ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 288
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
2. Предлагаем разработать региональный сайт «Финансовый рынок Тульской области», на котором размещать всю информацию, интересную и полезную для всех участников финансового рынка. Например, здесь можно размещать процентные ставки по кредитам, депозитам, программы кредитования для населения, различные инвестиционные проекты.
На этом сайте, считаем целесообразным, публиковать среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) по категориям потребительских кредитов (займов) отдельно для кредитных организаций, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов на основе представленных ими данных о значениях полной стоимости потребительского кредита (займа).
3.
Ввиду отсутствия полной статистики о деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций в региональном разрезе предлагаем Отделению по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО публиковать все имеющиеся у него данные по развитию различных секторов финансового рынка для публичного обозрения.
Финансовый рынок Тульской области играет важную роль в финансировании предприятий, внедрения инноваций, модернизации и технического перевооружения предприятий. Кроме того он позволяет оптимизировать денежные потоки предприятий. Финансовый рынок делает доступным для населения пользование различными финансовыми услугами. Население может расплачиваться за покупки банковскими картами, осуществлять вклады, брать ипотечные и потребительские кредиты. Задача развития финансового рынка Тульской области троякая: а) повышение уровня и качества жизни граждан за счет использования разнообразных инструментов финансового рынка; б) содействие экономическому росту за счет предоставления конкурентного доступа субъектов российской экономики к долговому и долевому финансированию, инструментам страхования рисков; в) создание условий для укрепления и роста финансовых институтов региона.
Решение этих задач в немалой степени зависит от координации всех институтов финансового рынка, содействия в их развитии органов региональной власти.
1.3.
Концептуальные основы управления банковскими рисками
Коршунова Г.В.
В современных условиях важную роль в процессах модернизации и развитии экономики России должна играть банковская система, способная эффективно реализовывать свою важнейшую функцию
перераспределения ресурсов национального хозяйства и участия в реализации инвестиционных процессов. Для выявления условий успешной реализации данной функции целесообразно исследовать современный характер взаимодействия банковского сектора с промышленным сектором.
Взаимодействие банков и промышленных предприятий представляет собой процесс их взаимного влияния друг на друга, осуществляемый в рамках определенного механизма, порождающего взаимную обусловленность и связь участников взаимодействия. Следует учитывать, эффективность деятельности банков существенным образом определяет эффективность функционирования промышленных предприятий, а, выступая в роли финансовых посредников, банки концентрируют риски экономических субъектов.
Элементом стратегического взаимодействия банков и промышленных предприятий является эффективное управление всеми видами рисков, которые сопровождают процессы их взаимовлияния, направленное, в том числе, на повышение устойчивости банковской системы, выполнение требований регулятора, обеспечение доступности банковских услуг и ресурсов для отечественных предприятий. В то же время недостаточное использование прогрессивных технологий, моделей и процедур управления банковскими рисками является одной из ключевых проблем российской банковской системы на современном этапе.
Расширение взаимоотношений банковского сектора с реальным сектором экономики в значительной степени определяется качеством функционирования банковской системы. Повышение качественного уровня работы требует комплексного подхода к оценке риска взаимодействия банков и промышленных предприятий.
1
Пленарное заседание съезда Российского союза ректоров. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57367
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
9
Истоки неудовлетворительной ситуации во взаимоотношениях финансового и реального секторов экономики коренятся, прежде всего, на уровне микроэкономических взаимодействий
1
,
2
Сложная система взаимодействия банков и предприятий в современных условиях может быть охарактеризована следующей неоднозначной ситуацией: ликвидация неудовлетворительного состояния предприятий требует масштабных банковских кредитов, кредиты не направляются в производство именно из-за неудовлетворительного финансового состояния предприятий.
Улучшение практики корпоративного управления и риск-менеджмента должно стать одним из приоритетных направлений деятельности любого банка. Снизить риски банковского бизнеса позволит объективная оценка, как уровня банковских рисков, так и взвешенная оценка финансового состояния и перспектив развития предприятий, в том числе возможности возникновения банкротства предприятий, пользующихся услугами банков.
Управлять риском – значит, предпринимать действия, направленные на поддержание такого его уровня, который соответствует стоящим на данный момент целям управления. Планирование рисков на основе их качественной и количественной оценки должно быть составной частью бизнес-планирования банка.
В условиях внешней изоляции российской экономики, ориентация страны на экспорт сырья не имеет будущего. Судя по опыту экономически развитых стран, в долгосрочной перспективе укреплению экономики способствует развитие обрабатывающих, а не добывающих отраслей. При этом главную роль имеет инновационная составляющая произведенного продукта (услуги). Таким образом, с точки зрения укрепления позиций Российской Федерации в системе мировой экономики продукция большинства отраслей не сможет выдерживать конкуренцию с продукцией иностранных компаний с современной материально-технологической базой, имеющих доступ к внешним источникам финансовых ресурсов, которые стимулируют их непрерывное развитие
3
Структурные изменения в промышленном секторе экономики, а также необходимость агрегирования инвестиционных ресурсов для повышения темпов роста материальной базы предопределяют необходимость использования всех источников наращивания кредитного потенциала, прежде всего долгосрочных кредитов.
Для формирования новых рыночных отношений и развития промышленных предприятий на качественно новом уровне в условиях дефицита финансовых ресурсов требуется создание условий агрегации финансовых ресурсов для обновления производственных фондов, обеспечения расширенного воспроизводства. Традиционные методы привлечения инвестиций в таких условиях недостаточно ориентированы на развитие и совершенствование взаимодействия промышленных предприятий с банками. Именно уровень развития процессов взаимодействия промышленного и банковского секторов во многом определяет состояние современного производства и перспективы его финансового обеспечения.
Результаты исследований показывают
4
,
5
, что сложившееся взаимодействие промышленных предприятий с банками в недостаточной степени ориентировано на:
- обеспечение наибольшей эффективности совместной деятельности;
- своевременное реагирование на изменения экономической ситуации и оперативное уточнение принятых решений, направленных на повышение эффективности взаимодействия в изменчивых экономических условиях;
- адаптацию систем управления банковскими рисками к особенностям системы такого взаимодействия.
Эффективность функционирования банков в значительной степени определяет и эффективность деятельности промышленных предприятий, поскольку основными функциями банков является перераспределение ресурсов в экономике, стимулирование и реализация процессов инвестирования в производство. Следствием того, что банковский сектор выступает в роли финансового посредника, он принимает на себя и риски экономических субъектов
6
В этих условиях диверсификация, поиски путей снижения рисков, сопутствующих процессам взаимодействия промышленных предприятий и банков, повышение инвестиционной привлекательности и ликвидности становятся частью стратегического взаимодействия промышленных предприятий и банков. Рациональная организация такого взаимодействия позволит повысить эффективность реализации совместных проектов и повысить конкурентоспособность и предприятий, и обслуживающих их банков. Помимо прочего, при более обоснованном взаимодействии предприятий и банков будет повышен потенциал увеличения дохода банка.
Кроме того, активное участие банков в процессе инвестирования ускорит модернизацию банковской системы: укрепит институционально-правовой режим банков, повысит их открытость, прозрачность, эффективность, конкурентоспособность, позволит преодолеть кризис ликвидности, заложить фундамент принципиально новой банковской структуры, создать новые типы кредитных организаций, более устойчивых к кризисным ситуациям
7
Однако имеется ряд факторов, сдерживающих развитие инновационной экономики Российской Федерации:
неоформленность, неразвитость многих важнейших институтов современного рыночного хозяйства;
неэффективная структура экономики;
неэффективное использование кредитных ресурсов банковской системы;
высокий уровень дифференциации регионов показателей социального развития и по объемам производства и по структуре производства;
нестабильная ситуация в отечественной банковской системе.
Определение потребности промышленного сектора экономики России имеет региональную специфику. Ресурсные возможности региона, посредством которых определяется спрос на услуги банковского сектора, и обусловливается территориальная структура банковской сети, представляет собой инвестиционный потенциал региона. С другой стороны, банковский сектор, перераспределяя финансовые потоки между секторами экономики, аккумулируя при этом денежные средства, оказывает регулирующее воздействие на инвестиционную активность и инвестиционные возможности региона, формируя тем самым инвестиционный климат региона
8
Инвестиционный потенциал регионов характеризуется такими факторами как
9
:
1
Управление рисками взаимодействия банков с промышленными предприятиями (монография) / Л.Е. Романова, Г.В. Коршунова и др.; под научн. ред.
Л.Е. Романовой. Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Тула, Изд-во ТулГУ, 2016. – 234 с.
2
Романова Л.Е., Коршунова Г.В., Жукова И.А.Анализ институционального обеспечения взаимодействия банковского и реального секторов экономики //Известия
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2011.№ 3-2. С. 194-205.
3
Аганбегян А.Г. О новой роли банков в финансировании послекризисного социально-экономического развития России (субъективные заметки) /А.Г. Аганбегян
//Деньги и кредит. 2011. № 1. С.27-36.
4
Управление рисками взаимодействия банков с промышленными предприятиями (монография) / Л.Е. Романова, Г.В. Коршунова и др.; под научн. ред.
Л.Е. Романовой. Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Тула, Изд-во ТулГУ, 2016. – 234 с.
5
Коршунова Г.В., Романова Л.Е.Специфика концентрации российских рынков в условиях кризиса // Известия Тульского государственного университета.
Экономические и юридические науки. 2016. № 2-1. С. 365-373.
6
Управление рисками взаимодействия банков с промышленными предприятиями (монография) / Л.Е. Романова, Г.В. Коршунова и др.; под научн. ред.
Л.Е. Романовой. Изд. 2-е, перераб. и дополн. Тула, Изд-во ТулГУ, 2016. 234 с.
7
Семенюта О.Г., Панченко Н.О. Банковский сектор России – основа модернизации отечественной экономики/ О.Г. Семенюта, Н.О. Панченко // Финансы и кредит.
2013. №41 (569). С. 2-7.
8
Управление рисками взаимодействия банков с промышленными предприятиями (монография) / Л.Е. Романова, Г.В. Коршунова и др.; под научн. ред.
Л.Е. Романовой. Изд. 2-е, перераб. и дополн. Тула, Изд-во ТулГУ, 2016. 234 с.
9
Тихомирова Е.В. Рынок синдицированных кредитов: тенденции и перспективы развития / Е.В. Тихомирова //Деньги и кредит. 2011. № 2. С. 30-35.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
10
- экономико-географическое положение, степень развития производственной инфраструктуры, близость к столице, промышленным центрам страны, наличие транспортных коридоров, газопроводов;
- трудовой потенциал, который характеризуется образовательно-квалификационным уровнем, половозрастной структурой, уровнем заболеваемости населения;
- природно-ресурсный потенциал, предполагающий наличие минеральных, земельных, водных, рекреационных ресурсов;
- экономический потенциал (ВРП на душу населения); структура экспорта и импорта, особенности отраслевой специализации предприятий региона;
- емкость потребительского рынка, дифференцированность доходов населения;
- инфраструктурный потенциал, обеспечивающий возможность снабжения электроэнергией, газом, водой промышленные предприятия и население;
- инвестиционные преференции (наличие свободных экономических зон и территорий приоритетного развития в регионе);
- научно-технический потенциал (объем затрат на НИОКР, количество специалистов, занятых выполнением научно-технические работы, объем научно-технических работ (на душу населения).
Инвестиционные риски могут быть сопряжены с законодательными рисками (условиями инвестирования в какие-либо отрасли, наличием/отсутствием механизмов гарантий, защиты инвестиций; степенью развития законодательной базы), политическими рисками
(распределением власти между различными политическими партиями и группами), социальными, экономическими и экологическими рисками.
Если темпы роста инвестиционного потенциала превышают темпы роста инвестиционного риска региона, можно сделать вывод о его инвестиционной привлекательности.
Точками роста остаются: станкостроение, производства химической продукции, легкого грузового транспорта и т.д., развитие инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства (например, строительство транспортной инфраструктуры Санкт-Петербург-
Москва (Мостотрест), финансирование развития индустриальных парков. В случае полного удовлетворения финансовых потребностей предприятий банки активно участвуют в финансировании экономики, оказывая существенное влияние на развитие промышленных отраслей экономики.
Потребности предприятий промышленности во взаиморасчетах связаны с денежными потоками по операционной деятельности для финансирования взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, налоговыми органами, персоналом и т.д. Потребности в финансировании
(текущем и капитальном) - с денежными потоками, связанными с привлечением долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, дополнительного капитала, с получением бюджетных инвестиций, выплатой дивидендов собственникам.
Потребности в финансировании можно оценить следующим образом. Политика финансирования оборотных активов определяется исходя из анализа и оптимизации состава и объема источников финансирования оборотных средств предприятий для соблюдения финансовой устойчивости и эффективного использования собственного капитала. Потребности предприятий в финансировании оборотных активов
(текущем финансировании) можно оценить согласно подходу, предлагаемому И. А. Бланком, когда средний объем текущего финансирования оборотных активов в рассматриваемом периоде определяется средней суммой запасов товарно-материальных ценностей в составе оборотных активов предприятий и разностью средних сумм, дебиторской и кредиторской задолженности предприятий
1
,
2
,
3
Финансирование банками реальных вложений может осуществляться в разных формах. Задействованными в данном случае оказываются инструменты кредитного, лизингового рынков, рынка ценных бумаг.
Оценка целесообразности инвестирования должна быть согласована с целью деятельности кредитной организации, а также стратегией размещения активов. С позиции инвестиционных предпочтений и характера инвестиционной политики выделяют различные типы банков, соответствующие типологические группы объектов инвестирования для которых будут различаться.
Прежде всего, привлекательность предприятий как объектов инвестирования обусловливается тем, что именно они генерируют для обеспечения наибольших доходов для банка за счет реализации им банковских продуктов, являются фактором его развития, побуждая разрабатывать новые банковские продукты и технологии, отвечающих современным требованиям, придания им большей гибкости в условиях риска
4
. Непосредственный интерес для предприятия представляет не только финансирование их потребностей путем привлечения банковских кредитов, но и организация денежного оборота; выдача кредитов; разработка программ финансирования проектов; купля-продажа ценных бумаг; валютные операции; посреднические сделки; денежные расчеты; консультации и управление имуществом; информационные и другие услуги, операции торгового эквайринга, зарплатные программы, привлечение банковских гарантий для расчетов с контрагентами (исполнения платежных обязательств по договору, возврата аванса, в пользу таможенных органов и др.), обслуживание внешнеэкономической деятельности
(документарные операции, внешнеэкономические операции), депозитные операции, услуги инкассации и др. Широкое распространение получают различные формы дистанционного банковского обслуживания.
Другими направлениями развития банковских продуктов являются: персональный клиентский менеджмент, финансовое управление средствами клиентов, вексельные программы, дисконтирование кредиторской задолженности, финансовый инжиниринг. Требования банка к обеспечению целевого дохода с учетом риска выражаются в установлении определенных тарифов на услуги.
Следует отметить, что и предприятия предъявляют высокие требования к банковским организациям, такие как доступность, скорость, гибкие условия обслуживания, высокий уровень квалификации персонала, комплексные индивидуальные продукты, способные удовлетворить потребности предприятий, приемлемые тарифы и ставки, адаптация под индивидуальные условия работы с конкретным предприятием.
Российские предприятия, ориентированные на внутренний рынок, занятые производством товаров с достаточно высокой степенью переработки, в отличие от сырьевых отраслей гораздо меньшими темпами наращивают объемы производства
5
. Как следствие, это приводит к наличию значительной незакрытой потребности на кредитные источники финансирования капитальных затрат и оборотных средств со стороны российских предприятий. Таким образом, промышленность
перспективное направление инвестирование средств банка. С одной стороны, наличие ряда серьезных проблем, препятствующих развитию взаимодействия банка и предприятия, с другой стороны незакрытая потребность в банковских инвестициях в развитие отечественной экономики, в ее структурную перестройку обусловливают необходимость поиска новых эффективных форм взаимодействия.
Совершенствование банковской деятельности, усиление конкуренции, существующие неопределенности во внутренней и внешней среде функционирования банков обусловили повышенное внимание риск-менеджеров к проблемам управления банковскими рисками. При этом все более четко прослеживается тесная связь концепции управления банковскими рисками со стратегией развития банка, а также с уровнем развития экономических, институциональных, социальных и политических отношений в стране
6
В обобщенном виде основными задачами концепции управления банковскими рисками являются: анализ процесса управления банковскими рисками, позволяющий выявить особенности развития банковской деятельности в условиях рыночной экономики и кризисных
1
Тихомирова Е.В. Рынок синдицированных кредитов: тенденции и перспективы развития / Е.В. Тихомирова //Деньги и кредит. 2011. № 2. С. 30-35.
2
Коршунова Г.В., Романова Л.Е.Специфика концентрации российских рынков в условиях кризиса // Известия Тульского государственного университета.
Экономические и юридические науки. 2016. № 2-1. С. 365-373.
3
Семенюта О.Г., Панченко Н.О. Банковский сектор России – основа модернизации отечественной экономики/ О.Г. Семенюта, Н.О. Панченко // Финансы и кредит.
2013. №41 (569). С. 2-7.
4
Романова Л.Е., Коршунова Г.В.Учет фактора риска при обосновании финансовых решений. Вестник ОрелГИЭТ. 2017. № 1 (39). С. 169-177.
5
Управление рисками взаимодействия банков с промышленными предприятиями (монография) / Л.Е. Романова, Г.В. Коршунова и др.; под научн. ред.
Л.Е. Романовой. Изд. 2-е, перераб. и дополн. Тула, Изд-во ТулГУ, 2016. 234 с.
6
Романова Л.Е., Коршунова Г.В., Жукова И.А.Анализ институционального обеспечения взаимодействия банковского и реального секторов экономики. Известия
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2011.№ 3-2. С. 194-205.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
11
ситуациях, характеризующейся повышенным уровнем риска потерь у банков и их клиентов; разработка и обоснование мероприятий, направленных на повышение эффективности управления банковскими рисками
1
Процесс управления рисками в банке, как система, по словам О.И. Лаврушина — «это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий». С теоретико-методологических позиций система управления банковскими рисками
это совокупность элементов, находящихся во взаимосвязи и воздействующих на процесс риск - менеджмента в банке в рамках определенных принципов, методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или минимизации негативных последствий этих событий. Система управления банковскими рисками характеризуется совокупностью взаимос- вязанных элементов, которые можно рассматривать, во-первых, как технологию управления рисками, во-вторых, как организацию процесса управления рисками
2
Система управления банковскими рисками как технология, включает следующие элементы: а) выбор стратегии деятельности банка, ориентированной на предупреждение и минимизацию рисков на основе изучения рынка банковских услуг и отдельных его сегментов; б) систему отслеживания банковских рисков. В нее входят способы выявления и идентификации рисков, приемы оценки рисков и механизм мони- торинга рисков; в) механизм защиты банка от рисков. Он складывается из текущего регулирования рисков и методов их минимизации.
Система управления банковскими рисками как организация процесса управления рисками включает следующие элементы: а) идентификация риска, которая позволяет выявить зоны риска, характерные для конкретных видов риска (например, зонами кредитного риска являются ухудшение качества кредитного портфеля, появление проблемных ссуд и т. д.), определение позитивных (высокий доход) и негативных (потеря ресурсов) последствий для банка, связанных с этими зонами; б) оценка степени риска, которая осуществляется с использованием результатов качественного и количественного анализа.
На этом сайте, считаем целесообразным, публиковать среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) по категориям потребительских кредитов (займов) отдельно для кредитных организаций, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов на основе представленных ими данных о значениях полной стоимости потребительского кредита (займа).
3.
Ввиду отсутствия полной статистики о деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций в региональном разрезе предлагаем Отделению по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО публиковать все имеющиеся у него данные по развитию различных секторов финансового рынка для публичного обозрения.
Финансовый рынок Тульской области играет важную роль в финансировании предприятий, внедрения инноваций, модернизации и технического перевооружения предприятий. Кроме того он позволяет оптимизировать денежные потоки предприятий. Финансовый рынок делает доступным для населения пользование различными финансовыми услугами. Население может расплачиваться за покупки банковскими картами, осуществлять вклады, брать ипотечные и потребительские кредиты. Задача развития финансового рынка Тульской области троякая: а) повышение уровня и качества жизни граждан за счет использования разнообразных инструментов финансового рынка; б) содействие экономическому росту за счет предоставления конкурентного доступа субъектов российской экономики к долговому и долевому финансированию, инструментам страхования рисков; в) создание условий для укрепления и роста финансовых институтов региона.
Решение этих задач в немалой степени зависит от координации всех институтов финансового рынка, содействия в их развитии органов региональной власти.
1.3.
Концептуальные основы управления банковскими рисками
Коршунова Г.В.
В современных условиях важную роль в процессах модернизации и развитии экономики России должна играть банковская система, способная эффективно реализовывать свою важнейшую функцию
перераспределения ресурсов национального хозяйства и участия в реализации инвестиционных процессов. Для выявления условий успешной реализации данной функции целесообразно исследовать современный характер взаимодействия банковского сектора с промышленным сектором.
Взаимодействие банков и промышленных предприятий представляет собой процесс их взаимного влияния друг на друга, осуществляемый в рамках определенного механизма, порождающего взаимную обусловленность и связь участников взаимодействия. Следует учитывать, эффективность деятельности банков существенным образом определяет эффективность функционирования промышленных предприятий, а, выступая в роли финансовых посредников, банки концентрируют риски экономических субъектов.
Элементом стратегического взаимодействия банков и промышленных предприятий является эффективное управление всеми видами рисков, которые сопровождают процессы их взаимовлияния, направленное, в том числе, на повышение устойчивости банковской системы, выполнение требований регулятора, обеспечение доступности банковских услуг и ресурсов для отечественных предприятий. В то же время недостаточное использование прогрессивных технологий, моделей и процедур управления банковскими рисками является одной из ключевых проблем российской банковской системы на современном этапе.
Расширение взаимоотношений банковского сектора с реальным сектором экономики в значительной степени определяется качеством функционирования банковской системы. Повышение качественного уровня работы требует комплексного подхода к оценке риска взаимодействия банков и промышленных предприятий.
1
Пленарное заседание съезда Российского союза ректоров. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57367
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
9
Истоки неудовлетворительной ситуации во взаимоотношениях финансового и реального секторов экономики коренятся, прежде всего, на уровне микроэкономических взаимодействий
1
,
2
Сложная система взаимодействия банков и предприятий в современных условиях может быть охарактеризована следующей неоднозначной ситуацией: ликвидация неудовлетворительного состояния предприятий требует масштабных банковских кредитов, кредиты не направляются в производство именно из-за неудовлетворительного финансового состояния предприятий.
Улучшение практики корпоративного управления и риск-менеджмента должно стать одним из приоритетных направлений деятельности любого банка. Снизить риски банковского бизнеса позволит объективная оценка, как уровня банковских рисков, так и взвешенная оценка финансового состояния и перспектив развития предприятий, в том числе возможности возникновения банкротства предприятий, пользующихся услугами банков.
Управлять риском – значит, предпринимать действия, направленные на поддержание такого его уровня, который соответствует стоящим на данный момент целям управления. Планирование рисков на основе их качественной и количественной оценки должно быть составной частью бизнес-планирования банка.
В условиях внешней изоляции российской экономики, ориентация страны на экспорт сырья не имеет будущего. Судя по опыту экономически развитых стран, в долгосрочной перспективе укреплению экономики способствует развитие обрабатывающих, а не добывающих отраслей. При этом главную роль имеет инновационная составляющая произведенного продукта (услуги). Таким образом, с точки зрения укрепления позиций Российской Федерации в системе мировой экономики продукция большинства отраслей не сможет выдерживать конкуренцию с продукцией иностранных компаний с современной материально-технологической базой, имеющих доступ к внешним источникам финансовых ресурсов, которые стимулируют их непрерывное развитие
3
Структурные изменения в промышленном секторе экономики, а также необходимость агрегирования инвестиционных ресурсов для повышения темпов роста материальной базы предопределяют необходимость использования всех источников наращивания кредитного потенциала, прежде всего долгосрочных кредитов.
Для формирования новых рыночных отношений и развития промышленных предприятий на качественно новом уровне в условиях дефицита финансовых ресурсов требуется создание условий агрегации финансовых ресурсов для обновления производственных фондов, обеспечения расширенного воспроизводства. Традиционные методы привлечения инвестиций в таких условиях недостаточно ориентированы на развитие и совершенствование взаимодействия промышленных предприятий с банками. Именно уровень развития процессов взаимодействия промышленного и банковского секторов во многом определяет состояние современного производства и перспективы его финансового обеспечения.
Результаты исследований показывают
4
,
5
, что сложившееся взаимодействие промышленных предприятий с банками в недостаточной степени ориентировано на:
- обеспечение наибольшей эффективности совместной деятельности;
- своевременное реагирование на изменения экономической ситуации и оперативное уточнение принятых решений, направленных на повышение эффективности взаимодействия в изменчивых экономических условиях;
- адаптацию систем управления банковскими рисками к особенностям системы такого взаимодействия.
Эффективность функционирования банков в значительной степени определяет и эффективность деятельности промышленных предприятий, поскольку основными функциями банков является перераспределение ресурсов в экономике, стимулирование и реализация процессов инвестирования в производство. Следствием того, что банковский сектор выступает в роли финансового посредника, он принимает на себя и риски экономических субъектов
6
В этих условиях диверсификация, поиски путей снижения рисков, сопутствующих процессам взаимодействия промышленных предприятий и банков, повышение инвестиционной привлекательности и ликвидности становятся частью стратегического взаимодействия промышленных предприятий и банков. Рациональная организация такого взаимодействия позволит повысить эффективность реализации совместных проектов и повысить конкурентоспособность и предприятий, и обслуживающих их банков. Помимо прочего, при более обоснованном взаимодействии предприятий и банков будет повышен потенциал увеличения дохода банка.
Кроме того, активное участие банков в процессе инвестирования ускорит модернизацию банковской системы: укрепит институционально-правовой режим банков, повысит их открытость, прозрачность, эффективность, конкурентоспособность, позволит преодолеть кризис ликвидности, заложить фундамент принципиально новой банковской структуры, создать новые типы кредитных организаций, более устойчивых к кризисным ситуациям
7
Однако имеется ряд факторов, сдерживающих развитие инновационной экономики Российской Федерации:
неоформленность, неразвитость многих важнейших институтов современного рыночного хозяйства;
неэффективная структура экономики;
неэффективное использование кредитных ресурсов банковской системы;
высокий уровень дифференциации регионов показателей социального развития и по объемам производства и по структуре производства;
нестабильная ситуация в отечественной банковской системе.
Определение потребности промышленного сектора экономики России имеет региональную специфику. Ресурсные возможности региона, посредством которых определяется спрос на услуги банковского сектора, и обусловливается территориальная структура банковской сети, представляет собой инвестиционный потенциал региона. С другой стороны, банковский сектор, перераспределяя финансовые потоки между секторами экономики, аккумулируя при этом денежные средства, оказывает регулирующее воздействие на инвестиционную активность и инвестиционные возможности региона, формируя тем самым инвестиционный климат региона
8
Инвестиционный потенциал регионов характеризуется такими факторами как
9
:
1
Управление рисками взаимодействия банков с промышленными предприятиями (монография) / Л.Е. Романова, Г.В. Коршунова и др.; под научн. ред.
Л.Е. Романовой. Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Тула, Изд-во ТулГУ, 2016. – 234 с.
2
Романова Л.Е., Коршунова Г.В., Жукова И.А.Анализ институционального обеспечения взаимодействия банковского и реального секторов экономики //Известия
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2011.№ 3-2. С. 194-205.
3
Аганбегян А.Г. О новой роли банков в финансировании послекризисного социально-экономического развития России (субъективные заметки) /А.Г. Аганбегян
//Деньги и кредит. 2011. № 1. С.27-36.
4
Управление рисками взаимодействия банков с промышленными предприятиями (монография) / Л.Е. Романова, Г.В. Коршунова и др.; под научн. ред.
Л.Е. Романовой. Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Тула, Изд-во ТулГУ, 2016. – 234 с.
5
Коршунова Г.В., Романова Л.Е.Специфика концентрации российских рынков в условиях кризиса // Известия Тульского государственного университета.
Экономические и юридические науки. 2016. № 2-1. С. 365-373.
6
Управление рисками взаимодействия банков с промышленными предприятиями (монография) / Л.Е. Романова, Г.В. Коршунова и др.; под научн. ред.
Л.Е. Романовой. Изд. 2-е, перераб. и дополн. Тула, Изд-во ТулГУ, 2016. 234 с.
7
Семенюта О.Г., Панченко Н.О. Банковский сектор России – основа модернизации отечественной экономики/ О.Г. Семенюта, Н.О. Панченко // Финансы и кредит.
2013. №41 (569). С. 2-7.
8
Управление рисками взаимодействия банков с промышленными предприятиями (монография) / Л.Е. Романова, Г.В. Коршунова и др.; под научн. ред.
Л.Е. Романовой. Изд. 2-е, перераб. и дополн. Тула, Изд-во ТулГУ, 2016. 234 с.
9
Тихомирова Е.В. Рынок синдицированных кредитов: тенденции и перспективы развития / Е.В. Тихомирова //Деньги и кредит. 2011. № 2. С. 30-35.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
10
- экономико-географическое положение, степень развития производственной инфраструктуры, близость к столице, промышленным центрам страны, наличие транспортных коридоров, газопроводов;
- трудовой потенциал, который характеризуется образовательно-квалификационным уровнем, половозрастной структурой, уровнем заболеваемости населения;
- природно-ресурсный потенциал, предполагающий наличие минеральных, земельных, водных, рекреационных ресурсов;
- экономический потенциал (ВРП на душу населения); структура экспорта и импорта, особенности отраслевой специализации предприятий региона;
- емкость потребительского рынка, дифференцированность доходов населения;
- инфраструктурный потенциал, обеспечивающий возможность снабжения электроэнергией, газом, водой промышленные предприятия и население;
- инвестиционные преференции (наличие свободных экономических зон и территорий приоритетного развития в регионе);
- научно-технический потенциал (объем затрат на НИОКР, количество специалистов, занятых выполнением научно-технические работы, объем научно-технических работ (на душу населения).
Инвестиционные риски могут быть сопряжены с законодательными рисками (условиями инвестирования в какие-либо отрасли, наличием/отсутствием механизмов гарантий, защиты инвестиций; степенью развития законодательной базы), политическими рисками
(распределением власти между различными политическими партиями и группами), социальными, экономическими и экологическими рисками.
Если темпы роста инвестиционного потенциала превышают темпы роста инвестиционного риска региона, можно сделать вывод о его инвестиционной привлекательности.
Точками роста остаются: станкостроение, производства химической продукции, легкого грузового транспорта и т.д., развитие инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства (например, строительство транспортной инфраструктуры Санкт-Петербург-
Москва (Мостотрест), финансирование развития индустриальных парков. В случае полного удовлетворения финансовых потребностей предприятий банки активно участвуют в финансировании экономики, оказывая существенное влияние на развитие промышленных отраслей экономики.
Потребности предприятий промышленности во взаиморасчетах связаны с денежными потоками по операционной деятельности для финансирования взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, налоговыми органами, персоналом и т.д. Потребности в финансировании
(текущем и капитальном) - с денежными потоками, связанными с привлечением долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, дополнительного капитала, с получением бюджетных инвестиций, выплатой дивидендов собственникам.
Потребности в финансировании можно оценить следующим образом. Политика финансирования оборотных активов определяется исходя из анализа и оптимизации состава и объема источников финансирования оборотных средств предприятий для соблюдения финансовой устойчивости и эффективного использования собственного капитала. Потребности предприятий в финансировании оборотных активов
(текущем финансировании) можно оценить согласно подходу, предлагаемому И. А. Бланком, когда средний объем текущего финансирования оборотных активов в рассматриваемом периоде определяется средней суммой запасов товарно-материальных ценностей в составе оборотных активов предприятий и разностью средних сумм, дебиторской и кредиторской задолженности предприятий
1
,
2
,
3
Финансирование банками реальных вложений может осуществляться в разных формах. Задействованными в данном случае оказываются инструменты кредитного, лизингового рынков, рынка ценных бумаг.
Оценка целесообразности инвестирования должна быть согласована с целью деятельности кредитной организации, а также стратегией размещения активов. С позиции инвестиционных предпочтений и характера инвестиционной политики выделяют различные типы банков, соответствующие типологические группы объектов инвестирования для которых будут различаться.
Прежде всего, привлекательность предприятий как объектов инвестирования обусловливается тем, что именно они генерируют для обеспечения наибольших доходов для банка за счет реализации им банковских продуктов, являются фактором его развития, побуждая разрабатывать новые банковские продукты и технологии, отвечающих современным требованиям, придания им большей гибкости в условиях риска
4
. Непосредственный интерес для предприятия представляет не только финансирование их потребностей путем привлечения банковских кредитов, но и организация денежного оборота; выдача кредитов; разработка программ финансирования проектов; купля-продажа ценных бумаг; валютные операции; посреднические сделки; денежные расчеты; консультации и управление имуществом; информационные и другие услуги, операции торгового эквайринга, зарплатные программы, привлечение банковских гарантий для расчетов с контрагентами (исполнения платежных обязательств по договору, возврата аванса, в пользу таможенных органов и др.), обслуживание внешнеэкономической деятельности
(документарные операции, внешнеэкономические операции), депозитные операции, услуги инкассации и др. Широкое распространение получают различные формы дистанционного банковского обслуживания.
Другими направлениями развития банковских продуктов являются: персональный клиентский менеджмент, финансовое управление средствами клиентов, вексельные программы, дисконтирование кредиторской задолженности, финансовый инжиниринг. Требования банка к обеспечению целевого дохода с учетом риска выражаются в установлении определенных тарифов на услуги.
Следует отметить, что и предприятия предъявляют высокие требования к банковским организациям, такие как доступность, скорость, гибкие условия обслуживания, высокий уровень квалификации персонала, комплексные индивидуальные продукты, способные удовлетворить потребности предприятий, приемлемые тарифы и ставки, адаптация под индивидуальные условия работы с конкретным предприятием.
Российские предприятия, ориентированные на внутренний рынок, занятые производством товаров с достаточно высокой степенью переработки, в отличие от сырьевых отраслей гораздо меньшими темпами наращивают объемы производства
5
. Как следствие, это приводит к наличию значительной незакрытой потребности на кредитные источники финансирования капитальных затрат и оборотных средств со стороны российских предприятий. Таким образом, промышленность
перспективное направление инвестирование средств банка. С одной стороны, наличие ряда серьезных проблем, препятствующих развитию взаимодействия банка и предприятия, с другой стороны незакрытая потребность в банковских инвестициях в развитие отечественной экономики, в ее структурную перестройку обусловливают необходимость поиска новых эффективных форм взаимодействия.
Совершенствование банковской деятельности, усиление конкуренции, существующие неопределенности во внутренней и внешней среде функционирования банков обусловили повышенное внимание риск-менеджеров к проблемам управления банковскими рисками. При этом все более четко прослеживается тесная связь концепции управления банковскими рисками со стратегией развития банка, а также с уровнем развития экономических, институциональных, социальных и политических отношений в стране
6
В обобщенном виде основными задачами концепции управления банковскими рисками являются: анализ процесса управления банковскими рисками, позволяющий выявить особенности развития банковской деятельности в условиях рыночной экономики и кризисных
1
Тихомирова Е.В. Рынок синдицированных кредитов: тенденции и перспективы развития / Е.В. Тихомирова //Деньги и кредит. 2011. № 2. С. 30-35.
2
Коршунова Г.В., Романова Л.Е.Специфика концентрации российских рынков в условиях кризиса // Известия Тульского государственного университета.
Экономические и юридические науки. 2016. № 2-1. С. 365-373.
3
Семенюта О.Г., Панченко Н.О. Банковский сектор России – основа модернизации отечественной экономики/ О.Г. Семенюта, Н.О. Панченко // Финансы и кредит.
2013. №41 (569). С. 2-7.
4
Романова Л.Е., Коршунова Г.В.Учет фактора риска при обосновании финансовых решений. Вестник ОрелГИЭТ. 2017. № 1 (39). С. 169-177.
5
Управление рисками взаимодействия банков с промышленными предприятиями (монография) / Л.Е. Романова, Г.В. Коршунова и др.; под научн. ред.
Л.Е. Романовой. Изд. 2-е, перераб. и дополн. Тула, Изд-во ТулГУ, 2016. 234 с.
6
Романова Л.Е., Коршунова Г.В., Жукова И.А.Анализ институционального обеспечения взаимодействия банковского и реального секторов экономики. Известия
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2011.№ 3-2. С. 194-205.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 38
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
11
ситуациях, характеризующейся повышенным уровнем риска потерь у банков и их клиентов; разработка и обоснование мероприятий, направленных на повышение эффективности управления банковскими рисками
1
Процесс управления рисками в банке, как система, по словам О.И. Лаврушина — «это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий». С теоретико-методологических позиций система управления банковскими рисками
это совокупность элементов, находящихся во взаимосвязи и воздействующих на процесс риск - менеджмента в банке в рамках определенных принципов, методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или минимизации негативных последствий этих событий. Система управления банковскими рисками характеризуется совокупностью взаимос- вязанных элементов, которые можно рассматривать, во-первых, как технологию управления рисками, во-вторых, как организацию процесса управления рисками
2
Система управления банковскими рисками как технология, включает следующие элементы: а) выбор стратегии деятельности банка, ориентированной на предупреждение и минимизацию рисков на основе изучения рынка банковских услуг и отдельных его сегментов; б) систему отслеживания банковских рисков. В нее входят способы выявления и идентификации рисков, приемы оценки рисков и механизм мони- торинга рисков; в) механизм защиты банка от рисков. Он складывается из текущего регулирования рисков и методов их минимизации.
Система управления банковскими рисками как организация процесса управления рисками включает следующие элементы: а) идентификация риска, которая позволяет выявить зоны риска, характерные для конкретных видов риска (например, зонами кредитного риска являются ухудшение качества кредитного портфеля, появление проблемных ссуд и т. д.), определение позитивных (высокий доход) и негативных (потеря ресурсов) последствий для банка, связанных с этими зонами; б) оценка степени риска, которая осуществляется с использованием результатов качественного и количественного анализа.