ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.12.2023
Просмотров: 58
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
кредитного решения Оценка кредитного риска Проверка службы безопасности Ввод данных Рисунок два. Схема выполнения кредитного скоринга. Личный характер является основной спецификой применения кредитного скоринга, он должен разрабатываться с помощью присущих банку особенностей и его кредитной политике. В качестве позитивных сторон применения бальной системы оценки качества кредитного портфеля можно выделить: - простота использования системы; - быстродействие системы; - малая доля субъективизма принятия решений. К негативным сторонам применения кредитного скоринга можно отнести: - низкую адаптивность к определенным ссудам и заемщикам; - не высокий диапазон оцениваемых критериев; - трудность проверки достоверности предоставленной заемщиком информации. Использование кредитного скоринга разрешит банку добиться следующих целей: - увеличить точность оценки заемщика; - гораздо повысить скорость процедуры оценки заемщика; - снизить человеческий фактор оценки заемщика; - создавать кредитный портфель ссудами с высокими категориями качества; - разрешает адекватно исследовать качество кредитного портфеля и его динамику; - организовать мониторинг задолженности [семь, сто двадцать четыре с.]. Обзор кредитного портфеля представляет собой систематическое освоение и слежение за кредитной деятельностью банка, разрешающее оценить состав и качество банковских ссуд в динамике в сопоставлении со средне банковскими показателями. Проводимый обзор является не финальной целью, а средством, разрешающим оценить кредитной организации применять данные
о состоянии кредитного портфеля для принятия решений разными подразделениями банка. Основными параметрами оценки качества кредитного портфеля является его уровень кредитного риска, доходности и мобильности. Считается, что при кредитовании и при совершении других операций банк балансирует между этими параметрами. Для оценки качества кредитного портфеля, банку нужно проводить структурный обзор кредитного портфеля по разным направлениям (типу заемщика, качеству ссуд, срокам). Одним из важнейших условий снижения кредитного риска является отсутствие концентрации кредитного портфеля по разному знаку. Банкам следует создавать диверсифицированные кредитные портфели, то есть чураться выдач большого числа ссуд, на которые идентично может повлиять один и тот же внешний фактор. Следственно для банка значимо иметь высокую и подлинную оценку качества кредитного портфеля. Итоги по обзору качества кредитного портфеля банка обязаны определять систему мер, которые буду реализованы в процессах управления уровнем кредитного риска, мобильностью и доходностью и обеспечит нивелирование отрицательных факторов в деятельности банка и его становление в направлении производства новой стоимости. По суждению, Банка Российской федерации, основной первопричиной финансовых потерь банков явилась повышенная насыщенность рисков на бизнес, отягощенная нравом объектов вложений (инвестиционные планы). Для идентификации кредитного риска банка, нужно определить его области (зоны). Оценка зон кредитного риска: - понижение кредитоспособности заемщика; - ухудшение качества кредитного
портфеля; - просроченного основного обязательства и процентных платежей; - происхождение проблемных ссуд; - факторов делового риска; - ненадежность источников погашения обязательства. Все зоны риска связаны между собой, следственно для определения кредитного риска, банку следует исследовать его области в общности. Сделать систему контроля и регулирования в которой учитывается связанность всех факторов кредитного риска. Наибольшее значение при кредитовании заемщика, следует уделять оценке его финансового положения. Потери появляются, в итоге неестественного завышения категории качества ссуд или использования неэффективных методологий обзор количественных и добротных показателей заемщика. сходственные трудности появляются в силу отсутствия стандартизированного подхода в идентификации и управлении кредитным риском. Мониторинг кредитного риска банка проводиться на непрерывной основе по всему портфелю ссудной и приравненной к ней задолженности, а еще по иным финансовым инструментам, несущим в себе кредитный риск. Целью мониторинга кредитного риска банка является разработка адекватных управленческих решений. Итогом мониторинга кредитного риска банка является каждодневный пересмотр величины запаса на допустимые потери по ссудной и приравненной к ней задолженности для поддержания запаса на уровне, соответствующем качеству кредитного портфеля банка. Мониторинг кредитного риска производиться на динамичной основе, с учетом ретроспективного
и перспективного обзора кредитного портфеля банка. Ниже в таблице первой приведены оценка соответствия свойств и критериев оценки качества кредитного портфеля банка. Таблица один. Соответствие свойств и критериев оценки качества кредитного портфеля банка.
Качество кредитного портфеля банка может быть оценено на основе финансовых коэффициентов, зачастую используют 5 групп показателей:
1) агрегированный показатель качества кредитного портфеля. рассчитывается как отношение совокупного риска кредитного портфеля к собственному капиталу банка. Дает рейтинговую оценку качества активов, представленную ниже в таблице 2.
Таблица 2. Значение агрегированного показателя качества кредитного портфеля.
2) достаточность резервов банка для покрытия убытков от кредитов. Для оценки данного коэффициента используют следующие четыре отношения:
,
где = достаточность резервов банка (1).
-резервы банка на покрытие убытков от кредитных рисков;
– ссуды, не приносящие доход.
Значение этого показателя колеблется до 50%, снижение показателя означает выбор более правильной кредитной политики.
,
где = достаточность резервов банка (2).
–резервы на покрытие убытков по ссудам;
– объём кредитного портфеля.
Значение этого показателя колеблется до 50%, снижение показателя означает выбор более правильной кредитной политики.
где = достаточность резервов банка (3).
–списание из резервов на покрытие убытков по кредитным рискам;
– объём кредитного портфеля.
Характеризует процент списанных ссуд. Благоприятным является низкое значение соотношения, не выше 1,5 %.
где = достаточность резервов банка (4).
–проблемные ссуды (сомнительные + потерянные кредиты);
– объём кредитного портфеля.
Рассматривается в динамике. Снижение показателя является положительной тенденцией.
3) доходность кредитного портфеля банка:
где- доходность кредитного портфеля банка (1).
–проценты, полученные от заёмщиков;
- проценты, уплаченные по депозитам и ПАО Банк «ФК Открытие»;
– объём кредитного портфеля.
Доходность, к которой должен стремиться банк, составляет 1,4%.
где - доходность кредитного портфеля банка (2);
–проценты, полученные от заёмщиков;
- проценты, уплаченные по депозитам и ПАО Банк «ФК Открытие»;
– общие активы банка.
Схожий с предыдущим коэффициент, уровень колеблется от 10 до 20%.
= ,
где - доходность кредитного портфеля банка (3);
–проценты, полученные от заёмщиков;
– ссуды, не приносящие доход.
Критериальное значение устанавливается самим банком. Необходимо рассматривать данный коэффициент в динамике, положительной тенденцией является его рост.
4) качество управления кредитным портфелем:
= ,где - качество управления кредитным портфелем (1);
–ссуды;
– депозиты.= ,
где - качество управления кредитным портфелем (2);
–ссуды;
– активы.
Банк рассматривает в динамическом ряду. Оба показателя отражают уровень кредитной активности банка. При сраненииотношений размера предоставленных ссуд к активам банка выше шестьдесят пять процентов рекомендуется пересмотреть кредитную
о состоянии кредитного портфеля для принятия решений разными подразделениями банка. Основными параметрами оценки качества кредитного портфеля является его уровень кредитного риска, доходности и мобильности. Считается, что при кредитовании и при совершении других операций банк балансирует между этими параметрами. Для оценки качества кредитного портфеля, банку нужно проводить структурный обзор кредитного портфеля по разным направлениям (типу заемщика, качеству ссуд, срокам). Одним из важнейших условий снижения кредитного риска является отсутствие концентрации кредитного портфеля по разному знаку. Банкам следует создавать диверсифицированные кредитные портфели, то есть чураться выдач большого числа ссуд, на которые идентично может повлиять один и тот же внешний фактор. Следственно для банка значимо иметь высокую и подлинную оценку качества кредитного портфеля. Итоги по обзору качества кредитного портфеля банка обязаны определять систему мер, которые буду реализованы в процессах управления уровнем кредитного риска, мобильностью и доходностью и обеспечит нивелирование отрицательных факторов в деятельности банка и его становление в направлении производства новой стоимости. По суждению, Банка Российской федерации, основной первопричиной финансовых потерь банков явилась повышенная насыщенность рисков на бизнес, отягощенная нравом объектов вложений (инвестиционные планы). Для идентификации кредитного риска банка, нужно определить его области (зоны). Оценка зон кредитного риска: - понижение кредитоспособности заемщика; - ухудшение качества кредитного
портфеля; - просроченного основного обязательства и процентных платежей; - происхождение проблемных ссуд; - факторов делового риска; - ненадежность источников погашения обязательства. Все зоны риска связаны между собой, следственно для определения кредитного риска, банку следует исследовать его области в общности. Сделать систему контроля и регулирования в которой учитывается связанность всех факторов кредитного риска. Наибольшее значение при кредитовании заемщика, следует уделять оценке его финансового положения. Потери появляются, в итоге неестественного завышения категории качества ссуд или использования неэффективных методологий обзор количественных и добротных показателей заемщика. сходственные трудности появляются в силу отсутствия стандартизированного подхода в идентификации и управлении кредитным риском. Мониторинг кредитного риска банка проводиться на непрерывной основе по всему портфелю ссудной и приравненной к ней задолженности, а еще по иным финансовым инструментам, несущим в себе кредитный риск. Целью мониторинга кредитного риска банка является разработка адекватных управленческих решений. Итогом мониторинга кредитного риска банка является каждодневный пересмотр величины запаса на допустимые потери по ссудной и приравненной к ней задолженности для поддержания запаса на уровне, соответствующем качеству кредитного портфеля банка. Мониторинг кредитного риска производиться на динамичной основе, с учетом ретроспективного
и перспективного обзора кредитного портфеля банка. Ниже в таблице первой приведены оценка соответствия свойств и критериев оценки качества кредитного портфеля банка. Таблица один. Соответствие свойств и критериев оценки качества кредитного портфеля банка.
| № п\п | Основные свойства кредитного портфеля | Критерии оценки качества кредитного портфеля |
| 1 | Кредитный риск | Уровень кредитного риска |
| 2 | Ликвидность | Уровень ликвидности |
| 3 | Доходность | Уровень доходности |
Качество кредитного портфеля банка может быть оценено на основе финансовых коэффициентов, зачастую используют 5 групп показателей:
1) агрегированный показатель качества кредитного портфеля. рассчитывается как отношение совокупного риска кредитного портфеля к собственному капиталу банка. Дает рейтинговую оценку качества активов, представленную ниже в таблице 2.
Таблица 2. Значение агрегированного показателя качества кредитного портфеля.
| № п\п | Оценка качества | Значение показателя, % |
| 1 | 1 - сильное | 5 |
| 2 | 2 - удовлетворительное | < 30 |
| 3 | 3 - посредственное | = 30 |
| 4 | 4-критичное | ≤ 50 |
| 5 | 5 - неудовлетворительное | > 50 |
2) достаточность резервов банка для покрытия убытков от кредитов. Для оценки данного коэффициента используют следующие четыре отношения:
,
где = достаточность резервов банка (1).
-резервы банка на покрытие убытков от кредитных рисков;
– ссуды, не приносящие доход.
Значение этого показателя колеблется до 50%, снижение показателя означает выбор более правильной кредитной политики.
,
где = достаточность резервов банка (2).
–резервы на покрытие убытков по ссудам;
– объём кредитного портфеля.
Значение этого показателя колеблется до 50%, снижение показателя означает выбор более правильной кредитной политики.
где = достаточность резервов банка (3).
–списание из резервов на покрытие убытков по кредитным рискам;
– объём кредитного портфеля.
Характеризует процент списанных ссуд. Благоприятным является низкое значение соотношения, не выше 1,5 %.
где = достаточность резервов банка (4).
–проблемные ссуды (сомнительные + потерянные кредиты);
– объём кредитного портфеля.
Рассматривается в динамике. Снижение показателя является положительной тенденцией.
3) доходность кредитного портфеля банка:
где- доходность кредитного портфеля банка (1).
–проценты, полученные от заёмщиков;
- проценты, уплаченные по депозитам и ПАО Банк «ФК Открытие»;
– объём кредитного портфеля.
Доходность, к которой должен стремиться банк, составляет 1,4%.
где - доходность кредитного портфеля банка (2);
–проценты, полученные от заёмщиков;
- проценты, уплаченные по депозитам и ПАО Банк «ФК Открытие»;
– общие активы банка.
Схожий с предыдущим коэффициент, уровень колеблется от 10 до 20%.
= ,
где - доходность кредитного портфеля банка (3);
–проценты, полученные от заёмщиков;
– ссуды, не приносящие доход.
Критериальное значение устанавливается самим банком. Необходимо рассматривать данный коэффициент в динамике, положительной тенденцией является его рост.
4) качество управления кредитным портфелем:
= ,где - качество управления кредитным портфелем (1);
–ссуды;
– депозиты.= ,
где - качество управления кредитным портфелем (2);
–ссуды;
– активы.
Банк рассматривает в динамическом ряду. Оба показателя отражают уровень кредитной активности банка. При сраненииотношений размера предоставленных ссуд к активам банка выше шестьдесят пять процентов рекомендуется пересмотреть кредитную