Файл: Деятельность Банка России, как национального мегарегулятора.pdf

С учетом наличия у малых кредитных органи­заций портфелей ценных бумаг, а также на­личия эмитентов ценных бумаг среди банков, потенциально переходящих в статус банков с базовой лицензией, осуществления ими про­фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по клиентским (брокерским) операциям такая неопределенность до настоящего време­ни не позволяет оценить плюсы и минусы рабо­ты в статусе банка с базовой лицензией.

Руководствуясь интересами обеспечения фи­нансовой стабильности, Банк России в рамках реализации международных инициатив фоку­сирует внимание на повышении пруденциаль­ных требований к качеству активов и капитала. Регулятор подготовил и ввел в действие ряд изменений в нормативную базу, касающих­ся ужесточения подходов к резервированию по целому ряду банковских активов, расче­ту рыночных рисков, а также показателей до­статочности собственных средств кредитных организаций.

Цель надзорных новаций заключается в соз­дании такой регуляторной среды, которая по­буждала бы кредитные организации к расчистке балансов от «технических» (схемных), проблем­ных и непрофильных активов. Реализация этих инициатив позволит повысить устойчивость российской банковской системы, сделает ее более транспарентной и привлекательной для инвестиций.

С 2018 г. в соответствии с критериями про­порционального регулирования все пруден­циальные нормативы применяются с учетом специфики трех групп кредитных организаций: системно значимых кредитных организаций (СЗКО), банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией. При этом часть новых нормативов применяется только в от­ношении СЗКО, а банки с базовой лицензией в отличие от банков с универсальной лицензией освобождаются от выполнения ряда обязатель­ных показателей.

С января 2018 г. для СЗКО повышены нор­мативы достаточности базового капитала, капитала первого уровня и общего капитала, ко­торые увеличатся до 7,025%, 8,525% и 10,525%. Дополнительная надбавка за системную зна­чимость составит 0,65% (она применяется для всех 11 системно значимых российских банков)^[6]. Величина национальной антициклической над­бавки в соответствии с решением Совета дирек­торов Банка России продолжает оставаться на нулевом уровне. Для этой группы банков с 1 января 2018 г. по­вышен также минимальный норматив кра­ткосрочной ликвидности (LCR) - с 80 до 90%. Он рассчитывается как отношение высоколик­видных активов банков к чистым оттокам де­нежных средств в течение 30 дней.

---

В соответствии с графиком перехода на Базель-3 для СЗКО вводится второй из двух нормативов ликвидности - норматив структурной ликвидно­сти (норматив чистого стабильного фондирова­ния, NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии стабильно­го фондирования к его необходимому объему. Минимальное значение норматива - 100%.

В соответствии с Базелем-3 для банков с уни­версальной лицензией повышаются надбавки к достаточности капитала. Надбавка к нормати­вам для поддержания достаточности капитала вырастет до 1,875%. Увеличатся надбавки или буферы достаточности капитала. Изначально нормативы достаточности капитала были зафик­сированы на уровне 4,5% (Н1.1, базовый капи­тал), 6,0% (Н1.2, основной капитал) и 8,0% (Н1.3, общий капитал). К ним ежегодно Банк России прибавляет три надбавки - буфер консервации, буфер системной значимости (только для СЗКО) и антициклическую надбавку. С 1 января 2018 года буфер консервации вместо 1,25 составит 1,875%, поэтому минимальное значение норма­тива Н1.1 для всех банков будет 6,375%, Н1.2 -7,875%, Н1.3 - 9,875%.

Для кредитных организаций с универсальной лицензией введен и применяется с января 2018 г. в качестве обязательного норматив финансо­вого рычага (Н1.4). Минимальное значение нор­матива установлено на уровне 3%, и при его расчёте, в отличие от норматива достаточности капитала, не происходит взвешивание акти­вов по риску. Реализация указанного стандар­та является завершающей частью внедрения установленных требований к достаточности ка­питала банка в рамках Базеля-3.

Регуляторные новации Банка России не ограни­чиваются введением новых обязательных нор­мативов и пересмотром в сторону ужесточения числовых значений уже действующих пруден­циальных показателей. Фокус дистанционно­го надзора перемещается на оценку процедур управления рисками и достаточности капита­ла (ВПОДК). В 2017 г. регулятор проверил банки с активами более 500 млрд рублей (около 20 кредитных организаций).

В текущем году ожидается проведение Банком России оценок выполнения указанных требо­ваний для банков с размером активов менее 500 млрд рублей. Минимальные требования к процедурам формулируются в специальных опросниках Банка России. Если проверка ВПОДК обнаружит их несоответствие минимальным требованиям, то регулятор имеет право на срок до года утвердить для банка индивидуальные повышенные требования к достаточности ка­питала - надбавка составит от одного до трех процентных пунктов. Возможность применения при оценке ВПОДК надбавок к фактическим зна­чениям обязательных нормативов и отсутствие верхних пределов дополнительных требований повышает неопределенность при планирова­нии капитала.

---

В отношении институтов коллек­тивного инвестирования Банк России регистрирует правила доверительно­го управления ПИФ и правила НПФ, документы специализированных депозитариев. Банк России проводит проверки деятельности всех указанных выше субъектов и вправе выдавать им предписания.

Банк России устанавливает порядок и сроки расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены сред­ства пенсионных резервов, и совокуп­ной рыночной стоимости пенсионных резервов фонда, утверждает типовые страховые правила фонда, типовую форму договора об оказании фонду услуг специализированного депозита­рия, типовую форму договора об обя­зательном пенсионном страховании, утверждает требования к пенсионным схемам, применяемым для негосудар­ственного пенсионного обеспечения, порядок, формы и сроки составления и представления отчетов о деятельно­сти фондов, устанавливает обязатель­ные условия договора доверительного управления, заключаемого фондом с управляющей компанией.

Также Банк России определяет ква­лификационные требования к лицам, осуществляющим функции единолич­ного исполнительного органа фонда, к контролерам (руководителям службы внутреннего контроля).

Проводимая Банком России реформа банков­ского надзора и регулирования еще больше ужесточит операционную среду деятельности кредитных организаций. В этой связи можно ожидать дальнейшего сокращения их числа за счет отзыва лицензий, а также добровольной их сдачи в рамках процедур присоединения.

На протяжении последних 4,5 лет в банковской системе идет интенсивная борьба с недобросовестными участниками рынка, которые представляют угрозу для финансовой стабильности. За это время (по состоянию на 1 августа 2018 года) было отозвано 358 банковских лицензии, что превышает количество отзывов за предыдущие 9 лет. Усиление банковского надзора в России проходило в рамках глобального мирового тренда на ужесточение стандартов банковского регулирования, одной из причин возникновения которого стал мировой финансовый кризис: ужесточение надзорных функций в России было связано, прежде всего, с предстоящим внедрением части нормативов Базеля-III. Внедрение более высоких стандартов банковского надзора позволило выявить, что низкое качество банковских активов имеет системный характер и не зависит от размера кредитной организации. За период с ноября 2013 года, который принято считать началом активного периода «чистки» системы, доля банков с отозванной лицензией в сегменте топ-200 по активам существенно приблизилась к аналогичному показателю в сегменте «200+».

---

Рисунок 8. Доли отзывов лицензий (без учета аннулированных) в сегментах топ-200 и «200+» по активам

В частности, если за период с начала 2005 года по ноябрь 2013 года в сегменте топ-200 с отзывом лицензии столкнулись лишь 8% банков, то за последние 4,5 года каждый четвертый круп­ный банк прекратил свое существование. При этом доля отзы­вов в сегменте «200+» повысилась незначительно.

Для получения более объективной картины необходимо поми­мо отзывов лицензий учитывать проводимые процедуры фи­нансового оздоровления — санации, под которую подали в первую очередь системно значимые банки. Это регуляторное действие также указывает на наличие в банке серьезных про­блем, в большинстве случаем достаточных для отзыва лицен­зии.

В результате в сегменте крупных банков частота применения регуляторных мер резко подскочила в 2013-2017 годах, прак­тически сравнявшись с аналогичным показателем в сегменте небольших кредитных организаций.

Рисунок 9. Доли отзывов лицензий (без учета аннулированных) и санаций в сегментах топ-200 и «200+» по активам^[7]

С одной стороны, применение крайних регуляторных действий по отношению, в том числе к крупным и системно-значимым банкам сформировало на рынке ожидание роста стабильности и прозрачности в системе. С другой стороны, текущие тенден­ции в банковском секторе несут определенные риски, которые могут проявить себя в среднесрочной перспективе. Это связа­но с усилением государственного присутствия на рынке бан­ковских услуг, которое можно подтвердить, проанализировав основные итоги изменений в структуре банковского сектора за последние 4,5 года.

Во-первых, среди крупнейших банков практически не оста­лось независимых частных кредитных организаций — в ос­новном рейтинг формируют госбанки, зарубежные банки, бан­ки с высокой зависимостью от средств крупных корпоратив­ных структур. Сейчас в топ-15 по активам в качестве незави­симого частного российского банка можно выделить только Альфа-банк, в то время как по состоянию на ноябрь 2013 года таких кредитных организаций в топ-15 по активам было шесть.

Таблица 2. Топ-15 по активам кредитных организаций на 01.07.2018

№ по Банк активам	Характеристика
1 Сбербанк	Госбанк
2 ВТБ	Госбанк
3 Газпромбанк	Госбанк
4 Россельхозбанк	Госбанк
5 Национальный клиринговый центр	Дочерняя организация группы «Московская Биржа»
6 Альфа банк	Независимый частный банк
7 МКБ	Существенная зависимость от Роснефти
8 Открытие	Санация
9 Промсвязьбанк	Санация
10 Юникредит банк	Иностранный капитал
11 Райффайзенбанк	Иностранный капитал
12 Россия	Госучастие
13 Росбанк	Иностранный капитал
14 Бинбанк	Санация
15 Рост банк	Санация

---

Во-вторых, в структуре активов банковского сектора зафикси­ровано стремительное наращивание влияния государства. Это происходит по двум основным направлениям. Прежде всего, последние крупные санации Бинбанка, Промсвязьбанка, банка «Открытие» и Азиатско-Тихоокеанского банка, в результате которых они перешли под контроль Банка России, привели к увеличению числа госбанков.

Во-вторых, по мере увеличения числа отозванных лицензий крупных частных банков усиливается репутационное давление на остальные частные кредитные организации. Неожиданные для стороннего наблюдателя отзывы лицензии или переводы на санацию хорошо известных на рынке кредитных организа­ций начинают формировать мнение о том, что даже самые крупные частные банки являются ненадежными и недобросо­вестными участниками рынка.

В результате в системе создаются такие условия, что частным банкам становится все сложнее формировать пассивы. Это, в свою очередь, вынуждает банки предлагать повышенные про­центные ставки по вкладам. В частности, если в Сбербанке ставки по годовому вкладу3 по состоянию на середину августа 2018 года составляли 4,45%, то Восточный банк (35 место по активам) вынужден предлагать по вкладу с аналогичными па­раметрами ставку в 6,96% (с учетом капитализации). Более до­рогое обслуживание пассивов лишает частные банки возмож­ности эффективно конкурировать с госбанками на рынке кре­дитования. Одним из последствий этого стал рост доли гос­банков в активах банковского сектора на 10 п.п. за период с октября 2013 года по июнь 2018 года (до 66%).

Рисунок 10. Динамика доли госбанков в разрезе различных балан­совых показателей

Тем не менее, если учитывать структуру активов и пассивов, формируемых только населением и компаниями, масштабы «огосударствления» банкового сектора оказываются еще больше. А именно, если в кредитовании физлиц 4 года назад госбанки занимали только половину рынка, то к текущему мо­менту их доля достигла 72%. Наибольшее доминирование гос­банков наблюдается в сегменте кредитования юридических лиц, где произошел скачок их доли с 65% до 82%.

Более скромный рост доли госбанков в совокупных активах был связан со снижением их доли на рынке межбанковского кредитования (-22 п.п. до 46%) — для госбанков этот канал формирования пассивов в сложившихся условиях является сравнительно более дорогим. Для примера, в августе 2018 года 6-месячная ставка MosPrime удерживалась в районе 7,6%, а ставка по депозитам физлиц для крупных госбанков находится на уровне 5%.

---