установленного банком максимума, общая балльная оценка кредитоспособности ¹³.

Известны разные модели скорринговой оценки кредитоспособности физического лица. В модели, построенной на оценке в баллах системы отдельных показателей, значимость показателей кредитоспособности физического лица пределяется через дифференциацию уровня максимальной балльной оценки.Модель, группирующая информацию о показателях кредитоспособности физического лица. Например, «кредит» выделяет в скорринговой оценке целесообразности выдачи потребительского кредита три раздела:

1. 
   информация по кредиту;
   
2. 
   данные о клиенте;
   
3. 
   финансовое положение клиента.
   

Класс кредитоспособности физического лица можно определить на основе модели, содержащей шкалу баллов, которая строится в зависимости от значения показателя кредитоспособности.

В зависимости от класса банк определяет шкалу предельных сроков и суммы кредита (% от годового дохода клиента).

В России коммерческие банки используют разные модели скорринговых оценок кредитоспособности физического лица. Они адаптированы к российским условиям. При оценке в баллах системы отдельных показателей на первом этапе дают предварительную оценку возможности выдачи ссуды, основанную на данных теста-анкеты клиента.

По результатам заполнения теста-анкеты определяют число набранных заемщиком баллов и подписывают протокол оценки возможности получения ссуды. Если сумма баллов менее 30, в протоколе фиксируют отказ в выдаче ссуды. При сумме баллов более 30 на втором этапе риск оценивается более тщательно с учетом дополнительных фактов¹⁴.

Коммерческие банки в России используют разные методы скоринговых оценок, построенных на бальной системе. Каждому параметру заемщика присваивается балл, в итоге полученная сумма баллов определяет кредитоспособность и банк принимает положительное или отрицательное решение по выдаче кредита.

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется скоринговая модель, разработанная Дюраном, представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Скоринговая модель Дюрана

Наименование показателя	Характеристика показателя	Балл
Пол	Женский	0,40
	Мужской	0,00
Возраст	До 20 лет	0,00
	Свыше 20 лет	0,10
Профессия	Профессия с невысоким риском	0,55
	Профессия с высоким риском	0,00
	Другие профессии	0,16
Финансовая составляющая	Наличие банковских счетов	0,45
	Наличие в собственности недвижимости	0,35
	Наличия страхования	0,19
Трудовая деятельность	Предприятие общественной отрасли	0,21
	Иные предприятия	0,00
Занятость	За каждый отработанный год на последнем месте работы	0,059

---

Заемщик признается кредитоспособным в случае, если, применяя скоринговую модель Дюрана, он набирает не менее 1,25 баллов. В этом случае коммерческий банк принимает положительное решение по выдаче кредита.

Следующим распространенным методом оценки кредитоспособности заемщика является анализ кредитной истории.

Оценка кредитоспособности на основе изучения кредитной истории клиента

В США основа оценки кредитоспособности— изучение его кредитной истории, связанной с покупкой товаров в кредит.

Банк использует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, адрес местожительства, номер карты социального обеспечения.

На основе этих параметров собирают данные у банков, организаций, выпускающих кредитные карточки, владельцев домов о случаях неплатежа, их длительности, способе погашения задолженности и составляют кредитную историю.

Для получения банками информации о кредитной истории физического лица в России по инициативе коммерческих банков создается специализированное бюро.

С целью анализа кредитной истории коммерческий банк подает запрос в единое бюро кредитных историй, в котором содержится информация по заемщику, а именно информация о банкротстве, персональная информация, юридические заключения и другое.

Для оценки кредитоспособности заемщика многие коммерческие банки используют андеррайтинг, представляющий тестирование заемщика.

На основании теста банк выносит решение по кредитованию¹⁵.

При определении кредитоспособности заемщика проводится оценка платежеспособности, отражающая данные о доходах и степени риска этих доходов.

Как правило, коммерческие банки анализируют доход заемщика за последние шесть месяцев. Максимальный лимит кредита, который может быть выдан заемщику, рассчитывается по следующей формуле:



Где:

МЛ – максимальный лимит;

П – платежеспособность заемщика;

% - годовая процентная ставка по кредиту в рублях;

T – срок кредитования в месяцах.

Предельный объем кредитования заемщика исходя из наличия обеспечения, рассчитывается по следующей формуле:

---

Где:

ПО - предельный объем кредитования заемщика;

О – обеспечение;

% - годовая процентная ставка по кредиту в рублях;

T – срок кредитования в месяцах.

Оценка кредитоспособности физического лица на основе финансовых

показателей его платежеспособности

В основе показателей платежеспособности лежат данные о доходе клиента и степени риска потери этого дохода.

Коммерческий банк при выдаче единовременной ссуды рассчитывает платежеспособность индивидуального заемщика на базе данных о среднемесячном доходе за предшествовавшие шесть месяцев, который определяется по справке о заработной плате или по налоговой декларации.

Доход уменьшается на обязательные платежи и корректируется на коэффициент, который дифференцируется в зависимости от величины дохода (от 0,3 до 0,6).

Чем больше доход, тем больше корректировка.

Плюсы и минусы моделей оценки кредитоспособности заемщиков, применяемые коммерческими банками в России, представлены в таблице 3.

По результатам проведенного исследования в первой главе выпускной квалификационной работы были получены следующие выводы:

 Кредитоспособность напрямую влияет на кредитный риск, прибыль и в целом на деятельность коммерческого банка.

 Кредитоспособность заемщика – это способность заемщика своевременно погашать имеющуюся ссудную задолженность без просрочки платежей в полном объеме. Оценка кредитоспособности заемщика осуществляется с целью снижения кредитного риска.

Таблица 3 – Плюсы и минусы моделей оценки кредитоспособности заемщиков, применяемые коммерческими банками в России¹⁶

Метод оценки кредитоспособности заемщика	Плюсы метода	Минусы метода
1.Скоринг	- сокращение времени принятия положительного или отрицательного решения по выдаче кредита; - проведение анализа в присутствии потенциального заемщика; - эффективное управление кредитным портфелем коммерческого банка	- оценка кредитоспособности заемщика основывается на базе данных существующих клиентов.
2.Анализ кредитной истории	- единая база данных о заемщиках -	строго регламентируется законодательством
3.Андеррайтинг	выявляется способность заемщика своевременно вносить платежи по кредиту	заемщику необходимо предоставить большое количество справок
4.Оценка платежеспособности	- применение формул и коэффициентов расчета	- не все заемщики являются официально трудоустроенными и могут предоставить официальный документ подтверждающий доход за последние шесть месяцев

---

 Основными принципами кредитования физических лиц являются принцип срочности, возвратности, обеспеченности, платности и дифференцированности кредитования. Разработка эффективной системы кредитоспособности позволяет банку минимизировать потери по невозврату выданных ссуд.

 Для достижения наиболее точных результатов оценки коммерческим банкам необходимо применять комплексную методику, включающую в себя несколько методов одновременно.

2.Оценка кредитоспособности заемщика по данным ПАО Банк «Сбербанк

---

2.1. Экономическая характеристика ПАО Банк «С»бербанк»
На сегодняшний день одним из крупнейших банков России, Центральной, а также Восточной Европы является ПАО «Сбербанк» (после ребрейдинга просто «Сбер»).

На современном этапе это не просто банк, а целая экосистема и предоставляет широкий спектр как банковских услуг, так и небанковских.

На протяжении 4-х лет (с 2019 по 2022 год) ПАО «Сбербанк» удерживает звание «Самого дорогого бренда России» по версии аналитиков компании Brand Financeruen.

На современном этапе на долю ПАО «Сбербанк» приходится более 30% всех банковских активов страны.

В группу входят 12 территориальных банков, которые отвечают за работу более 14 тысяч подразделений, функционирующих в 83 субъектах Российской Федерации.

Стоит отметить, что одним из главных направлений именно инвестиционной деятельности данного банка является инвестирование в дочерние и зависимые организации как на российской, так и международной арене, что также поддерживает и развивает партнерские отношения, а также деятельность в разных направлениях.

Перечислим собственные организации, которые находятся на территории России, по разным направлениям деятельности (таблица 4).

К слову, Сбербанк является лидером не только в финансовом секторе банковских услуг, но и лидером внедрения цифровых технологий, успешно трансформирует собственную технологическую платформу и создает крупнейшую промышленную ИТ-систему.

Таблица 4 - Инвестирования в дочерние и зависимые организации ПАО «Сбербанк » на территории России

Наименование	Характеристика
ООО СК «Сбербанк страхование»	Организация осуществляет продажа и оказание услуг по страхованию, начиная от страхования жизни имущества, каско, осаго, заканчивая страхованием защиты от клещей и многое другое.
АО «НПФ Сбербанка»	Негосударственный пенсионный фонд, один из крупнейших лидеров пенсионного страхования в России, который имел на 2019 год уже более 4 млн. человек
АО «Сбербанк лизинг»	Собственная лизинговая компания Сбера, которая входит в топ-20 лизинговых компаний Европы по версии европейской ассоциации Leaseurope.
ООО «Сбербанк Капитал»	Инвестиционная компания, которая реализует проекты в сфере недвижимости, угольной и автомобильной промышленности, развития транспортной системы, экологии, социальной помощи и многим другим проектам.
Cetelem	Совместный банк, дочерний Сбера, созданный Сбербанком и BNP Paribas (на текущий момент Сбербанк владеет 79,2% активов предприятия), занимается POS-кредитованием, страхованием

---

Смотрите также файлы

• 1. Особенности обеспечения информационной безопасности в компьютерных сетях.pptx

• Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб.pdf

• Керамические вкладки.rtf

• Апаратты оам заманында Интернет апараттарды жеткiзудi негiзгi ралына айналып отыр.docx

• Правовое регулирование медицинской и социальной реабилитации инвалидов.docx