Файл: papers.pdf

260

Acknowledgement

The research is supported by ARC Grant DP130103315.

Список литературы

1.

Albrecher H. Mayer, P. A., Schoutens W. General lower bounds for arithmetic Asian
option prices// Appl. Math. Finance. 2008. Vol. 15, no. 1-2. P. 123–149.

2.

Chen K., Lyuu Y. Accurate pricing formulas for Asian options// Applied Mathematics
and Computation. 2007. Vol. 188. P. 1711–1724.

3.

Curran M. Valuing Asian and portfolio options by conditioning on the geometric mean
price// Management Science. 1994. Vol. 40. P. 1705–1711.

4.

Fusai G., Meucci A. Pricing discretely monitored Asian options under L´

evy processes//

J. Bank Finance. 2008. Vol. 32 (10). P. 2076–2088.

5.

Karatzas I., Shreve St. Methods of mathematical finance// Applications of Mathematics
(New York). 1998. Vol. 39. Springer-Verlag, New York.

6.

Lemmens D., Liang L.Z.J., Tempere J., De Scheppe A. Pricing bounds for discrete
arithmetic Asian options under L´

evy models// Physica A. 2010. Vol. 389. P. 5193–5207.

7.

Liptser R. Sh., Shiryayev A. N. Statistics of random processes. 2000. Vol. II. Springer.

8.

Novikov A., Ling T., Kordzakhia N. Pricing of volume-weighted average options:
analytical approximations and numerical results// Festschrift M. Musiela. 2013. Springer
(in print).

9.

Rogers L.C.G., Shi Z. The Value of an Asian Option// J. Appl. Prob. 1995. Vol. 32. P.
1077-1088.

10.

Stace A.W. A moment matching approach to the valuation of a volume weighted average
price option// International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2007. Vol. 10(1).
P. 95-110.

11.

Thompson G. W. P. Fast narrow bounds on the value of Asian options. Working Paper.
2000. Centre for Financial Research, Judge Institute of Management Science, University
of Cambridge.

12.

Vanmaele M., Deelstra G., Liinev J., Dhaene J., Goovaerts M. Bounds for the price of
discretely sampled arithmetic Asian options// J. Comput. Appl. Math. 2006. Vol. 185
(1). P. 51-90.

13.

Veˇ

ceˇ

r J. Unified Asian pricing. Risk 15. 2002. P. 113–116.

14.

Veˇ

ceˇ

r J., Xu, M. Pricing Asian options in a semimartingale model// Quant. Finance.

2004. Vol. 4, no. 2. P. 170–175.

Сборник материалов XXXVII Дальневосточной Математической Школы-Семинара

имени академика Е.В. Золотова, Владивосток, 8 – 14 сентября 2013 г.

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абакумов А.И.

. . . . . . . . . . . . . .

5

Абрамов О.В.

. . . . . . . . . . . . . . .

8

Алексеев Г.В.

. . . . . . . . . . . . . . .

11

Амосова Е.В.

. . . . . . . . . . . . . . .

17

Аниконов Д.С.

. . . . . . . . . . . . . .

21

Артемтева И.Л.

. . . . . . . . . . . . .

26

Байдин А.В.

. . . . . . . . . . . . . . . .

29

Бризицкий Р.В.

. . . . . . . . . . . . .

35

Бурдинский А.А.

. . . . . . . . . . .

141

Величко А.С.

. . . . . . . . . . . . . . .

39

Войцеховский А.В.

. . . . . . . . . .

43

Гиричева Е.Е.

. . . . . . . . . . . . . .

46

Гневашева Ю.О.

. . . . . . . . . . .

242

Гончаров А.А.

. . . . . . . . . . . . . .

50

Гренкин Г.В.

. . . . . . . . . . . . . . .

56

Гузев М.А.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Дац Е.П.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Денискин Ю.И.

. . . . . . . . . . . . .

74

Диго Г.Б.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Диго Н.Б.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Дороничева А.В.

. . . . . . . . . . . .

71

Ерохин А.П.

. . . . . . . . . . . . . . . .

74

Ескин Р.А.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Жданова О.Л.

. . . . . . . . . . . . . .

77

Жуплев А.С.

. . . . . . . . . . . . . . .

83

Зуенко А.А.

. . . . . . . . . . . . . . . .

89

Карп Д.Б.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

Кац П.В.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

Каширин А.А.

. . . . . . . . . . . . .

217

Ким В.Ю.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

106

Киншт Н.В.

. . . . . . . . . . . . . . .

102

Кириченко Е.Р.

. . . . . . . . . . . .

109

Ковтанюк А.Е.

. . . . . . . . . . . . .

212

Королев В.Ю.

. . . . . . . . . . . . .

107

Крутикова С.В.

. . . . . . . . . . . .

109

Кулаков М.П.

. . . . . . . . . . . . . .

115

Курилова Е.В.

. . . . . . . . . . . . .

121

Лазовская Т.В.

. . . . . . . . . . . . .

126

Ларькина О.С.

. . . . . . . . . . . . .

130

Леонтьев Д.В.

. . . . . . . . . . . . .

135

Лиховидов В.Н.

. . . . . . . . . . . .

141

Лобанов А.В.

. . . . . . . . . . . . . .

146

Малявин Н.В.

. . . . . . . . . . . . .

151

Месенев П.Р.

. . . . . . . . . . . . . .

157

Мокрин С.Н.

. . . . . . . . . . . . . . .

66

Мурашкин Е.В.

. . . . . . . . . . . . .

66

Мурашкин Е.В.

. . . . . . . . . . . .

162

Нагаев С.В.

. . . . . . . . . . . . . . .

126

Нагаев С.В.

. . . . . . . . . . . . . . .

236

Назаров В.Г.

. . . . . . . . . . . . . . .

21

О В.О.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168

Осипова М.А.

. . . . . . . . . . . . . .

233

Пак С.Я.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

173

Потапов И.И.

. . . . . . . . . . . . . .

179

Потапов И.И.

. . . . . . . . . . . . . .

184

Прилепкина Е.Г.

. . . . . . . . . . .

185

Прохоров И.В.

. . . . . . . . . . . . .

191

Савин С.З.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Садовский В.М.

. . . . . . . . . . . .

196

Скаржинец М.А.

. . . . . . . . . . .

197

Снигур К.С.

. . . . . . . . . . . . . . .

179

Соболева О.В.

. . . . . . . . . . . . .

200

Соколов А.А

. . . . . . . . . . . . . . .

71

Соснов В.В.

. . . . . . . . . . . . . . .

206

Сущенко А.А.

. . . . . . . . . . . . .

191

Сущенко А.А.

. . . . . . . . . . . . .

212

Талтыкина М.Ю.

. . . . . . . . . . .

217

Тарасов Г.В.

. . . . . . . . . . . . . . .

135

Терешко Д.А.

. . . . . . . . . . . . . .

223

Торгашов А.Ю.

. . . . . . . . . . . . .

50

Устинов А.В.

. . . . . . . . . . . . . .

228

Фридман А.Я.

. . . . . . . . . . . . . .

89

Харитонов Д.И.

. . . . . . . . . . . .

135

Цициашвили Г.Ш.

. . . . . . . . . .

229

Цициашвили Г.Ш.

. . . . . . . . . .

233

Чеботарев В.И.

. . . . . . . . . . . .

236

Чеканов С.Г.

. . . . . . . . . . . . . .

242

Чернецкая Н.В.

. . . . . . . . . . . .

242

Шевцова И.Г.

. . . . . . . . . . . . . .

245

Шепелов М.А.

. . . . . . . . . . . . .

246

Щекачева М.А

. . . . . . . . . . . . .

184

Guangyu Fu

. . . . . . . . . . . . . . .

252

Guojie Meng

. . . . . . . . . . . . . . .

252

Honglin Jin

. . . . . . . . . . . . . . . .

252

Kordzakhia Nino

. . . . . . . . . . . .

253

Novikov Alexander

. . . . . . . . . .

253

Xiaoning Su

. . . . . . . . . . . . . . . .

252

Xinkang Hu

. . . . . . . . . . . . . . . .

252

Сборник материалов XXXVII Дальневосточной Математической Школы-Семинара

имени академика Е.В. Золотова, Владивосток, 8 – 14 сентября 2013 г.

Научное электронное издание

на компакт-диске

XXXVII Дальневосточная математическая

школа-семинар

имени академика Е.В. Золотова

08 сентября – 14 сентября 2013 г., Владивосток

Сборник докладов

Проблемы теоретической

и прикладной математики,

компьютерных технологий и их приложений

Утверждено к печати Ученым советом

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт

прикладной математики Дальневосточного отделения Российской академии наук

Ответственный за выпуск – д.ф.-м.н. Г.Ш. Цициашвили

Подготовка электронного набора текста – к.ф.-м.н. А.А. Дмитриев

Подписано в печать 24.08.2013.

Уч.-изд. л. 29,8. Объем 5,4 Мб.

Тираж 100 экз.

Системные требования:

PC не ниже класса Pentium I;

32 Mb RAM; свободное место на HDD 16 Mb;

Дисковод CD-ROM 2-х и выше; мышь.

Adobe Acrobat Reader.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной

математики Дальневосточного отделения Российской академии наук,

690041, Владивосток, ул. Радио, 7

E-mail:

http://www.iam.dvo.ru