ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.04.2021

Просмотров: 1037

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

 

86 

 

.

2

2

)

(

2

)

)

1

(

3

(

1

]

)

(

)

(

)

(

[

1

)]

)

(

)

(

)

(

(

1

[

]

)

)

(

(

1

[

]

[

)

](

[

]

[

]

[

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

2

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

n

n

n

n

n

n

n

m

x

M

m

x

M

m

x

M

n

m

x

m

x

m

x

n

М

m

x

n

M

S

M

S

M

S

M

S

D

j

i

j

i

i

j

i

j

i

i

i

n

S

4

2

0

2

 (26)  

]

[

2

0

2

0

S

D

S

оценка является эффективной 

Доказано. 
 

Лабораторная работа № 2  

Целью  лабораторной  работы  является  получение 

точечных  оценок  параметров  распределений  в  пакете 
MATHCAD. 

 

Точечная оценка математического  ожидания

 

Доказано,  что  эффективной  оценкой  математического 

ожидания  нормально  распределенной  случайной  величины 
является  оценка 

n

ˆ

=(x

1

+x

2

+…+x

n

)/n.  Именно  поэтому 

последняя оценка так широко используется в математической 
статистике.  Для  оценки  неизвестного  математического 
ожидания 

случайной 

величины 

будем 

использовать 

выборочное среднее

, т. е:

1

2

...

ˆ

.

n

n

x

x

x

x

n

 

 

 

Точечные оценки дисперсии 

Для  дисперсии 

2

  случайной  величины  X  можно 

предложить следующую оценку: 

n

i

i

x

x

n

DX

1

2

,

)

(

1

 где 

x

 – выборочное среднее. 

Доказано, что эта оценка состоятельная, но

 

смещенная

.

 


background image

 

87 

 

В 

качестве 

состоятельной 

несмещенной 

оценки 

дисперсии используют величину

 

2

2

2

2

1

1

1

1

(

)

.

1

1

n

n

i

i

i

i

s

x

x

x

nx

n

n

 

 

Именно  несмещенностью  оценки 

s

2

  объясняется  ее  более 

частое использование в качестве оценки величины DX.  
Заметим, что Mathcad предлагает в качестве оценки дисперсии 
величину DX

,

 а не 

s

2

: функция var(x) вычисляет величину: 

1

2

1

n

x

mean x

i

i

n

( )

, где mean(x) - выборочное среднее: 

1

1

.

n

i

i

x

n

 

Задание 

 

Найдите 

состоятельные 

несмещенные 

оценки 

математического  ожидания  МX  и  дисперсии  DX  случайной 
величины  X  по  приведенным  в  задании  выборочным 
значениям x

1

, x

2

, .., x

n

Порядок выполнения задания

 

1.  Прочитайте  с  диска  файл,  содержащий  выборочные 

значения, или введите заданную выборку с клавиатуры. 

2. Вычислите точечные оценки МX и DX. 

Пример выполнения задания

 

Найдите 

состоятельные 

несмещенные 

оценки 

математического  ожидания  МX  и  дисперсии  DX  случайной 
величины X по выборочным значениям, заданным следующей 
таблицей. 

904.3 

910.2 

916.6 

928.8 

935.0 

941.2 

947.4 

953.6 

959.8 

966.0 

972.2 

978.4 

 

Для выборки, заданной таблицей такого типа (приведено 

выборочное  значение  и  число,  указывающее,  сколько  раз  это 
значение встречается в выборке), формулы для состоятельных 
несмещенных оценок математического ожидания и дисперсии 
имеют вид: 


background image

 

88 

 

x

n

n x s

n

n x

x

n

n

i

i

i

k

i

i

i

k

i

i

n

1

1

1

1

2

2

1

1

,

(

) ,

где 

k

  –  количество  значений  в  таблице;  n

i

  –  количество 

значений x

i

 в выборке, n – объем выборки. 

Фрагмент  рабочего  документа  MATHCAD  с  вычислениями 
точечных оценок приведен ниже.  

 
 
 
 
 
 
 

 


background image

 

89 

 

3. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТОЧЕЧНЫХ ОЦЕНОК 

 

3.1. Метод максимального правдоподобия (ММП) 

 

Одним 

из 

универсальных 

методов 

оценивания 

параметров  распределения  является   

метод  максимального 

правдоподобия

. Оценку параметра 

, получаемого с помощью 

этого  метода,  будем  обозначать 

( )

 

X

,  а  оценку 

параметрической функции 

( )

 

X

.               . 

Пусть  задана  выборка 

X

=(X

1

,...,X

n

)  из  распределения 

L

(

)

F

={F(x;

);



},  и 

L

(

x

;

)  функция  правдоподобия  для 

реализации 

x

=(x

1

,...,x

n

) выборки 

X

По определению оценкой максимального правдоподобия 

(о.м.п.) 

 

параметра 

 

называется 

такая 

точка 

параметрического  множества 

,  в  которой  функция 

правдоподобия 

L

(

x

;

) при заданном 

x

  достигает максимума. 

Таким образом 

L

(

x

;

)

L

(

x

;

),  



     или 

L

(

x

;

)=

sup



L

(

x

;

). 

Замечание.

  

Если 

L

(

x

;

1

)>

  L

(

x

;

2

),  то  говорят,  что  значение 

параметра 

более  правдоподобно,  чем 

2

.  Таким  образам, 

оценка  максимального  правдоподобия 

  является  наиболее 

правдоподобным значением параметра 

Если  для  каждого 

x

  из  выборочного  пространства 

X

 

максимум 

L

(

x

;

) достигается во внутренней точке 

 и 

L

(

x

;

дифференцируема по 

, то о.м.п. 

 удовлетворяет уравнению 



L(x

; )

0

  или  



ln

; )

L(x

0

Если 

  векторный  параметр: 

=(

1

,...,

r

),  то  это 

уравнение заменяется системой уравнений 


background image

 

90 

 



ln

; )

L(x

i

0

,   i=1,...,r. 

Последние 

уравнения 

называются 

уравнениями 

правдоподобия

 

3.2. Свойства оценок максимального правдоподобия 

 

1. Эффективность. 
Теорема 3.1. Если существует эффективная оценка Т(

X

для скалярного параметра 

, то 

= Т(

X

). 

Доказательство:  Это  очевидное  следствие  критерия 

эффективности Рао-Крамера 



ln

; )

( )

( )

L(x

a

T X

1

Приравняем к 0 и получим 

= Т(

X

). 

 

2. Достаточность. 
Теорема  3.2.  Если  имеется  достаточная  статистика 

Т=Т(

X

),  а  о.м.п.  существует  и  единственна,  то  она  является 

функцией от достаточной статистики Т. 

Доказательство:  Согласно  критерию  факторизации 

справедливо разложение: 

L

(

x

;

)=g(T(

x

);

) h(

x





ln

; )

ln (

); )

L(x

g T(x

0

Решаем уравнение относительно 

Получаем, 

=

 (Т(

x

)) – некоторая функция статистики, а это 

есть оценка МП, что и требовалось доказать.  
Следовательно, 

  зависит  от  статистических  данных  через 

Т(

x

).