Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 591
Скачиваний: 15
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
41 3)В начале сентября 2021 года ВТБ запустил подписку на автомобили для зарплатных клиентов и сотрудников группы ВТБ. Проект запущен совместно с ВТБ Лизинг и охватывает пять регионов РФ. Новая услуга предполагает долгосрочную аренду нового автомобиля.
Клиент получает понравившийся новый автомобиль сразу, оплачивает топливо, мойку, парковку и штрафы. ВТБ Лизинг берет на себя остальное сопровождение: регистрирует автомобиль в ГИБДД, организует техобслуживание, замену расходных материалов, предоставляет страхование КАСКО, ОСАГО, ДСАГО и услуги аварийного комиссара (выезд на место ДТП, оформление и сбор справок), замену сезонного комплекта шин, их хранение и шиномонтаж, круглосуточную помощь на дороге и дополнительный консьерж-сервис.
4)В июле 2021 года ВТБ разработал и внедрил модель машинного обучения, которая с помощью анализа Big Data позволяет прогнозировать спрос на банковские услуги в конкретных точках города. С помощью новой модели ВТБ провел расчеты для всех крупных российских городов, в которых работает с розничными клиентами. В ближайшее время банк завершит расчеты для всей сети. Благодаря использованию полученных данных расположение отделений и банкоматов станет для клиентов ВТБ оптимальным.
5)В конце августа 2021 года разработана и внедрена собственная платформа для интегрированного управления рисками на основе открытого программного обеспечения.
Платформа консолидирует потоки данных из всех основных риск-систем и благодаря инструментам роботизации бизнес-процессов и средствам интерактивной аналитики позволяет существенно повысить эффективность управления капиталом Банка.
6)В конце сентября 2021 года Корпоративный акселератор ВТБ подвел итоги отбора технологических стартапов: на участие в Акселераторе получено 677 заявок от стартапов из 18 стран мира. 22 компании на Демо Дне 30 сентября презентовали свои технологические решения для пилотирования в Банке. Событие стало финальным этапом скаутинговой кампании, реализуемой ВТБ совместно с Фондом «Сколково».
Таким образом, руководство банка ПАО «ВТБ» делает все возможное для развития, остается надеяться, что своевременно принятые решения по совершенствованию деятельности банка, в том числе по части межбанковского кредитования, позволят группе
ВТБ занять лидирующие позиции на занимаемой нише.
Вывод
Представленный анализ рынка межбанковского кредитования в РФ на период с 2018-
2022гг. по данным на начало года показал смешанную динамику. До 2020 года среднедневной оборот по депозитным операциям на рынке межбанковского кредитования
42 направлялся в сторону снижения, тоже наблюдается и по операциям РЕПО. Далее показатели среднедневного оборота направились в сторону роста.
По структуре среднедневного оборота депозитных операций и операция РЕПО на межбанковском рынке в РФ по данным на январь 2022 года наибольший удельный вес приходится на сделки овернайт.
Меньшую долю занимают межбанковские кредиты(депозиты) с более длинными сроками. Важными показателями в межбанковском кредитовании являются процентные ставки по кредитам, которые на протяжении анализируемого периода уверенно увеличиваются. По ставкам «овернайт» на ноябрь 2022 года процент составил 7,54%, по ставкам MosPrimeRate наблюдается существенное увеличение в динамике и на март 2022 года показатель составил 20,88%. Показатель ключевой ставки ЦБ РФ имеет смешанную направленность, то растет то падает. Худшим периодом были данные на начало 2022года, тогда наблюдалась самая высокая ключевая ставка, которая составляла 8,5%, к ноябрю 2022года показатель снизился до 7,5%.
Динамика задолженности по кредитам на период с 2013-2022год (на начало года) растет по всем банкам и кредитным организациям. Практически в 4 раза произошло увеличение общей суммы кредиторской задолженности на рынке межбанковского кредитования и на начало 2022 года показатель сформировался на уровне 12,6 трлн. руб.
Сложная геополитическая ситуация в 2022 году отрицательно сказалась на всех экономических показателях России, не исключением явился и рынок межбанковского кредитования, который на протяжении 2022 года показывает не лучшие результаты.
Основной причиной является все же рост инфляции, которую ЦБ РФ не может удержать на уровне 4,0% как планировалось, на сегодняшний день в России инфляция превысила показатель 12,0%.
Несмотря на это, компании ПАО «ВТБ» удается не плохо чувствовать себя на банковском рынке, в том числе и на рынке межбанковского кредитования. Анализ показателей коммерческого банка ПАО «ВТБ» с 2021-2022гг. показал, что банк увеличивает свою доходность и рентабельность, тем не менее существуют все же некоторые риски, которые могут в последствии сказаться на деятельности Банка. В настоящее время ПАО
«ВТБ» осуществляет деятельность на межбанковском рынке и предоставляет, а также берет кредиты у других банков и Банка России. Однако, к 2022 году кредиты банка России в структуре процентных обязательств существенно снизилась.
Динамика, выданных кредитов банкам и межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней имеет положительную направленность и показала рост. Хотя в структуре кредитов, на долю межбанковских приходится небольшой удельный вес и составляет 6,79% в структуре доходных активов банка ПАО «ВТБ». Банк делает все возможное для
43 улучшения своей деятельности, активно направляет свои усилия на развитие цифровых инициатив. Однако, ИИ не применяется в системе кредитования. Для того, чтобы подробнее описать проблемы и найти пути их решения, с целью совершенствования рынка межбанковского кредитования, перейдем к следующей главе курсовой работы.
44
1 2 3 4
Глава 3. Рекомендации по улучшению рынка межбанковского кредитования
Прежде, чем рассмотреть рекомендации по улучшению рынка межбанковского кредитования в целом по РФ и по коммерческому банку ПАО «ВТБ» необходимо выделить основные проблемы этого рынка. В целом, основными из них являются: высокий уровень процентных ставок по сравнению с другими странами, что делает более привлекательным получение кредитов у иностранных кредиторов; кризис недоверия между банками; ухудшение финансового состояния банков; сегментация и концентрация рынка межбанковского кредитования стала еще одной особенностью его развития. Операции преимущественно проводятся с крупными московскими банками, а межрегиональное взаимодействие развито слабо.
Процентная ставка по кредиту является одним из важнейших факторов, которые негативно сказываются на рынке межбанковского кредитования. По данным рейтинга банков по части кредитной ставки, Россия занимает далеко не первые места, ставка составила
10,39% (Приложение 5). Низкие ставки наблюдаются у таких стран как Австрия, Австралия,
Бельгия, Германия, Гонконг и другие. В этих странах ставка составляет в пределах 1-2%.
Поэтому высокая ставка в России все же имеет место быть.
ЦБ РФ постоянно предусматривает различные мероприятия по совершенствованию рынка межбанковского кредитования, в частности 01 ноября 2022 года было предложено: банкам применять пониженный риск-вес по требованиям к банкам из Китая и ОАЭ.
Нормативный акт вступил в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубли- кования. Пониженный риск-вес может применяться по межбанковским кредитам, предоставленным банкам из этих стран сроком до 90 дней и номинированным в национальных валютах Китая и ОАЭ (в юанях и дирхамах). Регулятор также хочет снизить нынешние коэффициенты риска по краткосрочным (до 90 календарных дней) межбанковским кредитам в рублях и валюте стран, не являющихся недружественными. Так, с 50% до 20% могут быть снижены риск-веса по требованиям к банкам стран с рейтингом долгосрочной кредитоспособности, присвоенным международным рейтинговым агентством в диапазоне от "ВВВ+" до "ВВВ-" или аналогичным (в т.ч. к банкам-резидентам России в валюте стран, не являющихся недружественными); со 100% до 50% - по требованиям к банкам стран с рейтингом в диапазоне от "ВВ+" до "В-". Эти изменения будут распространяться только на самые устойчивые банки-резиденты России и дружественных стран (включая банки из Белоруссии). Риски для выдачи кредитов банкам Китая и
Объединенных Арабских Эмиратов снизились до 20,0%. [20]
45
Согласно проекту указания банка, вносятся изменения в инструкцию «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». В изменениях отмечается возможность снижения коэффициента риска в 20,0% для кредитных организаций резидентов КНР и ОАЭ, имеющих универсальную лицензию. Речь идет о межбанковских кредитах сроком до 90 дней в национальных валютах стран. Однако, в настоящее время далеко не для всех даже дружественных стран приме- няется сниженный риск-вес.
Ранее , для совершенствования системы регулирования межбанквоского кредитования
ЦБ РФ предлагал перевести рынок межбанковского кредитования на электронные площадки.
Однако, это предложено не было одобрено. [21] Рассмотрим кратко.
Регулятор отметил, что перевод рынка МБК в электронный формат позволит повысить прозрачность рынка, ликвидность, а также сделает справедливым ценообразование для мелких и средних банков. В настоящее время рынок МБК полностью внебиржевой, банки договариваются о сделках по телефону или через дилинговый чат. Перевод на электронную площадку сохранит рынок внебиржевым, но на ней будет весь необходимый функционал – «стакан», анонимный аукцион, адресный режим, автоматический учет лимитов и проверка достаточности расчета собственных средств. [21]
По словам экспертов, Банк России озвучил несколько требований к электронным площадкам: компания, поставляющая такую услугу, должна быть зарегистрирована в российской юрисдикции; ЦБ должен иметь прямой доступ к этой площадке; должен быть организован полный цикл сделки - с электронной подписью и подтверждением.
ЦБ будет проводить аккредитацию таких площадок. В настоящее время три площадки потенциально могут стать аккредитованными - PRICE, созданная на базе голосового брокера
«Премекс» совместно с НП РТС, «Дельта», которая работает на базе ММВА, и Санкт-
Петербургская валютная биржа, имеющая клиринг на валютном и денежном рынке.
Идею ЦБ поддержали банк «Открытие» и «Совкомбанк». При этом представители
«Альфа-банка» и «Металлинвестбанка» высказались против предложения регулятора. [21]
Таким образом, было выражено неодобрение предложенной концепции, не согласные с этим банки не видят серьезных проблем в текущей организации рынка МБК и то, каким образом обязательное заключение сделок в электронных торговых системах сможет изменить структуру рынка. Рынок зависит не от способа заключения сделок, а от структуры взаимных лимитов, процедуры комплаенса, от рисков.
Главное, с чем вышел Центральный банк, это то, что, с его точки зрения, ценовая структура на рынке МБК выстроена не самым оптимальным образом, потому что существует определенный спред по разным категориям участников в зависимости от типов сделок.