ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.12.2020
Просмотров: 422
Скачиваний: 2
Эконометрика
Э к о н о м е т р и к а
— это наука, в которой на основе реальных статистических данных
строятся, анализируются и совершенствуются
математические
модели
экономических
процессов.
Этапы эконометрического исследования:
1. Сбор и предварительная обработка информации.
2. Выбор формы модели (
спецификация
).
3. Статистический анализ модели (
параметризация
).
4. Проверка модели на адекватность (
верификация
).
5. Практическое использование модели.
С б о р и п р е д в а р и т е л ь н а я о б р а б о т к а и н ф о р м а ц и и .
Сбор и обработка данных осуществляются методами математической и экономической
статистики. Результатом предварительной обработки данных является
вариационный ряд
или
выборка,
содержащая набор значений одной или нескольких объясняющих (независимых)
переменных
X
(
X
1
, X
2
, … , X
p
) и соответствующей ей (им) объясняемой (зависимой) переменной
Y
:
x
i
x
1
x
2
...
x
n
y
i
y
1
y
2
...
y
n
или
x
i1
x
11
x
21
...
x
n1
...
...
...
...
...
x
ip
x
1p
x
2p
...
x
np
y
i
y
1
y
2
...
y
p
n
— объем выборки
С п е ц и ф и к а ц и я
Р е г р е с с и о н н а я м о д е л ь
y
=
f
(
x
)+ε
парная регрессия
y
=
f
(
x
1
, x
2
,
...
, x
p
)+ε
множественная регрессия
p
— количество объясняющих переменных в модели
ε
случайное отклонение
f
(
x
)=
β
0
+
β
1
⋅
x
β
0
+
β
1
⋅
x
+
β
2
⋅
x
2
β
0
+
β
1
⋅
ln
x
...
f
(
x
1
, x
2
,
...
, x
p
)=
β
0
+
β
1
⋅
x
1
+
β
2
⋅
x
2
+
...
+
β
p
⋅
x
p
β
0
+
β
1
⋅
x
1
+
β
2
⋅
x
1
2
+
β
3
⋅
1
x
2
+
...
+
β
m
⋅
ln
x
p
...
В ы б о р в и д а ф у н к ц и и р е г р е с с и и
Для парной регрессии выбор осуществляется по виду корреляционного поля.
y
=
β
0
+
β
1
⋅
x
+
ε
y
=
β
0
+
β
1
⋅
x
+
β
2
⋅
x
2
+
ε
x
y
x
y