Файл: МУ по дисциплине Автоматизированное рабочее место менеджера Muller Bagdasaryan.pdf

16

быть  вычислено  с  помощью  функции  с  именем  «СРЗНАЧ»  или  надстройки 
«Скользящее среднее»; 

 

линейный  прогноз  (к  полученным  значениям  величины  приближа-

ется прямая линия, на основании которой и рассчитывается прогноз) выпол-
няется с помощью функции с именем «ТЕНДЕНЦИЯ» или надстройки «Рег-
рессия»; 

 

нелинейный прогноз (принимается, что значение величины изменя-

ется нелинейно) может быть получен с помощью функции с именем «РОСТ»; 

 

экспоненциальное  сглаживание  (принимается  усредненное  значе-

ние наблюдений,  в которое значения последних наблюдений входят с боль-
шим весом по сравнению с весом старых наблюдений) выполняется с помо-
щью надстройки «Экспоненциальное сглаживание».  

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Затраты,  связанные  с  изготовлением  бракованной  продукции 

по  каждому  из  цехов  завода  «Салют»  за 2011 год,  приведены  в  таблице 6. 
Необходимо  рассчитать  основные  показатели  описательной  статистики  и 
сделать соответствующие выводы. 

Таблица 6  

Затраты, связанные с изготовлением  бракованной продукции 

Затраты, связанные с изготовлением бракованной продукции  

по каждому из цехов за 2011 г., тыс. руб. 

Цех № 1 

389,04 

Цех № 2 

417,78 

Цех № 3 

394 

Цех № 4 

371,96 

Цех № 5 

525,96 

Цех № 6 

405,12 

Цех № 7 

419,52 

Цех № 8 

401,93 

Цех № 9 

418,97 

 
Задача 2. Рассматривается заработная плата основных групп работников 

гостиницы: администрации, обслуживающего персонала и работников ресто-
рана. Были получены следующие данные (табл.7): 

17

Таблица 7 

Администрация 

Персонал 

Ресторан 

45 000 

21 000 

32 000 

40 000 

21 000 

30 000 

37 000 

20 000 

25 000 

30 000 

20 000 

20 000 

25 000 

20 000 

19 000 

- 

19 000 

18 000 

- 18 

000 - 

- 18 

000 - 

Необходимо с помощью «Пакета анализа» определить основные стати-

стические характеристики в группах данных. 

 
Задача 3. Предположим, вы — менеджер отдела обслуживания клиен-

тов фирмы, специализирующейся на разработке программного обеспечения. 
На днях вы получили от сотрудницы сообщение по, электронной почте, в ко-
тором она известила вас, что в последнее время ей постоянно звонят клиенты 
с жалобами на новые программы вашей фирмы.  

Вы  просите  ее  зарегистрировать  все  жалобы,  поступающие  в  течение 

двух  недель  и  сообщить  вам  результаты.  Полученный  по  истечении  этого 
времени отчет, представленный в таблице 7, включает ежедневное количест-
во  звонков  с  жалобами  на  конкретный  программный  продукт.  Создайте  на 
основе средних данных о полученных звонках скользящее среднее и ответьте 
на  вопрос:  существует  ли  какая-либо  определенная  тенденция  поступления 
жалоб? 

Таблица 8  

Дни 

Количество поступивших звонков с 

жалобами 

1-й 10 
2-й 11 
3-й 12 
4-й 13 
5-й 13 
6-й  

13 

7-й 10 
8-й 16 
9-й 17 

Задача 4.  Представьте,  что  менеджер  по  закупкам  отдела  "Книга–

почтой"  недавно  разослал  клиентам  новый  каталог,  рекламирующий  роман, 

18

получивший очень высокую оценку критиков. Менеджер считает, что следу-
ет  заранее  заказать  дополнительное  количество  экземпляров,  чтобы  не  ока-
заться в ситуации, когда книга закончится раньше, чем перестанут приходить 
заявки на нее. В связи с чем, менеджер начал отслеживать ежедневные зака-
зы на роман и регистрировать объемы продаж, как показано в таблице 8. Ис-
ходя  из  имеющихся  данных,  спрогнозируйте  количество  заказов  с 11 по 13 
недели, используя надстройку MS Excel «Регрессия».  

Таблица 9 

Неделя  

Количество заказов, посту-

пивших за неделю 

1 1 
2 1 
3 4 
4 5 
5 10 
6 19 
7 34 
8 55 
9 84 

10 120 
11 ? 
12 ? 
13 ? 

Задача 5. Представим, что вы руководите агентством по прокату авто-

мобилей,  расположенным  в  горном  районе.  По  мере  приближения  зимы  вы 
начинаете отслеживать поступление заявок клиентов на транспорт, снабжен-
ный багажниками для перевозки лыж (таблица 9). Через несколько дней по-
сле проведения исследований в вашей местности выпадает очень много снега 
и,  как  и  следовало  ожидать,  количество  вышеупомянутых  заявок  резко  воз-
росло. 

Итак, на десятый день наблюдения вам необходимо составить сглажен-

ный прогноз и узнать, сколько автомобилей, оборудованных багажником для 
лыж,  необходимо  приготовить,  чтобы  полностью  удовлетворить  спрос  в 
одиннадцатый день.   

Таблица 10 

Дни 

Количество автомобилей 

взятых в прокат, шт. 

1-й 10 
2-й 11 
3-й 10 

19

Дни 

Количество автомобилей 

взятых в прокат, шт. 

4-й 12 
5-й 10 
6-й  

12 

7-й 11 
8-й 19 
9-й 19 

10-й 20 

Задача 6. Определить,  имеется  ли  зависимость  между  годовым  уров-

нем инфляции (%), ставкой рефинансирования (%), и курсом доллара  США 
(руб./долл. США) по следующим данным ежегодных наблюдений (табл. 11). 

Таблица 11 

Уровень инфляции  84 45 56 12 13 

Ставка рефинансирования 

85 55 65 10 12 

Курс доллара США  6,3 14 20 24 29 

Задача 7. Имеются данные (табл. 12) о цене на нефть х (ден. ед.) и ин-

дексе акций нефтяных компаний у (усл. ед.). Необходимо построить зависи-
мость индекса акций нефтяных компаний  от цены на нефть. 

Таблица 12 

Х 

37,28 37,05 38,30 38,80 39,20 38,50 

у 

537 534 550 555 560 552 

МОДУЛЬ 2. АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ЭЛЕМЕНТОВ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СРЕДЕ MS EXCEL 

2.1  Методы  учета  фактора  времени  в  финансовых 

операциях 

Цель:  изучить  основы  автоматизации  финансово-экономических  рас-

четов  рассмотреть методы расчета наращения и дисконтирования денежных 
сумм, потоков с использованием финансовых функций MS Excel.  

20

 
Результат: студент должен уметь  автоматизировать процесс работы с 

денежными потоками. 

 
В ходе проведения занятия при помощи встроенных функций MS 

Excel планируется: 

1. Автоматизировать процесс наращения и дисконтирования денежных 

потоков по простым и сложным процентам,  

2. Научиться проводить финансовые операции с элементарными пото-

ками платежей, а также с денежными потоками в виде серии равных потоков 
платежей; 

3. Разработать план погашения кредита. 
 
Краткие  теоретические  сведения.  В  финансовом  менеджменте  учет 

фактора  времени  осуществляется  с  помощью  методов  наращения  и  дискон-
тирования, в основу которых положена техника процентных вычислений. 

Сущностью  этих  методов  является  приведение  денежных  сумм,  отно-

сящихся к различным временным периодам, к требуемому моменту времени 
в настоящем или будущем.  

Метод  наращения  позволяет  определить  будущую  величину (future 

value — FV) текущей суммы (present value — PV) через некоторый промежу-
ток времени n, исходя из заданной процентной ставки r. 

Дисконтирование  представляет  собой  процесс  нахождения  денежной 

величины  на  заданный  момент  времени  по  ее  известному  или  предполагае-
мому значению в будущем. Нетрудно заметить, что дисконтирование, по су-
ти,  является  зеркальным  отражением  наращения.  Используемую  при  этом 
процентную ставку r называют нормой дисконта. 

Следует отметить, что в зависимости от условий проведения финансо-

вых операций как наращение, так и дисконтирование могут осуществляться с 
применением простых, сложных либо непрерывных процентов. 

Как правило, простые проценты используются в краткосрочных финан-

совых операциях, срок проведения которых меньше или равен году. 

Сложные  проценты  широко  применяются  в  финансовых  операциях, 

срок  проведения  которых  превышает  один  год.  Вместе  с  тем  они  могут  ис-
пользоваться и в краткосрочных финансовых операциях, если это предусмот-
рено условиями сделки либо вызвано объективной необходимостью (напри-
мер, высоким уровнем инфляции, риска и т. д.). 

 
Простейший (элементарный) денежный поток состоит из одной выпла-

ты и последующего поступления, либо разового поступления с последующей 
выплатой, разделенных n - периодами времени (например – лет).