Файл: Теория риска.doc

В рыночной экономике повышаются требования к обеспечению принятого уровня риска и надежности планов и экономических решений. Ведь за «ненадежность», нецелесообразный риск приходится расплачиваться собственными средствами. Кроме того, если экономическая система будет иметь низкие маневренные качества, то это не даст возможности быстро реагировать на условие ее функционирования и развития, которые постоянно меняются (изменение в номенклатуре и спросе, научно-техническом прогрессе, внешней среде и т.п.).

Вероятно, что одним из основных направлений учета неопределенности, неполноты информации в теории оптимального планирования является концепция адаптивности плана, его параметров. Координация планов, адаптивность их к дополнительной информации, которая подходит в процессе функционирования, является существенным фактором повышения эффективности экономических систем. Например, в задачах многоэтапного стохастического оптимального планирования значения переменных и соответствующих двойственных оценок зависят от условий реализации плана, которые постоянно изменяются. Адаптируя план, можно уменьшить риск и получить экономический эффект (в сравнении с неадаптивными подходами). Разумеется, что мера адаптивности плана (риска) является величиной, которую можно оптимизировать. Сверхмерная надежность (малый риск) тянет за собой определенные дополнительные затраты, которые обеспечивают минимизацию риска и отклонений от плана. Эти затраты связаны с увеличением запасов, необходимость разработки дополнительных подходов и т.д.

Теории планирования, которые исходят из детерминистских представлений о наличии полной информации в отношении будущих условий реализации планов, очевидно не способны описать достаточно существенных моментов функционирования и развития экономических систем. При детерминистском подходе невозможно описать процессы адаптации планов к полной информации, их гибкость. Одновременно отсутствует научное обоснование для корректирования и маневренности планов для создания запасов и т.п.

Системные свойства плановых решений следует рассматривать с учетом таких важных характеристик планов, как риск и надежность их реализации, эластичность, маневренность, инерционность, живучесть, стойкость и т.д.

Учет факторов, определяющих указанные характеристики, дает возможность глубже проникнуть в суть оптимизации процессов развития и функционирования экономических систем при неопределенности входной информации. Кроме того, возникает возможность провести экономико-математический анализ уровня риска и надежности плановых решений и обосновать требования по обеспечению эффективного уровня этих показателей на этапе принятия решений.

Среди характеристик хозяйственных планов наиважнейшей является их эффективность. В результате изменений условий реализации плана фактический уровень эффективности может значительно отклоняться от плановых показателей, что порождает нестабильность, неустойчивость, повышенный риск функционирования экономической системы. Потому одним из важнейших заданий планирования является проблема стабильности, стойкости показателей эффективности и т.д.

---

Между системными характеристиками планов (риском и надежностью, надежностью и эластичностью) существует тесная взаимосвязь. Другие взаимосвязи менее очевидны. Например, маневренные свойства планов также имеют значительное влияние на эластичность, надежность, рискованность.

Заметим, что маневренность, рискованность, надежность и эластичность плана существенно зависят от его структуры, состава и конструкции.

9.2. Эластичность плановых решений

Эластичность является широко используемой экономической категорией. Она определяется как мера реагирования одной переменной величины на изменение другой; точнее, это число, указывающее процентное изменение одной (зависимой) переменной в результате однопроцентного изменения другой.

Существуют разные способы характеристики эластичности плана, но чаще всего используют следующий. Изучается степень влияния уровня обеспеченности ресурсами на производство продукции, его эффективность. Достаточно удобно устанавливать связь между показателями относительной недопоставки ресурсов и относительного изменения объема производства продукции.

Пусть, например, Вl – объем производства l-й продукции, Di – объем i-того ресурса; ΔDi – объем недопоставки i-того ресурса; ; ΔВl – недовыпуск l-й продукции; Тогда характеризует уровень необеспеченности i-тым ресурсом; - недовыпуск продукции. Если известен механизм формирования оптимального плана, то можно установить зависимость:

В каждой точке этой связи отношение

характеризует жесткость, а обратная величина - эластичность плана.

Поскольку экономические системы иерархичны, то для обеспечения соответствующего уровня эластичности всей системы необходимо, чтобы планы нижних уровней системы обеспечивали соответствующий уровень эластичности. Для высшего уровня иерархии системы необходимо определить оптимальную эластичность по следующей методике.

Известно, что эластичность и надежность планов в основном зависят от маневренности, уровень которой складывается стихийно.

Рассмотрим следующую экономико-математическую модель:

(9.1)

при условии

(9.2)

(9.3)

(j=1…m) (9.4)

где x_j – интенсивность j – деятельности;

c_{j –} эффективность j – деятельности;

a_lj – выход (уровень выпуска) l-й продукции в результате единичной j – деятельности;

Bl –плановое задание на ) l-тую продукцию; l-й продукции

y_{l –} объем недовыполнения плановых заданий по l-й продукции;

c_l – штраф за единицу недовыполненного планового задания по l-й продукции;

d_ij – затраты (расход) i-го ресурса на единицу j – деятельности;

Di – объем i-го ресурса;

b_j b_j соответственно нижняя и верхняя граница маневрирования для j – деятельности;

Под действием неуправляемых факторов изменяются параметры с_j, d_lj, a_lj Dl. Зная законы распределения этих параметров, можно имитировать процесс производства по экономико-математической модели (9.1) – (9.4). В результате получим множество (М оптимальных) планов при разном уровне обеспечения ресурсами. После обработки информации по результатам имитации выбираем рациональный план. Функцию эластичности этого плана можно определить эконометрическими методами, проанализировав зависимость:

---

(9.5)

которую можно избрать как нормативную и использовать для построения эластичных планов.

9.3. Надежность и рискованность планов развития и функционирования

экономических объектов.

Адаптивный подход к планированию развития и функционирования экономических систем предусматривает, что методика принятия плановых решений в условиях неопределенности информации (входные, внутренние параметры) должна охватывать как стадии проектных разработок плана, так и отражать способы анализа и оценивания последствий такой неопределенности. Априорный анализ будущей реализации планового решения должен касаться оценки рискованности и надежности плана, его адаптивных свойств, а также способов компенсации или нейтрализации негативных возмущающих действий.

В литературе характеризуют риск как деятельность по принятию решений, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неминуемого выбора, в ходе которого можно количественно и качественно оценить вероятность достижения ожидаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

Надежность определяется как потенциальная вероятность выполнения плана, риск (напряженность) – соответственно вероятность его (плана) невыполнения.

Эти два понятия взаимосвязаны. На практике вводят баллы напряженности (рискованности) планов согласно формуле

Rk=A(1-Hk), (9.6)

или

(9.7)

где Rk – рискованность (напряженность) планов по k-той продукции;

Hk – надежность планов по этой продукции;

А и В – коэффициенты балльности.

В практике планирования и совершенствования хозяйственного механизма имеется в виду также стимулирование напряженности (рискованности) планов. При этом необходимо помнить, что максимальной надежности планов соответствует минимальный риск и наоборот. Принятие планового решения в условиях неопределенности предусматривает следующее.

1. Принятие планов с максимальной или достаточной надежностью его исполнения. При этом надежность плана характеризует степень уверенности в выполнении плановых заданий.

2. Наличие количественной оценки надежности и риска как меры отклонения фактических значений тех или иных показателей от запроектированных.

3. Выявление способов и методов обеспечения необходимого уровня риска через соответствующий уровень надежности и адаптивности развития систем, что в свою очередь выявляется через допустимые варианты экономического маневрирования в этой системе.

Для определения надежности функционирования экономической системы используют аппарат теории надежности технических систем, разрабатывая структурную схему объекта и определяя вероятность необходимой характеристики для отдельных элементов и связей.

При помощи резервирования ресурсов можно достичь любой величины эластичности, но при этом будут разными затраты на хранение, риск неиспользованных возможностей в производстве продукции и т.п.

---

9.4. Маневренность плановых решений и управление производством

Это важный фактор улучшения эластичности, повышения надежности и снижения рискованности планов. Маневрирование рассматривается как реакция системы на изменение внешних и внутренних условий реализации плана (его целевых установок).

Утвержденные, а в особенности уже реализованные решения приобретают качества инертности, поскольку уже выполнены определенные действия.

Изменение условий реализации плана требует коррекции значений искомых параметров. Кроме того, условия изменяются, как правило, в тот момент, когда искомые параметры уже привнесли соответствующий «вклад» в необратимость плана. Эта необратимость и может рассматриваться как дополнительные ограничения на маневрирование элементами системы, данными в соответствующей модели с помощью искомых параметров.

Таким образом, каждому инерциальному плану соответствует свое инерционное последствие.

Задача состоит в том, чтобы до утверждения плановых решений учитывать их последствия, т.е. характеристики инерционности каждого из возможных вариантов.

Существует широкая гамма возможностей маневрирования такими параметрами:

1. ресурсы;

2. продукция;

3. способы функционирования;

4. интенсивность этих способов.

Каждым из перечисленных направлений можно маневрировать как изменением объемных характеристик, так и организацией взаимозамен в границах имеющихся возможностей.

Отметим, что маневренность – это характеристика полностью поддающаяся управлению. Потому она является важной характеристикой оптимальных планов, невзирая на возможное естественное влияние на нее неуправляемых внутренних и внешних факторов. Маневренность через эластичность влияет в свою очередь на уровень надежности и риска.

При разработке надежных (с допустимым риском) эластичных планов необходимо исходить из конкретных условий и целевых установок. При этом приходится решать различные задачи, но каждый раз необходимо определять, какой уровень надежности и риска может обеспечить стабильность развития системы.

При управлении производством, имеющем маневренные (адаптивные) качества, рассматриваются вопросы расчета оптимального уровня производства для систем с нестойким спросом на готовую продукцию, что характерно для рыночной экономики.

Вероятностный характер управляемой системы, вызванный неустойчивостью спроса. А также требования к стабильности ряда показателей эластичной системы и наличие определенных возможностей маневрирования обуславливают потребность исследования, адаптивные качества уровня производства. С целью улучшения технико-экономических показателей экономической системы используют запасы продукции и ресурсов. Выделяют два вида материальных резервов:

Прямые резервы – запас (излишек) материальных ресурсов, которые являются особо дефицитными при корректировании уровня производства.

---

Непрямые резервы – такой объем материальных ресурсов, согласованных с уровнем производства (т.е. необходимых для его достижения), который при возможном корректировании этого уровня обеспечил бы максимальное удовлетворение спроса на материальные ресурсы, а затраты, вызванные излишком ресурсов, были бы минимальными.

ТЕМА 10. Экономический риск в стохастических моделях оптимизации

10.1. Общие положения

Будем рассматривать экономический риск, обусловленный неопределенностью такого вида, когда неизвестные факторы ω представляют собой обычные объекты изучения теории вероятностей – случайные величины (или случайные функции), стохастические (стохастический – от греч. stochastikus – умеющий угадывать – случайный, вероятностный) характеристики которых нам известны или могут быть найдены. Такие задачи называют стохастическими, а присущую им неопределенность – стохастической.

Рассмотрим следующий пример стохастической задачи принятия решений в условиях риска.

Допустим, в новом жилом районе города необходимо открыть новую парикмахерскую. Точно неизвестно, какое количество людей посетит ее за день, когда и в какое время люди будут приходить, какие услуги будут заказывать (прически, стрижки, бритье), сколько времени понадобится на обслуживание каждого клиента и т.д. Но характеристики этих случайных величин, если они нам неизвестны, могут быть найдены обработкой статистических данных.

Риск возникает тогда, когда принимается решение и есть неуверенность в том, что оно приведет к удовлетворительному результату.

Риск возникает тогда, когда принимается решение и есть неуверенность в том, что оно приведет к удовлетворительному результату.

Наличие стохастической неопределенности вносит в планирование и принятие экономических решений элементы риска.

Так, например, для предприятий, которые работают на рынок, определение внутреннего плана (программы) сопровождается, как правило, заключением контрактов с оптовыми потребителями, причем, нарушение контракта приводит не только к явно выраженным экономическим последствиям для предприятия (корпорации) в виде штрафов, а и к непрямым последствиям, именуемым «потеря интереса и приоритетности у потребителя». Всегда наблюдается две тенденции, противоречащие одна другой: с одной стороны, стремление к увеличению объема обязательств, т.е. к увеличению валового объема запрограммированной продукции или прибыли, а с другой – риск невыполнения обязательства в течение планового периода из-за противоречащих внутренних и внешних обстоятельств.

Некоторая математическая формализация риска в процедурах принятия решения была предложена еще в 50-е годы. В ряде работ рассматриваются задачи стохастического программирования и его предмета. Стохастическим программированием называют раздел математического программирования, изучающего теорию и методы решения условных экстремальных задач при неполной информации о параметрах условий задачи.

---