ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.11.2023
Просмотров: 454
Скачиваний: 6
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Ответ: 1 _, 2 _, 3 _.15. Для каждого элемента из левой части таблицы выберите один ответ из правой части.
Ответ: 1 _, 2 _, 3 _16. Для каждого элемента из левой части таблицы выберите один ответ из правой части.
Ответ: 1 _, 2 _, 3 _, 4 _, 5 _15. Для каждого элемента из левой части таблицы выберите один ответ из правой части.
Ответ: 1 _, 2 _, 3 _, 4 _.18. Установить соответствие/При исследовании связи двух показателей получены некоторые результаты. Какому из показателей соответствует каждый из результатов?
Ответ: 1 _, 2 _, 3 _19. Установить соответствиеПри исследовании связи двух показателей получены некоторые результаты. Какому из показателей соответствует каждый из результатов?
Ответ: 1 _, 2 _, 3 _20 Для каждого элемента из левой части таблицы выберите один ответ из правой части
Ответ: 1 _, 2 _, 3 _., 4 _.21. Установить соответствиеДля кубической параболы характерно следующее поведение приростов:
Ответ: 1 _, 2 _, 3 _22. Установить правильную последовательность Этапы построения эконометрической модели:
Ответ: ___________23. Установить правильную последовательностьПри положительной асимметрии показатели центра группирования случайной величины располагаются в порядке (слева направо):1. Среднее.2. Мода.3. Медиана.Ответ: ___________24. Установить правильную последовательностьПредпосылки (предположения) к построению уравнения линейной регрессии1. Математическое ожидание равно нулю.2. Значения попарно не коррелированы, или, более сильно, попарно независимы между собой. Здесь i – номер в упорядоченной последовательности значений x. 3. Свойство гомоскедастичности: дисперсия постоянна (одинакова для различных i).4. При заданных значениях на переменную y не оказывают влияние никакие другие систематически действующие факторы, и величина является случайной.Ответ: ___________25. Установить правильную последовательностьОбласти принятия гипотез по критерию Дарбина-Уотсона располагаются слева направо в следующее порядке:1. H0 принимается (отсутствие автокорреляции).2. H0 отвергается (положительная автокорреляция).3. H0 отвергается (отрицательная автокорреляция)Ответ: ___________26. Установить правильную последовательностьСтатистический анализ уравнения множественной линейной регрессии включает:1. Проверку предпосылок регрессионного анализа (свойств остатков: случайность, попарная независимость, гомоскедастичность, нормальность распределения).2. Проверку общего качества уравнения регрессии;3. Проверку статистической значимости каждого коэффициента модели;Ответ: ___________27. Установить правильную последовательностьПостроение модели временного ряда осуществляется по традиционной схеме, которая состоит из следующих этапов:1. Графическое представление и описание поведения временного ряда.2. Выделение и удаление закономерных составляющих временного ряда, зависящих от времени: тренда, сезонных и циклических составляющих.
3. Прогнозирование будущего развития процесса, представленного временным рядом.4. Исследование случайной (остаточной) составляющей временного ряда (построение закона распределения).5. Вывод суждения о наличии разного рода тенденций на основании анализа исходного процесса.Ответ: ___________28. Установить правильную последовательностьПри аналитическом выравнивании временного ряда решаются следующие задачи:1. Выявление степени близости теоретических и фактических данных2. Выбор метода определения параметров модели.3. Выбор вида уравнения, отображающего тип развития.4. Получение значений параметров модели.Ответ: ___________29. Установить правильную последовательностьОсновные этапы экстраполяционного прогнозирования экономической динамики на основе временных рядов с использованием трендовых моделей:1. Предварительный анализ данных.2. Формирование набора моделей-кандидатов (например, кривых роста).3. Тестирование адекватности и точности моделей.4. Выбор лучшей модели.5. Численное оценивание параметров моделей.6. Получение точечного и интервального прогнозов.7. Верификация прогноза.Ответ: ___________30. Установить правильную последовательность Чаще всего при изучении временных рядов ставятся следующие цели:1. Краткое описание характерных особенностей ряда.2. Подбор статистической модели (моделей) для описания того процесса, который мог породить данный временной ряд.3. Прогнозирование будущих значений на основе прошлых наблюдений.4. Управление процессом, порождающим временной ряд.Ответ: ___________1.4 Практические задания1. Тема: Расчет коэффициента парной корреляции. Проверка гипотезы об отсутствии линейной связи.План работы.1. Представьте на точечной диаграмме связь Y с X (точки, не соединенные линиями).2. Сделайте вывод о форме связи и однородности наблюдений.3. Выполните расчет ковариации, дисперсии X и дисперсии Y по формулам.4. Получите коэффициент корреляции по формуле и с помощью функции КОРРЕЛ.5. Сделайте вывод по знаку коэффициента корреляции.6. По таблице Чеддока сделайте вывод о тесноте (силе) корреляционной связи.7. Проверьте гипотезу о равенстве нулю коэффициента корреляции (об отсутствии линейной связи) на уровне значимости 0,05.
8. По данным таблицы 2 получите коэффициент корреляции с помощью функции КОРРЕЛ и выполнить пункты 5-7.Таблица 1 – Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 1242 с.Д анные 2020 года по Южному федеральному округуX – Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей.Y – Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, (на конец года; квадратных метров)
Таблица 2 составлена по данным Росстат. Режим доступа https://rosstat.gov.ru/X – Посевные площади сельскохозяйственных культур по Российской Федерации (хозяйства всех категорий; тысяч гектаров).Y – Валовые сборы сельскохозяйственных культур по Российской Федерации (хозяйства всех категорий; тысяч тонн). Культура – рожь
| ФОРМУЛА | ПОКАЗАТЕЛЬ |
1. | а) Средний темп роста б) Средний темп прироста в) Средний уровень интервального ряда г) Средний уровень моментного ряда д) Средний цепной прирост е) Средний базисный прирост |
| ФОРМУЛА | НАЗНАЧЕНИЕ |
| 1.  2.  3.  4.  5.  | а) Уравнение парной линейной регрессии б) Общий вид эконометрической модели в) Значения, рассчитанные по модели парной линейной регрессии г) Модель авторегрессии д) Модель регрессии с фиктивными переменными е) Модель с распределенным лагом |
| ФОРМУЛА | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| 1.  2.  3.  4.  | а) Коэффициент детерминации б) Коэффициент корреляции в) Коэффициент регрессии г) Ковариация д) Дисперсия е) Среднее квадратическое отклонение |
Ответ: 1 _, 2 _, 3 _, 4 _.18. Установить соответствие/При исследовании связи двух показателей получены некоторые результаты. Какому из показателей соответствует каждый из результатов?
| РЕЗУЛЬТАТ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| 1. 10,58 2. 0,64 3. 0,80 | а) Коэффициент корреляции б) Коэффициент регрессии в) Коэффициент детерминации |
| РЕЗУЛЬТАТ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| 1. 0,16 2. -0,40 3. -768,1 | а) Коэффициент корреляции б) Коэффициент регрессии в) Коэффициент детерминации |
| ФОРМУЛА | НАЗНАЧЕНИЕ |
| 1.  2.  3.  4.  | а) Остаточная дисперсия б) Коэффициент корреляции в) Коэффициент регрессии г) Коэффициент детерминации д) Свободный член уравнения регрессии е) Средняя квадратическая ошибка модели регрессии |
| ПОРЯДОК ПРИРОСТА | ПОВЕДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПРИРОСТА |
| 1. Первый 2. Второй 3. Третий 4. Четвертый | а) Равны нулю б) Равны постоянному числу в) Представляют собой квадратичную параболу г) Представляют собой прямую линию с наклоном |
-
Постановка проблемы (определение и формулировка конечных целей моделирования и набора участвующих в модели показателей – факторов). -
Оценка качества модели и ее верификация (проверка прогнозных свойств). -
Идентификация модели (статистическое оценивание неизвестных параметров модели и параметров распределения случайной составляющей
). -
Спецификация модели – выбор формы связи переменных модели, то есть, вида функции (значения параметров модели пока неизвестны).
Ответ: ___________23. Установить правильную последовательностьПри положительной асимметрии показатели центра группирования случайной величины располагаются в порядке (слева направо):1. Среднее.2. Мода.3. Медиана.Ответ: ___________24. Установить правильную последовательностьПредпосылки (предположения) к построению уравнения линейной регрессии1. Математическое ожидание равно нулю.2. Значения попарно не коррелированы, или, более сильно, попарно независимы между собой. Здесь i – номер в упорядоченной последовательности значений x. 3. Свойство гомоскедастичности: дисперсия постоянна (одинакова для различных i).4. При заданных значениях на переменную y не оказывают влияние никакие другие систематически действующие факторы, и величина является случайной.Ответ: ___________25. Установить правильную последовательностьОбласти принятия гипотез по критерию Дарбина-Уотсона располагаются слева направо в следующее порядке:1. H0 принимается (отсутствие автокорреляции).2. H0 отвергается (положительная автокорреляция).3. H0 отвергается (отрицательная автокорреляция)Ответ: ___________26. Установить правильную последовательностьСтатистический анализ уравнения множественной линейной регрессии включает:1. Проверку предпосылок регрессионного анализа (свойств остатков: случайность, попарная независимость, гомоскедастичность, нормальность распределения).2. Проверку общего качества уравнения регрессии;3. Проверку статистической значимости каждого коэффициента модели;Ответ: ___________27. Установить правильную последовательностьПостроение модели временного ряда осуществляется по традиционной схеме, которая состоит из следующих этапов:1. Графическое представление и описание поведения временного ряда.2. Выделение и удаление закономерных составляющих временного ряда, зависящих от времени: тренда, сезонных и циклических составляющих.
3. Прогнозирование будущего развития процесса, представленного временным рядом.4. Исследование случайной (остаточной) составляющей временного ряда (построение закона распределения).5. Вывод суждения о наличии разного рода тенденций на основании анализа исходного процесса.Ответ: ___________28. Установить правильную последовательностьПри аналитическом выравнивании временного ряда решаются следующие задачи:1. Выявление степени близости теоретических и фактических данных2. Выбор метода определения параметров модели.3. Выбор вида уравнения, отображающего тип развития.4. Получение значений параметров модели.Ответ: ___________29. Установить правильную последовательностьОсновные этапы экстраполяционного прогнозирования экономической динамики на основе временных рядов с использованием трендовых моделей:1. Предварительный анализ данных.2. Формирование набора моделей-кандидатов (например, кривых роста).3. Тестирование адекватности и точности моделей.4. Выбор лучшей модели.5. Численное оценивание параметров моделей.6. Получение точечного и интервального прогнозов.7. Верификация прогноза.Ответ: ___________30. Установить правильную последовательность Чаще всего при изучении временных рядов ставятся следующие цели:1. Краткое описание характерных особенностей ряда.2. Подбор статистической модели (моделей) для описания того процесса, который мог породить данный временной ряд.3. Прогнозирование будущих значений на основе прошлых наблюдений.4. Управление процессом, порождающим временной ряд.Ответ: ___________1.4 Практические задания1. Тема: Расчет коэффициента парной корреляции. Проверка гипотезы об отсутствии линейной связи.План работы.1. Представьте на точечной диаграмме связь Y с X (точки, не соединенные линиями).2. Сделайте вывод о форме связи и однородности наблюдений.3. Выполните расчет ковариации, дисперсии X и дисперсии Y по формулам.4. Получите коэффициент корреляции по формуле и с помощью функции КОРРЕЛ.5. Сделайте вывод по знаку коэффициента корреляции.6. По таблице Чеддока сделайте вывод о тесноте (силе) корреляционной связи.7. Проверьте гипотезу о равенстве нулю коэффициента корреляции (об отсутствии линейной связи) на уровне значимости 0,05.
8. По данным таблицы 2 получите коэффициент корреляции с помощью функции КОРРЕЛ и выполнить пункты 5-7.Таблица 1 – Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 1242 с.Д анные 2020 года по Южному федеральному округуX – Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей.Y – Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, (на конец года; квадратных метров)
| Субъект | xi | yi |
| Республика Адыгея | 30293 | 27,6 |
| Республика Калмыкия | 19811 | 25,6 |
| Республика Крым | 22950 | 19,7 |
| Краснодарский край | 36838 | 28,2 |
| Астраханская область | 25199 | 25,0 |
| Волгоградская область | 24864 | 25,3 |
| Ростовская область | 31427 | 26,5 |
| г. Севастополь | 29957 | 26,1 |
| Год | X | Y |
| 2011 | 1551 | 2971 |
| 2012 | 1559 | 2133 |
| 2013 | 1833 | 3361 |
| 2014 | 1877 | 3283 |
| 2015 | 1292 | 2088 |
| 2016 | 1265 | 2548 |
| 2017 | 1185 | 2549 |
| 2018 | 980 | 1916 |
| 2019 | 850 | 1428 |
| 2020 | 982 | 2378 |
| 2021 | 1036 | 1722 |