Файл: Курсовая работа защищена с оценкой ббк 65. 262. 10 Руководитель работы подпись.odt
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 148
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Таким образом, мы рассмотрели пути управления кредитным риском в ПАО «Сбербанк России».
Для достижения положительных результатов в данном направлении следует принимать необходимые меры по совершенствованию системы управления кредитным риском. Главной составляющей необходимых мер для ПАО «Сбербанк России», будут являться три основных метода управления кредитным риском:
-
лимитирование, то есть ограничение размера кредита для одного заемщика или группы заемщиков; -
диверсификация кредитного портфеля, то есть распределение кредитных ресурсов у заемщиков, у которых платежеспособность значительно выше; -
страхование от невозврата по ссудной задолженности (в случае банкротства предприятия у корпоративных клиентов или потери трудоспособности у физических лиц).
Заключение
В результате проведенной работы мы определили, что кредитный риск - это вероятность невозврата заемщиком суммы основного долга и процентов по нему банку. Кредитный риск возникает всегда, если сделка связана с выдачей кредита. Управление банковским кредитным риском это строго формализованный процесс, имеющий четкую последовательность этапов, механизмов и методов управления.
Существует несколько методов управления кредитным риском, а именно: метод предупреждения банковского кредитного риска, метод оценки, метод измерения, метод прогнозирования, метод избежания, метод снижения (минимизации) кредитного риска, метод страхования и метод удержания. Метод оценки является наиболее распространенным методом управления кредитным риском.
Сбербанк – это фундамент российской экономики. Сбербанк – это основной кредитор российской экономики, он занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Сбербанк имеет множество отделений по всей России и за рубежом, предоставляет большой спектр услуг, с каждым годом старается усовершенствовать свою работу, с каждым годом стремительно трансформируется в один из крупнейших мировых банков. Сбербанк имеет четкую структуру управления, где каждый выполняет свои функции для того, чтобы деятельность банка всегда прогрессировала.
Проанализировав деятельность Сбербанка в области кредитования, мы пришли к нескольким выводам.
Во-первых, жилищное кредитование занимает основную долю кредитного портфеля физических лиц.
Во-вторых, рассмотрев общий объем кредитования, как физических лиц, так и юридических, мы пришли к выводу, что основную долю кредитного портфеля Сбербанка России составляют корпоративные клиенты.
В-третьих, проанализировав кредитный портфель юридических лиц по отраслям экономики, мы пришли к выводу, что наибольшую долю кредитного портфеля юридических лиц по отраслям экономики занимают такие виды деятельности, как операции с недвижимым имуществом, торговля, пищевая промышленность и сельское хозяйство.
В третьей главе мы рассмотрели пути совершенствования управления кредитным риском на примере ПАО «Сбербанк России». И пришли к выводу, что существует три основных метода управления кредитным риском: страхование, лимитирование и диверсификация.
Также, существуют другие немаловажные методы управления кредитным риском, например, как подбор высококвалифицированных специалистов в кредитные отделы, которые смогут помочь снизить вероятность кредитного риска. Со стороны банка так же важна мотивация своих сотрудников для повышения их квалификации. Важным аспектом управления кредитным рисками является мониторинг. Именно мониторинг позволит банку, выявить опасность о снижении платежеспособности заёмщика.
В результате, такие мероприятия приведут к: повышению доли кредитного портфеля физических лиц, повышению кредитного качества выдаваемых ссуд, уменьшению просроченной ссудной задолженности, уменьшению величины резервов на возможные потери по ссудам и повышению платежеспособности клиентов, повышению качества кредитного портфеля, уменьшению коэффициента проблемности и уменьшению проблемных кредитов, увеличению прибыли коммерческого банка.
Также мы выделили дальнейшие тенденции развития, для чего определили направления преобразований, по которым следует предпринимать ряд мер по совершенствованию. Также мы описали пути улучшения деятельности ПАО Сбербанк России и представили ожидаемые результаты этой деятельности.
Список литературы
1.
Остапчук, К. Л. Оценка совокупного риска кредитного портфеля банка [Текст] / К. Л. Осапчук // Экономические науки. – 2014. – № 10. – С. 168 – 172.
2. Моисеев, С. Глобальная система оценки риска никогда не будет создана [Текст] / С. Моисеев // Банковское обозрение. – 2016. – № 11. – С. 16 – 20.
3. Заиченко, Е. М. Организация системы кредитного риск – менеджмента в банке при потребительском кредитовании [Текст] / Е. М. Заиченко // Финансы и кредит. – 2016. – № 35 (467).
4. Кабушкин, С. Н. Управление банковским кредитным риском [Текст] : учеб. пособие / С. Н. Кабушкин. – М.: Новое знание, 2014. – 336с.
5. Мороз, Н.В. Сущность, причины возникновения и классификация кредитного риска банка / Н.В. Мороз // Бизнес информ. — 2019. — № 7 (498). — С. 272-278.
6. Батракова, Л. Г. Экономико – статистический анализ кредитных операций коммерческого банка [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Батракова. – М.: Университетская книга, Логос, 2014. – 216 с.
7. Сажина, Н. С. Формирование системы управления кредитными рисками в коммерческом банке [Текст] : автореф. дис. канд. экон. наук / Н. С. Сажина. – Саранск, 2013. – 22 с.
8. Болгов, С.А. Банковские риски и их классификация / С.А. Болгов // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2020. — № 8 (66). — С. 27-32.
9. Лукашевич, Н. С. Сравнение нейросетевых и статистических методов оценки кредитного риска [Текст] / Н. С. Лукашевич // Финансы и кредит. – 2016. – № 1 (433). – С. 32 – 41.
10. Спасова, В.О. Кредитные риски и способы их минимизации / В.О. Спасова // Академическая публицистика. — 2019. — № 11. — С. 159-161.
11. Жариков, В. В. Управление кредитными рисками [Текст] : учеб. пособие / В. В. Жариков, М. В. Жарикова, А. И. Евсейчев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2012. – 244 с.
12. Калайчиди, Т.Ю. Банковские риски в сфере кредитования: кредитный риск / Т.Ю. Калайчиди // Colloquium-journal. — 2019. — № 8-7 (32). — С. 54-55.
13. Статические показатели банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия) — 2021г.: январь. - URL: http://www/cbr.ru/statistics/bank_sector/review
14. Гасанов О.С. Тенденция трансформации кредитного портфеля банков в зоне евро и в России // Научное обозрение — 2016.-№8. - с.187-192.
15. Финансовые результаты ПАО Сбербанк. Годовые отчёты. - URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports
16. Федеральная служба государственной статистики. Строительство. - URL: https://rosstat/gov.ru/folder/14458
17. Аль-Саади, М.Р.С. Методика анализа рисков в кредитных организациях / М.Р.С. Аль-Саади // Russian Economic Bulletin. — 2020. — Т. 3. — № 4. — С. 131-134.
18. Пронская, Н. С. Диагональная система управления банковскими рисками: достоинства и перспективы [Текст] / Н. С. Пронская // Банковское дело. – 2015. – № 5 (437). – С. 48 – 52.
19. Окинча, Т.А. Кредитный риск: содержание и методы оценки / Т.А. Окина // Colloquium-journal. — 2020. — № 7-6 (59). — С. 46-49.
20. Савинов, О.Г. Пути совершенствования управления кредитными рисками в ПАО «Сбербанк России» / О.Г. Савинов // Энигма. — 2019. — Т. 1. — № 10-1. — С. 214-219.