Файл: Анализ и оценка качества активов банка (на примере ПАО «Совкомбанк»).pdf

1.3 Состояние активов банковского сектора в РФ

После нескольких лет более низкой рентабельности (с 2014-17 гг.) Рентабельность собственного капитала (RoE) хорошо восстановилась в 2018 г. – тенденция, которая продолжилась в 2019 г. Финансовые результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Финансовые результаты деятельности кредитных организаций, 2019 год

Источник: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/pdko_sub/

Стабильный макроэкономический фон позволяет российскому банковскому сектору обеспечить среднесрочные показатели RoE [3]. За первые семь месяцев 2019 года коэффициент RoE составил 17,3 процента, что выше 13,8 процента в 2018 году, хотя в основном благодаря техническим разовым мерам, связанным с внедрением принципов, подобных IFRS9, в местные ОПБУ. Показатели деятельности кредитных организаций приведены в таблице 2.

Таблица 2. Отдельные показатели деятельности кредитных организаций, сгруппированных по величине активов, по состоянию на 01.11.2019, млн. руб.

Источник: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/pdko_sub/

Среди важных драйверов прибыльности выделяется один: розничный сегмент, обеспечивающий ежегодные темпы роста свыше 20 процентов и питающийся в равной степени жилищной ипотекой и необеспеченными кредитами. На фоне все еще низких уровней проникновения обеспеченный портфель не является серьезной проблемой. Однако то же самое нельзя сказать и о потребительском финансировании, где Россия уже демонстрирует среднее позиционирование с точки зрения левериджа домохозяйств от межстранового сравнения, что оправдывает повышенное внимание регуляторов к этому сегменту рынка.

Если говорить о корпоративном кредитовании, то возвращение Центрального банка (ЦБ РФ) к денежно-кредитному смягчению пока не в полной мере оживляет картину: средние темпы роста замедляются в районе 3-5 процентов годовых (за вычетом валютных эффектов) и поддерживаются в основном рублевыми кредитами. Здесь кредитное предложение сосредотачивается вокруг крупных банков, которые лучше позиционируются в жесткой конкуренции за кредитоспособных заемщиков и в дальнейшем получают выгоду от солидного депозитного финансирования. Несмотря на отсутствие серьезных дисбалансов в общей картине затрат на риск, система посылает напоминания о высокой концентрации одиночных должников для отдельных банков, на этот раз, поскольку некоторые (частные) кредиторы не смогли удержать сборы ниже отметки в 1,5 процента в первом полугодии 2019 года из-за ухудшения некоторых значительных рисков.

Тем не менее, кредитная экспансия начала сдвигаться в сторону рефинансирования существующего долга (по оценкам, 20 процентов).

Закрытие банков продолжается, но гораздо более умеренными темпами. В настоящее время в стране действуют 454 банка, в предыдущие годы ежегодно закрывалось от 80 до 100 банков. Количество кредитных организаций приведено в таблице 3.

Таблица 3. Информация о банковской системе РФ (2019 год)

Источник: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/pdko_sub/

Более того, основные риски для российского банковского сектора – в результате возможной эскалации санкций со стороны США – несколько снизились[3].

Темпы роста банковского сектора в целом-за исключением ослабления розничного бизнеса-должны оставаться сдержанными, учитывая осторожные макроэкономические прогнозы. Кроме того, (чистая) процентная маржа должна продолжать испытывать давление в среднесрочной перспективе (также вызванное дальнейшим и решительным ослаблением ЦБ РФ), в то время как затраты на риск, как ожидается, не будут резко снижаться.

Некоторые игроки, которые хорошо позиционируются на рынке, продолжают достигать очень солидных показателей прибыльности, что, однако, также говорит о необходимости дальнейшей консолидации и реструктуризации в остальной части сектора. Это также связано с тем, что существует ряд чрезвычайно прогрессивных игроков рынка, которые обслуживают городское население и средний класс с чрезвычайно высокой привязанностью к цифровым решениям. В ближайшие годы эти игроки могут все больше оттягивать клиентов от других менее искушенных игроков. Однако в этом отношении российский банковский рынок также имеет огромное стратегическое значение для иностранных / западных банков, которые остаются там и глубоко укоренились на этом, по международным стандартам, очень сложном цифровом рынке.

ГЛАВА 2 Анализ активов ПАО «Совкомбанк»

2.1 Характеристика ПАО «Совкомбанк»

ПАО «Совкомбанк», основанный в 1990 году, является одной из крупнейших по размеру активов и наиболее прибыльных банковских групп в Российской Федерации. Банк занимает лидирующие позиции в розничном сегменте и предлагает широкий спектр коммерческих и розничных банковских услуг крупным корпорациям, малым и средним предприятиям (МСП), государственным структурам и физическим лицам.

Генеральная лицензия Банка России от 04.08.2010 № 3316), (Moody's-Ba2/NP / E+/Aa2.ru, Rusrating – «а+», стабильный прогноз)

Банк вышел на российский рынок потребительского кредитования в 2004 году путем покупки DeltaBank и является российским подразделением GE Capital-финансового бизнеса компании General Electric. Позже он был объединен с Совкомбанком.

Общие активы: $ 15 млрд (по состоянию на 1КВ2019 МСФО)

Количество сотрудников: 15 331 чел.

Банк активно инвестирует в технологии и инфраструктуру. Совкомбанк имеет 2434 офиса и управляет одной из крупнейших розничных торговых сетей в России, охватывающей 1025 городов и сел в 75 регионах России.

Совкомбанк входит в число самых прибыльных кредитных организаций России с устойчивым уровнем рентабельности капитала 32% за последнее десятилетие. Акционерами банка являются его руководство, группа российских бизнесменов и суверенные фонды благосостояния стран Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ и Бахрейн), Японский банк международного сотрудничества и SBI Holdings, финансовая группа, базирующаяся в Токио, Япония.

GE Money Bank запустил программу ответственного кредитования, направленную на повышение качества предоставления кредитных продуктов и их обслуживания. Банк был одним из первых финансовых учреждений, подписавших Декларацию об услугах финансового омбудсмена от 01.12.2010 года.

Группа была одним из первых банков на российском рынке, который включил принципы экологического и социального управления (“ESG”) в свою основную бизнес-стратегию. Она считает, что устойчивое инвестирование (в том числе путем расширения своего анализа за пределы строгих финансовых факторов с учетом экологических, социальных и корпоративных факторов управления) позволяет применять более долгосрочный подход и повышать эффективность, и что это подкрепляет ее фидуциарную обязанность добиваться наилучшей доходности для наших акционеров. Группа разрабатывает свою стратегию устойчивого развития / ESG, перенимая лучшую международную практику ведущих банков ЕС [17].

Банк фокусирует усилия в области устойчивого развития на следующих областях:

Прозрачность и корпоративное управление.

Совкомбанк сообщает, что применяет стандарты отчетности и прозрачности, превышающие те, что характерны для крупных листинговых корпораций.

Ответственные и устойчивые инвестиции.

Совкомбанк поддерживает цели устойчивого развития ООН (ЦУР ООН) путем разработки новых финансовых инструментов и инвестирования в социально - и экологически эффективные проекты.

Зеленые облигации.

Агентство Bloomberg на протяжении ряда лет относило Совкомбанк к числу частных эмитентов внутренних облигаций № 1 в России. Банк создал специальную команду по выпуску зеленых облигаций для клиентов-крупнейших российских корпораций. Зеленые облигации позволяют инвесторам направлять средства на экологически чистые виды деятельности с сопоставимым профилем риска и доходности по сравнению с традиционными облигациями.