Файл: Управление рисками в проектной среде (Основные положения современной теории и методологии управления проектами).pdf

Основой изучения ликвидности банка относительно пассивов банка выступает динамика средств на текущих счетах и сберегательных вкладах. В случае активного прироста сберегательных вкладов банка ликвидность баланса банка увеличивается, однако рост доходности операций снижается. Значительный прирост объема средств на текущих счетах наоборот, повышает доходность операции, однако ликвидность баланса при этом снижается.

Как видно тенденции взаимно обратные. Высокий удельный вес стабильной части пассива баланса определяет стабильность положения банка и его высокую доходность, т.к. маржа банка приближается в своем стремлении к максимальной. Однако наличие депозитов до востребования характеризуется высоким риском неопределенности, в связи с этим при высоком удельном весе дешевой части пассива баланса банка ослабляется ликвидность. Оптимальный уровень доли остатков на счетах до востребования колеблется в зависимости от внешних и внутренних факторов в пределах 30%.

В российских коммерческих банках принято использовать группировку средств клиентов по группам, основанную на праве собственности. Однако данная группировка средств не является достаточно информативной. Современные условия требуют от банков возможности обеспечения управления доходностью и ликвидностью банков, что может быть достигнуто на основе группировки средств на счетах клиентов по сроку. Данная информация позволяет сравнить активы и пассивы банка по срокам и суммам и дает возможность оценить сроки предположительного возврата средств клиентами. Это позволяет менеджменту банка прогнозировать уровень ликвидности уровня баланса банка в кратко и средне срочной перспективе, и регулировать данный уровень.

Время от времени банки применяют стратегию трансформации, особенно в условиях реализации тенденции к понижению ставок. Оценка риска банковской стратегии трансформации является одним из методов управления депозитным портфелем банка. Данная стратегия предполагает, что на дешевом рынке (краткосрочном) покупаются ресурсы, и продают их на более дорогом (долгосрочном).

Высокий риск операций по трансформации отражается и на повышении риска ликвидности. Это связано с тем, что банки постоянно занимают средства с целью поддержания долгосрочных активов. Однако невозможность получить заем, либо отсутствие необходимой банку суммы может быть причиной временной неплатежеспособности банка из-за невозможности вернуть ранее взятый заем. Это обуславливает сложности получения займа в будущем. Если банк не может досрочно вернуть ссуду, получить заем, или реализовать ликвидный актив, банк может утратить ликвидность и станет неплатежеспособным. Операции трансформации подвержены также процентному риску. Повышение уровня процентных ставок может повлечь превышение процентной ставки по краткосрочным займам над ставкой по ссудам. Данный риск особенно велик, когда банк привлекает средства под плавающий процент, а представляет ссуды под фиксированный.

Таким образом рост рисков трансформации возникает из-за несоответствия активов и пассивов банка по срокам. Это является причиной обострения банковской ликвидности.

На последнем этапе оценивается стабильность депозитов банка. Стабильная часть депозитов представляет собой средства, которые не подвержены влиянию колебаний конъюнктуры рынка, а также средства минимально подверженные данному влиянию. Кредитная политика банка опирается на характеристику ресурсной базы, в связи с чем выявление стабильной части депозитов банка является необходимым [5, c. 81].

Стабильная часть депозитов представляет собой все срочные депозиты банка, и определенную часть депозитов банка до востребования. Актуальным вопросом мировой и российской банковской практики является определение доли депозитов, которую банк может направить с целью кредитования без дополнительных издержек. В российской банковской практике превалирует упрощенный подход к определению стабильной части депозитов, при этом под стабильной частью депозитов понимают только срочные вклады. Исследование рынка банковских услуг показывает, что оптимизация депозитного портфеля может быт достигнута на основе внедрения и применения системы показателей качества депозитного портфеля банка по операциям с населением. Важную роль при этом играет и определение наиболее эффективной структуры ресурсов. (рис. 1).

Требования к качеству управления депозитным портфелем банка и их количеством имеют прямую зависимость от рисков на рынке ценных бумаг. Высокая изменчивость рынка ценных бумаг особенно актуализирует данную проблему. Управление депозитным портфелем предполагает, что к нему будут применяться современные методы и технологии. Они позволяют не только сохранить первоначальные инвестиции, но и достигнуть максимального уровня дохода депозитного портфеля.

Активное управление портфелем ценных бумаг предполагает, что на основе мониторинга будет составляться прогноз возможных доходов от инвестиционных операций. При этом эффективные ценные бумаги следует приобрести максимально быстро, а низкодоходные также быстро продать. Ограничением здесь выступает стоимость портфеля, и возможная потеря инвестиционных свойств портфеля. Соответственно от менеджера требуется постоянное сопоставление нового и старого портфеля по стоимости, доходности, рискам, и другим инвестиционным характеристикам. Значительная финансовая стоимость данного метода накладывает ограничения на возможность его использования мелкими банками и финансовыми инвестиционными компаниями. При этом обязательно должны быть учтены затраты на изменение портфеля, которые частично зависят от свопинга (формы обмена). Способы управления портфелем ценных бумаг представлены в Приложении 1.

Реализуемая некоторыми банками стратегия переключения предполагает, что банк будет увеличивать стоимость портфеля в результате переоценки по мере снижения процентных ставок. Когда ставки процента достигнут минимального уровня банк сможет реализовать долгосрочные ценные бумаги, одновременно сделав вложения в краткосрочные облигации. Естественно данная стратегия имеет определенные риски, способные нанести банку серьезные убытки. В связи с этим, определенная часть портфеля банка должна обеспечивать резерв ликвидности, находясь в краткосрочных обязательствах.

Российский рынок ценных бумаг имеет определенные отличия от западного и мирового рынка. Одним из таких отличий выступает нестабильность учетной ставки. В связи с этим российские банки применяют метод предвидения учетной ставки, основанный на удлинении срока действия портфеля при снижении учетных ставок [18, c. 82].

Пассивное управление портфелем ценных бумаг определяется формированием оптимально диверсифицированным портфелем, при условии расчета риска на длительную перспективу. Данный подход может быть реализован в случае когда рынок ценных бумаг насыщен ценными бумагами хорошего качества. Сроки портфеля определяются стабильностью фондового рынка. При инфляции пассивное управление низко эффективно, что связано с нестабильностью конъюнктуры рынка [19, c. 50].

В российских условиях достаточно редко применяется и метод индексного фонда, так как данный метод в современных условиях несет в себе высокие риски убытков. Нестабильность российского рынка определяет и сложности использования метода сдерживания портфеля. [17, c. 59].

Оперативное управление портфелем ценных бумаг зависит от способности инвестора к прогнозу динамики рынка. И активная и пассивная модели управления осуществляются как на основе договора, так и на основе поручения клиента. Активное управление несет высокие финансовые затраты. Пассивная модель управления предполагает привлечение специализированного учреждения, которое занимается портфельными инвестициями. [13, c. 62].

Роль банковской системы в современном обществе определяет ее способность удовлетворить потребность в финансовых услугах и продуктах основных субъектов экономической деятельности. Также банковская система обеспечивает непрерывное движение денежных потоков между субъектами экономической деятельности. Темп роста всей российской экономики обусловлен эффективностью банковской деятельности, которая определяет экономической развитие страны. Повышение же эффективности деятельности самих коммерческих банков, и обеспечение их развития связано с инновационными технологиями. Жесткие конкурентно-рыночные условия хозяйствования определяют необходимость обладания эффективными инновационными инструментами и технологиями в банковской сфере, которые способствуют формированию и удержанию конкурентной позиции коммерческого банка на рынке. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы использования инновационных технологий в банковской деятельности ГПБ (ОАО).

В настоящее время отсутствует единая классификация инновационных технологий, используемых в банковской деятельности. Большинство исследователей к банковским инновациями относят продукты и услуги коммерческого банка, базирующиеся на современных информационно-коммуникационных технологиях, виртуальные банковские технологии, виртуальные финансовые технологии, различные интернет-валюты, электронный маркетинг, бесконтактные платежные технологии, инновации, связанные со сбором, хранением и анализом внутренней банковской информации, автоматизированные колл-центры, программы лояльности, основанные на инновационных технологиях, и пр. Доступность электронных платежей рядовым потребителям возникла сравнительно недавно. Основное преимущество электронных платежей для потребителя связано с их удобством и скоростью. Внедрение электронных платежей в качестве платежного инструментария связано с инновационными технологиями в области компьютерной техники.

В современных условиях основные инновации в банковской индустрии как на российском банковском рынке, так и на мировом сконцентрированы в следующих направлениях: инновационные технологии, инновационные рынки, инновационные продукты, инновационные потребности клиентов (инновационный спрос), инновационные игроки на банковском рынке.

Современная стадия развития банковской индустрии определяется стадией научно-технической революции. В данных условиях внедрение инноваций приобретает совершенно новый характер, черты которого следующие: инновационный процесс становится центром всех действующих и планируемых изменений (качественных, количественных, структурных), соответственно создание, распространение и внедрение инноваций выступает основой всех проводимых изменений; инновации перестают быть временным фактором, инновационный процесс внедряется в деятельность банков на постоянной основе; скорость инновационного процесса очень высока, до этого аналогичной скорости никогда не наблюдалось. Вышеизложенное определяет следующие инновационные изменения в российской и мировой банковской практике.

1. Изменение банковской структуры и технологий банковского обслуживания. Инновационные технологии сочетаются с традиционными при одновременном внедрении инструментов дистанционного обслуживания и самообслуживания.

2. Внедрение виртуальных банковских технологий и виртуальных финансовых технологий, которые связаны с виртуальным управлением банковским счетом, возможности электронной подписи документов, проведением наличных расчетов.

3. Диверсификация деятельности банка по следующим основным элементам: основная деятельность (производственная банковская деятельность), маркетинг услуг банка, портфельный банк.

4. Формирование оптимальной банковской сети. Это приводит к изменению филиальной сети банка, внедрению новых элементов в филиальной сети банка, изменению структуры филиалов, сегментации филиальной сети.

5. Реформирование бэк-офисов банка в соответствии с изменением системы сбора, хранения и обработки внутренней банковской информации, структурная и технологическая перестройка мидл-офисов банка в соответствии с новыми возможностями системы внутреннего контроля и аудита.

6. Повышение квалификации работников банка, ориентированных на непосредственная обслуживание клиента, менеджеров по продажам, менеджеров по продуктам, специалистов по консультациям.

7. На базе инновационных технологий формируются новые продукты и новые банковские услуги.

8. Генерация ментальных инноваций, связанная с инновациями в сфере воображения, понимания и представления о мире.

Формирование представления о современных банковских тенденциях в сфере внедрения инноваций определяет комплекс инновационных задач, который в современных условиях актуален для ГПБ (ОАО). К таким задачам относятся:

- создание и вывод на рынок новых банковских продуктов и услуг;

- повышение качества оказываемых банковских услуг и улучшение качества банковских продуктов;

- планирование вывода банковских продуктов и услуг на новые рынки;

- повышение эффективности управления банком и формирование инновационных моделей банковской деятельности;

- рост производительности труда и снижение издержек в сфере производства;

- оптимизация бизнес процессов банка.

Сочетание инновационных и традиционных банковских технологий как основное направление инновационных изменений банковской практики связано с необходимостью внедрения инноваций в рамках классических банковских продуктов, - вкладов. Для ГПБ (ОАО) актуальным является ряд оперативных и стратегических мероприятий, направленных на удержание доли банка на рынке вкладов, которые связаны с внедрением сервисных инноваций, формированием и выводом на рынок комплексных вкладов, активным ростом сегмента крупных клиентов.

Необходимо отметить, что внедрение разрозненных инновационных мероприятий не может быть эффективным. Инновационных банковский менеджмент должен являться частью инновационной стратегии ГПБ (ОАО). Соответственно на первое место выходит задача разработки и внедрения стратегического плана инновационных мероприятий ГПБ (ОАО) в рамках принятой инновационной стратегии. Предлагаемый к внедрению стратегический план инновационных мероприятий ГПБ (ОАО) включает пять основных разделов.