Файл: Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов.pdf
Добавлен: 18.06.2023
Просмотров: 160
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
1.1. Источники финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов
1.2. Сущность инвестиционной стратегии предприятия и актуальность её разработки
1.3. Методы формирования инвестиционного портфеля промышленного предприятия
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ НА ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
2.2 Анализ инвестиционной стратегии предприятия
2.3 Анализ эффективности инвестиционной политики предприятия
3.1 Разработка мероприятий в рамках инвестиционного портфеля
3.2 Анализ экономической и финансовой эффективности инвестиционного портфеля
Рисунок 3.4 – Структура инвестиционного портфеля до и после проведения мероприятий
Таблица 3.2
Анализ риска и доходности инвестиционного портфеля ПАО «Балтийский завод» после проведения мероприятий
|
Год |
«ИнвестКонсалтГрупп» ООО |
«Атлант» ООО |
«Фирма «ЛЭК ИСТЕЙТ» ООО |
||||||
|
Доля |
Доход-ность |
Вер-ть события |
Доля |
Доход-ность |
Вер-ть события |
Доля |
Доход-ность |
Вер-ть события |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
2014 |
0,1230 |
11,20 |
0,1200 |
0,4260 |
8,4000 |
0,0500 |
0,1580 |
3,8000 |
0,1000 |
|
2015 |
0,1220 |
9,70 |
0,0800 |
0,4250 |
9,1000 |
0,0700 |
0,1580 |
2,9000 |
0,1000 |
|
2016 |
0,1240 |
10,40 |
0,0570 |
0,4020 |
10,6000 |
0,1000 |
0,1476 |
-1,2000 |
0,1200 |
|
2017 |
0,1240 |
-4,80 |
0,1200 |
0,4020 |
-15,6000 |
0,1500 |
0,1476 |
-5,8000 |
0,1500 |
|
2018 |
0,1470 |
-3,80 |
0,2500 |
0,4017 |
-7,9000 |
0,1500 |
0,1476 |
-3,7000 |
0,1500 |
|
Ожидае-мая доход-ность |
0,5394 |
0,4525 |
-0,1041 |
||||||
|
Вариа-ция |
0,6054 |
11,5089 |
0,1960 |
||||||
|
Стан-дартное откло-нение |
0,7781 |
3,3925 |
0,4427 |
||||||
|
Год |
ПАО «Сбербанк» |
СПК «Энергия» |
ПАО «Газпром» |
||||||
|
Доля |
Доход-ность |
Вер-ть события |
Доля |
Доход-ность |
Вер-ть события |
Доля |
Доход-ность |
Вер-ть события |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
2014 |
0,0890 |
34,8000 |
0,1000 |
0,0000 |
8,9700 |
0,0500 |
0,0890 |
34,8000 |
0,1000 |
|
2015 |
0,0850 |
31,9000 |
0,0500 |
0,0000 |
10,5600 |
0,0500 |
0,0850 |
31,9000 |
0,0500 |
|
2016 |
0,0769 |
29,5000 |
0,0500 |
0,0000 |
16,7800 |
0,1000 |
0,0769 |
29,5000 |
0,0500 |
|
2017 |
0,0769 |
12,9000 |
0,1000 |
0,0000 |
16,1200 |
0,1500 |
0,0769 |
12,9000 |
0,1000 |
|
2018 |
0,0769 |
9,6000 |
0,1000 |
0,0000 |
15,6000 |
0,1000 |
0,0769 |
9,6000 |
0,1000 |
|
Ожидае-мая доход-ность |
1,9615 |
13,6060 |
1,9615 |
||||||
|
Вариа-ция |
0,4054 |
83,3055 |
0,4054 |
||||||
|
Стан-дартное откло-нение |
0,6367 |
9,1272 |
0,6367 |
||||||