Файл: Межбанковское кредитование.pdf

46
Никакой ценовой дискриминации сейчас нет. Рынок такой, какой он есть, в силу объективных факторов - кредитного риска, соответствия контрагентов требованиям, предъявляемым друг к другу. По данным экспертов, в настоящее время объем рынка необеспеченного межбанковского кредитования составляет 300-400 млрд. рублей в день, это около четверти всего объема денежного рынка (около половины приходится на валютный своп, еще четверть - на сделки репо). [21]
Эксперты считают, что будет странно, если Центральный банк предпримет попытку изменить регулирование этого вопроса. Если ограничить один из способов заключения сделок, то это снизит эффективность рынка и повысит издержки участников. Обязательное заключение сделок в электронных системах может упростить вычисление ценовых индексов в режиме реального времени, если будут видны сделки всех банков, но это не является критически важным с точки зрения влияния на какие-то действия. Также эксперты отмечают, что довольно значительную информацию о заключенных сделках Центральный банк и так получает в режиме онлайн. Таким образом, Банк России консультируется с банками на предмет организационной структуры межбанковского рынка с целью ее улучшения благодаря электронным технологиям. Однако в настоящее время регулятор не ведет работу по законопроекту на эту тему. [21]
Для увеличения финансовых показателей банков, Банк России инициировал проект
«Маркетплейс» в декабре 2017 года. Его цель - создание законодательной и нормативной базы для дистанционной розничной продажи финансовых продуктов (услуг) по всей стране, без географических ограничений, с регистрацией таких финансовых сделок в специальном реестре -регистраторе финансовых транзакций.
В 2020 году Мосбиржа запустила финансовый маркетплейс - платформу «Фин- услуги». Она стала доступна пользователям с 15 октября. Это первый в России финансовый супермаркет, открытый по продвигавшемуся ЦБ новому закону об электронных платформах.
В дальнейшем ожидается появление еще нескольких маркетплейсов. «Миссия маркетп- лейсов - сделать российский рынок действительно экстерриториальным, предоставив гражданину доступ к широкому кругу поставщиков и продуктов из любой точки страны, где есть доступ в интернет. И наоборот, - предоставить участникам финансового рынка доступ к клиентской базе маркетплейса, независимо от места нахождения финансового посредника.
Первым продуктом на площадке «Финуслуги» стали банковские депозиты. После регистрации и идентификации пользователь сможет удаленно открывать и пополнять вклады в разных банках, распределять полученные проценты и управлять счетами. Платформы даст возможность сравнить предложения от разных банков и финансовых организаций и выбрать

47 наиболее привлекательные варианты. Все операции можно будет совершать без визита в офис.
Запуск финансовой платформы «Финуслуги»- это реализация стратегического плана биржи по созданию маркетплейса. «Финуслуги» планируют расширять линейку продуктов для розничного клиента. Следующим шагом в развитии проекта могут стать инвестиционные продукты, в первую очередь облигации федерального займа для населения. Биржа также планирует запустить мобильное приложение «Финуслуги». В дальнейшем на платформе будут представлены сберегательные, страховые и кредитные продукты, а также инвестиционные продукты для розничных клиентов - облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) и другое. По прогнозам экспертов, в течение последующих 5 лет 20,0% вкладов будет открываться онлайн». Таким образом, финансовый маркетплейс- это хорошая возможность для развития любого банка и кредитной организации.
Для повышения конкурентоспособности банковского сектора, также целесообразным является развитие биобанка и искусственного интеллекта. Особенно важно отметить, что искусственный интеллект в настоящее время в некоторых банках уже позволяет принимать решение по кредитам. Рассмотрим кратко. «Бионические компании» или «суперкоманды» работают по принципу взаимодействия людей и технологий в виде диалога, а не по схеме использования технологий людьми. Машины (ИИ) умеют быстро выстраивать сложные закономерности, а человек - устанавливать глубинные причинно-следственные связи и придумывать новые возможности. Поэтому такой симбиоз помогает компаниям расти.
Рассмотрим преимущества искусственного интеллекта для банковской сферы
Основное направление, в котором применяются решения искусственного интеллекта - клиентский сервис. Это чат-боты, круглосуточная поддержка пользователей, анализ их транзакций и займов. Преимущества использования AI-систем в финансовой сфере: автоматизируются рутинные процессы; увеличивается скорость обслуживания; снижаются издержки для решения стандартных задач; повышается точность обработки больших объемов данных; растет качество обслуживания.
В качестве примера можно привести работу российского Сбербанка, который активно использует новые технологии в своей деятельности и внедряет AI во все направления бизнеса. В частности, банк автоматизировал работу контактного центра для корпоративных клиентов. Теперь на их вопросы отвечает робот Анна, а скорость обслуживания клиентов возросла на 50,0% (по базовым темам). Это не значит, что искусственный интеллект отберет работу у человека: боты созданы, чтобы выполнять рутинную и однообразную работу, тогда как у работников банка будут более сложные и творческие задачи. С учетом того, как активно внедряется AI в банковскую сферу, ассоциация ФинТех отдельно занялась

48 разработками в области искусственного интеллекта и больших данных. Например, работа с большими данными применяется для кредитной аналитики - скоринга. [11]
Рассмотрим подробнее искусственный интеллект и скоринг. Кредитный скоринг - это оценка того, насколько клиент платежеспособен и стремится погашать задолженность.
Выводы об этом строятся на основе множества данных: общих доходов, кредитной истории, анализа транзакций и даже трудового стажа. Иначе, скоринг представляет собой математи- ческую модель, которая основана на статистических методах и учете большого объема информации. Справиться с такой задачей быстро и эффективно помогает искусственный интеллект и Big Data.
ИИ помогает банкам строить более точные и непредвзятые скоринг-модели. Скоринг - это система оценки благонадежности заемщика на основе персональной кредитной истории.
Алгоритмы не только проверяют клиента, но и строят прогнозы относительно его дальней- шего поведения на основе данных о других заемщиках со схожими характеристиками. Ранее, на заре расцвета потребительского кредитования в середине 2000-х, банки выдавали займы всем желающим, но после кризисов 2008 и 2014 годов и невыплат начали строить скоринг- модели на основе скопившейся истории. В результате процент отказов непрерывно растет уже на протяжении нескольких лет, соответственно, снижается число проблемных клиентов.
Сегодня этот процесс начали автоматизировать. «Сбер» уже 100,0% таких решений принимает с помощью ИИ. Вмешательство человека требуется только в 5,0% случаев. [11]
Кроме этого, ПАО «Сбербанк» поручил найм сотрудников ИИ. Некоторые соискатели даже не сразу догадываются, что с ними говорит робот. В 2020 году представители банка отметили, что применение искусственного интеллекта принесло + 700 млн. долл. США к выручке за 2019 году. По прогнозам специалистов банка ИИ будет способствовать только росту доходов кредитной организации.
Банк «ВТБ» также отдал большую часть аналитики искусственному интеллекту(ИИ).
В частности в ПАО «ВТБ» используется ИИ: в голосовых помощниках; работе колл- центра, чат-ботах; для распознавания и сегментации документов.
ВТБ применяет искусственный интеллект для развития сети офисов и банкоматов.
ПАО «ВТБ» одним из первых российских банков начал использовать искусственный интел- лект при открытии и модернизации своих отделений и банкоматов. Банк разработал и внедрил модель машинного обучения, которая с помощью анализа Big Data позволяет прогнозировать спрос на банковские услуги в конкретных точках города.
ПАО «ВТБ» использует технологии на основе искусственного интеллекта в большинстве процессов. Еще один шаг в данном направлении - внедрение робота, который с применением алгоритмов искусственного интеллекта формирует оптимальные инвести-

49 ционные портфели на базе торгующихся на Московской бирже ценных бумаг. Специалисты
ВТБ постоянно совершенствуют данное решение, путем тестирования самых современных подходов к анализу финансовых рынков, в том числе применяя глубокие нейронные сети для отбора финансовых инструментов. В рамках дальнейшего развития данного направления
ВТБ планирует создание алгоритмов искусственного интеллекта для анализа на базе торгующихся на иностранных рынках ценных бумаг.
За месяц работы в 2020 году новой стратегии «Искусственный интеллект» в роботе- советнике мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» клиенты перевели под ее уп- равление более 1,5 млрд. руб. ВТБ сегодня активно внедряет новейшие технологии для раз- вития собственных продуктов. В этой стратегии индивидуальный портфель ценных бумаг для каждого клиента создает разработанный ВТБ алгоритм. Сейчас он собирает портфели только из акций. В дальнейших планах «ВТБ Капитал Инвестиции» - развитие и совершенс- твование алгоритма, расширение возможностей его использования для формирования дивер- сифицированных портфелей с различными типами бумаг.
Итак, выше были рассмотрены основные проблемы межбанковского кредитования и мероприятии, которые осуществляются в банковском секторе, для совершенствования рынка межбанковского кредитования, повышения финансовой устойчивости и кредитоспособности банков. На основании выше изложенного, объединим проблемы и предложим пути совершенствования системы межбанковского кредитования на трех уровнях: на государст- венном (на уровне ЦБ РФ), на уровне коммерческих банков и иных кредитных организаций, на уровне коммерческого банка ПАО «ВТБ, таблица 3.1.
По данным таблицы 3.1. видно, что на уровне ЦБ РФ основными нерешенными проблемами остаются: высокие процентные ставки на рынке межбанковского кредитования; слабое взаимодействие банков в регионах; высокий риск-вес. ЦБ РФ снизил риск вес только для небольшой части государств (ОАЭ, Китай), это произошло недавно в ноябре 2022года.
Однако, является необходимым также снижение риск- веса и для других дружественных государств. По возможности необходимым на уровне ЦБ РФ является и регулирование межбанковских процентных ставок. Безусловно, это зависит от уровня инфляции и от ставки
ЦБ РФ. Не всегда ЦБ России может найти правильный выход в сложившихся условиях. В планы ЦБ РФ совсем не входило увеличение уровня инфляции более, чем 4,0%, однако в настоящее время этот показатель имеет совсем другую цифру. В октябре 2022 года инфляция составила 12,6%. В зависимости от этих условий и устанавливается ключевая ставка ЦБ.
Поэтому принятие мер по регулированию межбанковского кредитования в России, это комплексный пакет мер, который включает в себя не просто снижение ставок по кредитам, но и управление инфляционными процессами и денежной массой в экономике России.

50
Таблица 3.1- Основные проблемы и пути совершенствования системы межбанковского кредитования на государственном уровне, уровне коммерческих банков и банка ПАО «ВТБ»
№ п/п
Уровни
Проблемы
Пути решения
1
На уровне государства
1)Высокие процентные ставки на рынке межбанковского кредитования;
2)Слабое взаимодействие банков в регионах;
3)Высокий риск-вес, ЦБ РФ снизил риск вес только для небольшой части государств
(ОАЭ, Китай)
1)Снижение межбанковской процентной ставки;
2)Развитие межбанковского взаимодействия в регионах;
3)Применение пониженного риск- вес по межбанковским кредитам, предоставленным банкам из других стран.
2
На уровне других банков
Низкая платежеспособность и финансовая устойчивость, не доверие банков друг к другу
Развитие бионических банков
(ИИ);
Продвижение финансовых услуг на финансовых маркетплейсах.
3
На уровне
ПАО «ВТБ»
Недостаточное развитие ИИ в системе кредитования, в том числе и в межбанковском кредитовании.
ИИ и внедрение скоринг модели в межбанковском кредитовании в
ВТБ. Скоринг - это система оценки благонадежности заемщика на основе персональной кредитной истории.
На уровне других банков, основной проблемой является не доверие банков друг к другу, а также низкая платежеспособность и финансовая устойчивость. Крайне сложно давать кредит банку, который имеет слабые финансовые показатели. Поэтому в этих целях следует рекомендовать- развитие ИИ в коммерческих банках, развитие кредитных организаций на финансовых маркетплейсах. Эти мероприятия существенно повысят продажу банковских продуктов, тем самым повлияют на увеличение прибыли, рентабельности и финансовой устойчивости.
На уровне коммерческого банка ПАО «ВТБ» предлагается для совершенствования межбанковского кредитования- внедрение скоринг модели. Скоринг позволяет оценивать благонадежность заемщиков и в целом снижает риски в любых видах кредитования, в том числе и межбанковском. Не все зависит от банковской организации, на что-то коммерческий банк и вовсе повлиять не может. Однако, исходя из имеющихся условий, можно предложить развиваться в этом направлении. Для роста продаж банковских продуктов, также можно ориентироваться на развитие финансовых маркетплейсов, тем самым создавая либо собственный маркетплейс, или предлагать свои услуги на существующих финансовых маркетплейсах. И то и другое будет выгодно, так как в период развития электронной коммерции -будущее за маркетплейсами.