Файл: Учебнометодическое пособие знакомит студентов с основными понятиями о.doc

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.12.2023

Просмотров: 470

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕУчебно-методическое пособие знакомит студентов с основными понятиями о теории вероятностей, случайных процессах, статистическом оценивании и проверке гипотез, статистических методах обработки экспериментальных данных, математических методах, принятых в биологических исследованиях.Пособие состоит из четырех разделов: Введение в теорию вероятностей. Основные понятия и термины статистики. Статистические методы обработки экспериментальных данных. Компьютерная обработка данных анализа в специализированной программе EasyStatistics. Введение в теорию вероятностей дает представление о случайных событиях, вероятности и ее свойствах, случайных величинах и основных теоретических распределениях случайных величин.При изучении второго раздела разбираются понятия о совокупности и выборке, классификации признаков, дается представление о схемах научного эксперимента и научных гипотезах, достоверности и надежности результатов.Третий раздел знакомит со статистическими методами описания групп, способами их сравнения в зависимости от характера распределения исходных данных. Большое внимание уделено корреляционно-регрессионному анализу, лежащему в основе многомерных методов анализа. Разбираются широко распространенные в биологических исследованиях методы оценки динамики, цикличности и классификации. При описании каждого метода описываются условия, необходимые для проведения статистической обработки, и возможные трудности в интерпретации полученных показателей. Четвертый раздел посвящен практическому применению методов статистической обработки данных с помощью специализированной программы «Статистическая обработка медико-биологических данных» (EasyStatistics). Данная программа разработана автором пособия (Роспатент №2003612171) и предназначена для статистической обработки данных биологических и медицинских исследований и, в первую очередь, нацелена на выполнение курсовых и дипломных работ студентами. В то же время это не замена уже существующим мощным статистическим пакетам, таким как Statistica, а скорее дополнение, помогающее оценить возможности манипулирования данными и принципы работы с основными статистическими методами. Каждый раздел содержит список вопросов и заданий для самопроверки.Пособие также содержит список учебно-методических материалов, рекомендуемых для самостоятельной работы студентов.РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ВЕРОЯТНОСТЕЙЗакономерности, которым подчиняются случайные события, изучаются в разделах математики, которые называются теорией вероятностей и математической статистикой.Понятие о случайном событииОпыт, эксперимент, на­блюдение явления называются испытанием. Испытаниями, напри­мер, являются: бросание монеты, выстрел из винтовки, бросание игральной кости (кубика с нанесенными на каждую грань числом очков — от одного до шести).Результат, исход испытания называется событием. Для обозначения событий используются большие буквы ла­тинского алфавита: А, В, С и т. д.Два события называются совместимыми, если появление одного из них не исключает появление другого в одном и том же испытании.Испытание: однократное бросание игральной кости. Событие А — появление четырех очков. Событие В— появле­ние четного числа очков. События Аи В совместимые.Два события называются несовместимы­ми, если появление одного из них исключает появление другого в одном и том же испытании.Испытание: однократное бросание монеты. Собы­тие А — выпадение герба, событие В — выпадение цифры. Эти события несовместимы, так как появление одного из них исключает появление другого.Несовместимость более чем двух событий означает их попарную несовместимостьИспытание: однократное бросание игральной кости. Пусть события А1, А2, А3, А4, А5, А6 соответственно выпа­дение одного очка, двух, трех и т. д. Эти события являются несов­местимыми..Два события А и В называются проти­воположными, если в данном испытании они несовместимы и одно из них обязательно происходит.Событие, противоположное событию А, обозначают через А.Испытание: бросание монеты. Событие А — выпадение герба, событие В — выпадение цифры. Эти события противоположны, так как исходами бросания могут быть лишь они, и появление одного из них исключает появление другого, т. е. А = В или А = В.Событие называется достоверным, если в данном испытании оно является единственно возможным его ис­ходом, и невозможным, если в данном испытании оно заведомо не может произойти.Испытание: извлечение шара из урны, в которой все шары белые. Событие А — вынут белый шар — достоверное событие; событие В — вынут черный шар — невозможное событие.Достоверное и невозможное события в данном испытании являются противоположными.Событие А называется случайным, если оно объективно может наступить или не наступить в данном испы­тании.Выпадение шести очков при броса­нии игральной кости — случайное событие. Оно может наступить, но может и не наступить в данном испытании.Прорастание девяноста восьми зерен пшеницы из ста — случайное событие. Это событие может наступить, но, может быть, прорастет зерен больше или меньше.Классическое определение вероятностиВсякое испыта­ние влечет за собой некоторую совокупность исходов — резуль­татов испытания, т. е. событий. Во многих случаях возможно пере­числить все события, которые могут быть исходами данного испы­тания.Говорят, что совокупность событий обра­зует полную группу событий для данного испытания, если его ре­зультатом обязательно становится хотя бы одно из них.События Ul, U2, ..., Un , образующие полную группу попарно несовместимых и равновозможных собы­тий, будем называть элементарными событиями.Вернемся к опыту с подбрасыванием игральной кости. Пусть Ui — событие, состоящее в том, что кость выпала гранью с цифрой i. Как уже отмечалось, события U1, U2, …, U6 образуют полную группу попарно несовместимых событий. Так как кость предполагается однородной и симметрич­ной, то события U1, U2, …, U6 являются и равновозможными, т. е. элементарными.Событие А называется благоприят­ствующим событию В, если наступление события А влечет за собой наступление события В.Пусть при бросании игральной кости события U2, U4 и U6 — появление соответственно двух, четырех и шести очков и А — событие, состоящее в появлении четного очка; собы­тия U2, U4 и U6 благоприятствуют событию А.Классическое определение вероятностиВероятностью Р (А) события А называется отношение m/n числа элементарных событий, благоприятствующих событию А, к числу всех элементарных событий, т. е. Вычислим вероятность выпадения герба при одном бросании монеты. Очевидно, событие А — выпадение герба и событие В — выпадение цифры — образуют полную группу несовместимых и равновозможных событий для данного испытания. Значит, здесь n = 2. Событию А благоприятствует лишь одно со­бытие — само А, т. е. здесь m = 1. Поэтому Р(А) = 0,5.Найти вероятность того, что при бросании иг­ральной кости выпадет число очков, делящееся на 2 (событие А). Число элементарных событий здесь 6. Число благоприятст­вующих элементарных событий 3 (выпадение 2, 4 и 6). Поэтому .Из приведенного классического определения вероятности вы­текают следующие ее свойства.1. Вероятность достоверного события равна единице.Действительно, достоверному событию должны благоприят­ствовать все n элементарных событий, т. е. m = n и, следовательно, P(A)=1.2. Вероятность невозможного события равна нулю. В самом деле, невозможному событию не может благоприят­ствовать ни одно из элементарных событий, т. е. m = 0, откуда P(A)=0.3. Вероятность случайного события есть положительное число, заключенное между нулем и единицей.Действительно, случайному событию благоприятствует лишь часть из общего числа элементарных событий. Поэтому в этом случае 0 < m < n , значит, 0 <= Р (А)<= 1.Относительная частота.Статистическое определение ве­роятности.Классическое определение вероятности не являет­ся пригодным для изучения произвольных случайных событий. Так, оно неприемлемо, если результаты испытания не равновозможны. Например, при бросании неправильной игральной кости выпадение ее различных граней не равновозможно.В таких случаях используется так называемое статистическое определение вероятности.Пусть произведено n испытаний, при этом некоторое событие А наступило m раз. Число m называется абсолютной часто­той (или просто частотой) события А, а отношение называется относительной частотой события А.При транспортировке из 10 000 арбузов испор­тилось 26. Здесь m= 26 — абсолютная частота испорченных ар­бузов, а P*(A)=0,0026 относительная.Результаты многочисленных опытов и наблюдений помогают заключить: при проведении серий из n испытаний, когда число n сравнительно мало, относительная частота Р*(A) принимает зна­чения, которые могут довольно сильно отличаться друг от друга. Но с увеличением n — числа испытаний в сериях — относитель­ная частота Р*(А) приближается к некоторому числу Р(А), стабилизируясь возле него и принимая все более устойчивые значения.Было проведено 10 серий бросаний монеты, по 1000 бросаний в каждой. Относительные частоты выпадения герба оказались равными 0,501; 0,485; 0,509; 0,536; 0,485; 0,488; 0,500;0,497; 0,494; 0,484. Эти частоты группируются около числа 0,5Статистическое определение вероят­ностиВероятностью события А в данном испытании называется число Р (А), около которого группируются значения относительной частоты при больших n.По официальным данным шведской статистики, относительные частоты рождения девочек по месяцам 2007 г. харак­теризуются следующими числами (расположены в порядке сле­дования месяцев, начиная с января): 0,486; 0,489; 0,490; 0,471; 0,478; 0,482; 0,462; 0,484; 0,485; 0,491; 0,482; 0,473. Эти частоты группируются около числа 0,482.Таким образом, относительная частота события приближенно совпадает с его вероятностью, если число испытаний достаточно велико. Геометрическая вероятностьДо этого мы рассматривали возможные эксперименты, в которых реализуется конечное множество событий. Однако существует большое количество задач, для которых такое предположение не является справедливым. При решении таких задач предполагается, что множество реализуемых событий может быть представлено в виде некоторой геометрической фигуры, а конкретное событие соответствует точке заданной части этой фигуры. В качестве события A можно рассмотреть любую подобласть области Ω. Например, фигуру внутри исходной фигуры на плоскости или отрезок, лежащий внутри исходного отрезка на прямой.Заметим, что элементарным событием на таком множестве может быть только точка. В самом деле, если множество содержит более одной точки, его можно разбить на два непустых подмножества. Следовательно, такое множество уже неэлементарно.Теперь определим вероятность. Тут тоже все легко: вероятность «попадания» в каждую конкретную точку равна нулю. Иначе получим бесконечную сумму одинаковых положительных слагаемых (ведь элементарные события равновероятны), которые в сумме больше P(Ω) = 1.Итак, элементарные события для бесконечных областей Ω — это отдельные точки, причем вероятность «попадания» в любую из них равна нулю. Но как искать вероятность неэлементарного события, которое, подобно Ω, содержит бесконечное множество точек? Вот мы и пришли к определению геометрической вероятности.Геометрическая вероятность события A, являющегося подмножеством множества Ω точек на прямой или плоскости — это отношение площади фигуры A к площади всего множества Ω.Мишень имеет форму окружности. Какова вероятность попадания в ее правую половину, если попадание в любую точку мишени равновероятно? При этом промахи мимо мишени исключены. Взглянем на картинку: нас устроит любая точка из правого полукруга. Очевидно, площадь S(A) этого полукруга составляет ровно половину площади всего круга, поэтому имеем P=0,5Студент и студентка договариваются о встрече на заданном промежутке времени Т. Тот, кто приходит первым ожидает другого в течение времени tВ качестве множества элементарных событий рассмотри квадрат, состоящий из точек (x,y), 0<=x<=T, 0<=y<=T, где x и у время прихода его и ее.Благоприятсвующие события образуют точки, для которых |x-y|<t, т.е. точки квадрата между прямыми y=x-t, y=x+t. Площадь получающейся фигуры равна T2-(T-t)2, а площадь всего квадрата – Т2. Отсуда искомая вероятность Свойства вероятностейСложение вероятностей несовместимых событийСуммой событий А и В называется собы­тие С = А + В, состоящее в наступлении по крайней мере одного из событий А или В.Стрельба двух стрелков (каждый де­лает по одному выстрелу). Событие А — попадание в мишень пер­вым стрелком, событие В — попадание в мишень вторым стрелком. Суммой событий А и В будет событие С = А + В, состоящее в попадании в мишень по крайней мере одним стрелком.Произведением событий А и В назы­вается событие С = АВ, состоящее в том, что в результате испыта­ния произошло и событие А, и событие В.Аналогично произведением конечного числа событий A1 А2, …, Ak называется событие А = А1 * A2 * ... * Ak, состоящее в том, что в результате испытания произошли все указанные события.В условиях предыдущего примера произведением событий А и В будет событие С = АВ, состоящее в попадании в мишень двух стрелков.Из определения непосредственно следует, что АВ = ВА.Вероятность суммы двух несовместимых событий А и В равна сумме вероятностей этих событий:Р (А + В) = Р (А) + Р (В). Следствие. Сумма вероятностей противоположных собы­тий А и А равна единице:Р(А) + Р(А

Коэффициент сопряженности Чупрова. Дальнейшим обоб-щением четырехпольных таблиц являются многопольные таблицы, для которых сопряженность наиболее часто оценивается по формуле, предложенной русским статистиком А. А. Чупровым. Прежде чем приводить ее рассмотрим несколько реальных ситуаций, когда такая оценка может потребоваться. Известно, например, что окраска тюльпанов связана с наличием определенных пигментов. Может представлять интерес вопрос о том, с какими именно пигментами преимущественно связана та или иная окраска цветка. Или другой пример. Окружающая гнездо полярной крачки обстановка может представлять собой зеленые растения, растения и гальку, пестрые камешки и т. д. При этом можно наблюдать самые разные по качеству гнезда: от его отсутствия до очень хорошо сделанного. В этом случае желательно знать, связано ли качество гнезда с какой-то одной или несколькими характеристиками окружающей среды. Общим для этих и других подобных задач является то, что в распоряжении экспериментатора оказываются данные о некотором множестве объектов, обладающих двумя признаками, причем каждый из признаков может иметь несколько градаций. В этом случае , где m - число разновидностей явления Х; k - число разновидностей явления Y, n – общее число объектов (m*k). Независимо то того, что каждый из описательных признаков, несмотря на разницу в численности его разновидностей, можно свести к альтернативному - только с двумя разновидностями, довольно часто в практике возникает необходимость работать с описательными признаками более двух разновидностей. В таких случаях необходимо при вычислении коэффициента корреляции составлять так называемую корреляционную таблицу (где X1,X2,...Xn - обозначают разновидность одного признака, а Y1, Y2... Yn - разновидности другого).При наличии такой схемы коэффициент корреляции находят по формуле: , где - коэффициент связи, m- число разновидностей явления Х; k - число разновидностей явления Y.Данный метод пригоден также и для экспрессной оценки связи между количественными (например возраст) и качествен-ными (например брак) параметрами.На практике (особенно в зоологии и ботанике) довольно часто встречаются другие меры измерения связи.

, которые обсуждались ранее, я бы рекомендовал Вам, чтобы Вы всегда анализировали только двухстороннюю р-оценку.



Парный или непарный тест?

Когда Вы сравниваете две группы, Вам необходимо решить использовать или не использовать парный тест. Когда Вы сравниваете три или более группы, термин парные уже не используется, используется термин повторные измерения.

Вы должны использовать парный тест, когда Вы сравниваете группы, в которых индивидуальные значения не связаны друг с другом и не соотнесены один с другим. Выбирайте парный тест или тесты с повторными измерениями, когда значения представляют собой повторные измерения у одного и того же субъекта (до и после вмешательства) или измерения, сделанные на специально подобранных парах наблюдений. Парные или тесты с повторными измерениями также подходят для повторных экспериментов в лаборатории, которые выполняются в разное время каждый раз со своим собственным контролем.

Вы должны подбирать парный тест, когда значение в одной группе больше коррелирует с определенными значениями в другой группе, чем со случайными значениями в другой группе. Адекватным является выбирать парный тест только в том случае, если субъекты были собраны в пары до начала сбора данных. Вы не можете создавать парный тест на данных, которые Вы собрали ранее, а сейчас анализируете.



Тест Фишера или хи-квадрат?

Когда Вы анализируете таблицы сопряженности с двумя строками и двумя столбцами, Вы можете использовать либо точный тест Фишера, либо тест хи-квадрат. Тест Фишера является более хорошим выбором, поскольку он всегда дает точное значение р-оценки. Хи-квадрат легче подсчитывать, но он дает только примерное значение р-оценки. Если компьютер делает все расчеты, Вы должны выбирать тест Фишера за исключением ситуации, когда Вы предпочитаете хи-квадрат на основе того, что он более хорошо известен. Вы должны совершенно четко избегать хи-квадрат в том случае, если количество наблюдений (любое число ниже 6). Когда значение больше р-оценки, которые получаются в результате использования теста хи-квадрат и теста Фишера будут очень похожи друг на друга.

Тест хи-квадрат рассчитывает примерные p-значения и поправка Йетса на непрерывность предназначена для того, чтобы сделать это приближение лучше. Без поправки Йетса p-значения слишком небольшие, однако если коррекция заходит слишком далеко, результирующая p-оценка оказывается слишком большой. Статистики дают различные рекомендации по отношению к поправке Йетса. Когда имеется большая выборка, то поправка Йетса не приводит к серьезным различиям. Если Вы выбираете тест Фишера, p-значение является точным и в этой ситуации поправка Йетса на непрерывность не является необходимой.



Регрессия или корреляция?

Линейная регрессия и корреляция являются очень похожими друг на друга и их легко спутать. В некоторых ситуациях имеет смысл выполнять оба типа расчета. Рассчитывайте линейную корреляцию, если Вы измеряете как Х, так и Y у каждого обследованного и хотите оценить насколько хорошо они связаны друг с другом. Выбирайте Пирсоновский (параметрический коэффициент) коэффициент корреляции если Вы предполагаете, что Х и Y были выбраны из Гауссовой популяции. В другом случае выбирайте непараметрический коэффициент корреляции Спирмена. Не рассчитывайте коэффициент корреляции или доверительный интервал если Вы сами воздействовали на значение переменной Х. Рассчитывайте линейную регрессию только в том случае, если одна из переменных Х по всей вероятности является предшественником или причиной изменения другой переменной Y. Совершенно четко выбирайте линейную регрессию, если Вы сами воздействовали на переменную Х. В линейной регрессии очень серьезные различия получаются в зависимости от того, какая переменная обозначается Х, а какая переменная обозначается Y, поскольку подсчеты при помощи линейной регрессии не симметричны по отношению к Х и Y. Если Вы поменяете местами эти две переменные, Вы можете получить другую регрессионную линию. В противоположность этому линейный коэффициент корреляции симметричный по отношению к Х и Y, и если Вы поменяете местами маркеры для Х и Y, Вы получите тот же самый корреляционный коэффициент.

Вопросы для самопроверки:


  1. Перечислите требования, которые необходимы для вычисления критерия Стьюдента, критерия 2 Пирсона.

  2. Что такое метод наименьших квадратов?

  3. Сформулируйте в примерах задачу из области Вашей будущей специализации, при решении которой необходимо вычислить: а) регрессионное уравнение б) частные коэффициенты корреляции

  4. Сформулируйте в содержательных понятиях задачи из области специализации, связанные с анализом динамических рядов.

  5. Сформулируйте в содержательных понятиях задачи из области специализации, связанные с анализом циклических явлений.

  6. На какие компоненты могут быть разложены динамические ряды и, какую информацию об исследуемом процессе несут эти компоненты?

  7. Как можно определить какое из регрессионных уравнений наилучшим способом описывает тренд динамического ряда.

  8. По каким показателям осуществляется объединение объектов в кластеры.

РАЗДЕЛ IV. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ EASYSTATISTICS

Общие сведения о программе EasyStatistics
В программе 3 основных страницы: "Новый файл", "Выборка" и "Результаты".


В окне "Новый файл" проводятся основные операции с базой:

1. Создание нового файла

2. Редактирование

3. Изменение названий переменных и случаев.

4. Сохранение файла

5. Установка фильтра
Внимание: все расчеты осуществляются по окну "Выборка"

В случае если открывается уже ранее созданный файл окна "Файл данных" и "Выборка" совпадают. Это значит, что для вычисления любой статистики будут использованы все переменные и случаи. Если необходимы только часть из них, необходимо воспользоваться кнопкой "Фильтр".
Окно "Выборка" предназначено для

1. Просмотра текущих переменных и случаев, используемых в анализе

2. Сохранения части основной базы в виде отдельного файла
Окно "Результаты" предназначено для

1. Просмотра результатов

2. Печати результатов

3. Сохранения результатов в виде текстового файла или файла MS Excel

4. Копирования результатов в буфер обмена

Внимание: кнопка печать работает только в окне "Результаты"
Статистические методы:



%















P-?
Описательная статистика

Частотный анализ

Таблицы 2х2

Сравнение независимых выборок

Сравнение связанных выборок

Дисперсионный анализ

Корреляционный анализ

Множественная регрессия

Проверка типа распределения эмпирических данных

Вероятностный калькулятор


Создание новой базы данных
Для создания новой базы данных необходимо выбрать пункт меню Файл→Новый или нажать кнопку в панели инструментов.

В появившемся окне потребуется ввести количество переменных и случаев



После нажатия кнопки "Создать" в окне "Новый файл" формируется таблица нужных размеров. По умолчанию все переменные называются VAR1, VAR2 и т.д.



Для того, чтобы изменить названия переменных и случаев надо выбрать пункт меню "Правка→Редактировать названия переменных и случаев" или кнопку



После окончания редактирования рекомендуется снова нажать кнопку или пункт меню "Правка→Завершить редактирование".
Внимание: Называть переменные можно по-русски, но если потом потребуется перевод файла в другие статистические программы, то рекомендуется ввод английскими буквами и до 8 символов (например, вместо "Возраст" можно написать "Age" или "Vozrast").
Теперь заполняются данные:


Внимание: В том случае если на какой-то объект исследования нет данных, то просто оставляется пустое место
После окончания ввода базу данных желательно сохранить "Файл → сохранить как". Поддерживаются форматы:

  1. est – основной формат EasyStatistics

  2. sta – формат Statistica 5.0-5.5

  3. xls – формат MS Excel

  4. txt – текстовый формат с разделителями табуляции


Внимание: Программа никак не отслеживает сохранены данные или нет. Если закрыть программу, не сохранив файл, то потеряются все набранные данные.

Работа с файлами

Смотрите также файлы