Файл: Курсовая работа Прогнозирование стратегических последствий принимаемых решений.docx
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 120
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Таблица 16 – Шкала интерпретации рейтингового показателя F
| Значение F, баллы | Финансовое положение заемщика |
| 71–100 | Хорошее |
| 31–70 | Среднее |
| 0–30 | Плохое |
Если у банка отсутствует информация по деятельности заемщика в течение одного квартала, которая необходима для оценки его финансового положения, то его задолженность относится не выше чем ко второй категории качества с формированием резерва в размере 20%.
Если подобная информация по деятельности заемщика отсутствует в течении более двух кварталов, то его задолженность относится не выше чем к третьей категории качества с формированием резерва в размере 50%.
Если заемщик–физическое лицо набирает менее 50 баллов либо хотя бы один из показателей (F1, F2, F3, F5) равен 0, то его кредитование не осуществляется.
На основе предлагаемой методики оценки кредитоспособности заемщика можно определить его рейтинг для корректировки процентной ставки по кредиту.
Неудовлетворительно присевается если заемщик в течение последних 180 календарных дней выявлены просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 30 календарных дней. А так же ссуда реструктурирована, присутствуют просрочки платежей по основному долгу и (или) процентам, а финансовое положение заемщика может быть оценено как плохое, и ссуда предоставлена заемщику прямо либо косвенно (через третьих лиц) с целью погашения долга по ранее предоставленной ссуде либо банк прямо или косвенно (через третьих лиц) принял на себя риски (опасность) несения потерь.
В зависимости от оценки перечисленных факторов риска формируется интегральная оценка рисков заемщика как суммарное количество условных баллов (максимум 28), соответствующих оценке отдельных факторов риска, характерных для данного заемщика (табл.17).
Таблица 17 - Интегральная оценка рисков заемщика
| Факторы риска | Низкий риск | Умеренный риск | Высокий риск |
| Вид деятельности предприятия на котором работает заемщик | 2 | 1 | 0 |
| Срок деятельности предприятия на котором работает заемщик | 2 | 1 | 0 |
| Стаж работы заемщика на предприятии | 2 | 1 | 0 |
| Число дочерних организаций у предприятия на котором трудоустроен заемщик | 2 | 1 | 0 |
| Сезонность работы заемщика | - | 1 | 0 |
| Источник дохода | - | 1 | 0 |
| Образование | 2 | 1 | 0 |
| Количество детей | 2 | 1 | 0 |
| Наличие не закрытых кредитов | 2 | 1 | 0 |
| Семейное положение | 2 | 1 | 0 |
| Количество действующих кредитов заемщика | 2 | 1 | 0 |
| Наличие залога | 2 | 1 | 0 |
| Обеспеченность обязательств залогом | 2 | 1 | 0 |
| Соотношение денежных потоков заемщика в банке и суммы его обязательств в банке | 2 | 1 | 0 |
| Связанность заемщика | - | 1 | 0 |
| Срок погашения кредита | - | 1 | 0 |
Шкала рейтинга включает семь уровней, имеющих условные обозначения (в порядке повышения уровня риска) от A до D (табл.18)
Таблица 18 – Определение итогового рейтинга заемщика
| Рейтинг заемщика | Категория качества | Характер ссуды | Итоговая оценка кредитного риска, баллов | Размер увеличение ставки, % |
| A1 | Первая | Стандартная | 181–200 | 0 |
| B1 + | Вторая | Нестандартная | 171–180 | 0,01 |
| B1 | Вторая | Нестандартная | 161–170 | 0,05 |
| B2+ | Вторая | Нестандартная | 151–160 | 0,10 |
| B2 | Вторая | Нестандартная | 141–150 | 0,15 |
| B3 | Вторая | Нестандартная | 131–140 | 0,20 |
| С1 | Третья | Сомнительная | 100–130 | 0,50 |
| С2 | Четвертая | Проблемная | 50–99 | 0,75 |
| D | Пятая | Безнадежная | 0–49 | 1 |
Чем выше уровень риска, тем больше надбавка к базовой ставке.
Предлагаемая, усовершенствованная рейтинговая методика дает возможность более точно определить максимальный лимит кредитования с учетом углубленного анализа финансовых возможностей клиента, что приводит к снижению банковских рисков. Также, с использованием предлагаемой методики можно добиться оптимизации процентных ставок в зависимости от степени риска и активизировать развитие деятельность АО «Альфа-банк» кредитования физических лиц.
В качестве примера проведем оценку кредитоспособности заемщика гражданина Смирнова А.Л. по данной методике:
1) рассчитываем показатель F1 по формуле (1):
F1 = 7780/ (31860,5 – 7136,3) = 0,315 < 0,4 значит → F1=100 баллов.
2) Далее проведем расчет показателя F2 по формуле (2):
F2 = (11180,3 + 11184,2 + 28 335,1+ 28204,4+29886,5)/(28934,5+26889,7+ 26954,8) - 1 = 1,31-1= 0,31 >0.1 → F2=100 баллов.
3) Далее определяем значение показателя F3: У Смирнова А.Л. задолженности перед государством не обнаружено, поэтому, F3=100 баллов.
4) Проведем анализ кредитной истории заемщика: А.Л. Смирнов имеет 1 погашенный кредит от Сбербанка. Зафиксирована просрочка в 3 дня. Значит, F4=50 баллов.
5) Учитываем стаж работы заемщика на последнем месте работы: А.Л. Смирнов работает на последнем месте работы более полутора лет, поэтому F5=50 баллов.
6) Проводим оценку имеющегося у заемщика имущества: А.Л. Смирнов имеет в совместной собственности с супругой квартиру, общей площадью 62 кв.м., значит, F6=50 баллов.
7) Далее проводим общую оценку финансового положения заемщика. Для этого используем формулу (3):
F = 100*0,1+100*0,7+ 100*0,05+50*0,025+50*0,1+50*0,025=92,5
Таким образом, финансовое состояние потенциального заемщика А.Л. Смирнова оценивается как хорошее. Однако, банку для снижения риска кредитования следует увеличить процентную ставку на 0,5% (в соответствие с таблицей 20), то есть ставка кредитования более оптимальная для данного заемщика не 13,25%, а 13,75%.
Далее рассчитаем экономическую эффективность от кредитования заемщика А.Л. Смирнова по ставке 13,75% годовых. Данный расчет проведем на примере программы кредитования «Молодая семья» под которую подпадает семья А.Л. Смирнова (табл.19).
Таблица 19 - Эффективность от внедрения усовершенствованной рейтинговой модели оценки заемщика для АО «Альфа-банк»
| Критерии кредитования | Кредит «Молодая семья» |
| Средняя сумма запрашиваемого кредита, руб. | 2 000 000 |
| Процентная ставка, % | 13,75% |
| Сумма первоначального взноса, % | 15 000 |
| Срок кредитования, мес. | 180 мес. |
| Ежемесячный платеж, руб. | 23516 |
| Доход банка от выдачи одного кредита, тыс. руб. | 2473,5 |
| Стоимость размещения средств по ставке 5 %, тыс. руб. | 752,5 |
| Экономический эффект от выдачи одного кредита, тыс. руб. | 1748,2 |
Таким образом, экономический эффект для банка от кредита, выданного А.Л. Смирнову программе «Молодая семья» и ставке 13,75% годовых составит 1748,2 тыс. руб.
Итак, во второй главе курсовой работы были рассмотрены методы прогнозирования стратегических последствий принимаемых решений на примере АО «АльфА-Банк». В частности, были исследованы метод «дерево решений» и метод анализа данных. Оба метода «Альфа-Банк» использует достаточно давно и они доказали свою эффективность на практике.
Заключение
Итак, подведем итоги курсовой работы на тему «Прогнозирование стратегических последствий принимаемых решений».
Прогнозирование - одна из основных составляющих управленческого процесса. Без прогнозирования, без представления об ожидаемом ходе развития событий невозможно принятие эффективного управленческого решения.
Целью прогнозирования управленческих решений является получение научно обоснованных вариантов тенденций развития показателей качества, элементов затрат и других показателей, используемых при разработке перспективных планов и проведении научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР), а также развитии всей системы менеджмента.
Прогнозирование предполагает описание возможных или желательных аспектов, состояний, решений, проблем будущего. И также то, что по своему составу прогнозирование шире планирования, так как включает не только показатели деятельности хозяйствующего субъекта, но и в большей степени учитывает изменяющиеся параметры внешней среды.
Процесс прогнозирования при принятии управленческих решений состоит из пяти основных этапов:
- первый этап - это сбор данных или предпрогнозная ориентация. Предполагает получение корректных данных и обязательную проверку того, что они верны.
- второй этап - редукция или уплотнение данных. Часто оказывается необходимым, так как для выполнения прогнозирования может быть собрано как слишком много исходных данных, так и слишком мало.
- третий этап - построение модели и ее оценка.
- четвертый этап - экстраполяция выбранной модели.
- пятый этап - оценка полученного прогноза.
Соблюдение вышеперечисленных этапов прогнозирования при принятии управленческих решений поможет менеджеру достоверно определить предстоящий ход развития тех или иных событий и принять верное решение относительно сложившейся ситуации.
Во второй главе курсовой работы были рассмотрены методы прогнозирования стратегических последствий принимаемых решений на примере АО «АльфА-Банк». В частности, были исследованы метод «дерево решений» и метод анализа данных. Оба метода «Альфа-Банк» использует достаточно давно и они доказали свою эффективность на практике.