Файл: Образовательная программа Управление финансовыми и нефинансовыми организациями.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 148
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
«Качественные» факторы мало учитываются. К ним относят манеры, вкусы, предпочтения, уровень воспитания, образованность, знания, опыт. Для скоринговой анкеты можно ввести три уровня воспитанности и образованности: низкий, средний и высокий. Эксперт может провести психологическое тестирование по разным ситуациям, чтобы выявить манеры и предпочтения. Также стоит провести тест на определение знаний и кругозора. Эти испытания можно провести как до заполнения скоринговой анкеты (чтобы знать, какие значения у параметров выбирать), так и после для подтверждения предоставленных сведений. Эксперт может пообщаться с друзьями и коллегами заемщика для выяснения манер и уровня воспитанности. Полученные результаты по тестированиям можно проранжировать в баллы.
Бюро кредитных историй (БКИ) не совсем эффективно. Может произойти утечка и «хорошим» клиентам другие банки предоставят более выгодные условия. БКИ может организовать рынок информации о заемщиках: за определенную плату сводить банки-покупатели и банки-продавцы. Банкам можно создавать свои группы с общей базой заемщиков, или по одному создавать более совершенные системы.
«Серые» зарплаты неподконтрольны. Для устранения этого недостатка можно поверить заемщику, чтобы увеличить его кредитоспособность, или запросить у работодателя справку о зарплате.
В силу дороговизны скоринговых систем их могут позволить приобрести только крупные банки. Такие программы может разработать и сам банк. Например, можно написать программу на языке программирования или в Excel. Далее потребуется ввести формулу для расчета скорингового балла, с выбором весовых коэффициентов согласно опыту и интуиции. Для этого заранее придется задать баллы за каждое значение параметра. Ради быстроты по каждой характеристике можно ввести или выбрать из списка нужные значения. И программа с помощью заданной формулы посчитает балл. Далее можно ввести условие сравнения набранного балла с пороговым, чтобы программа вывела, выдавать кредит или отказать.
У банков почти отсутствуют связи с аналитическими, консультационными, информационными службами. А ведь они могут предоставить важные сведения о заемщиках. Контакт с ними повысит точность оценки кредитоспособности заемщика.
Также значимой проблемой внедрения скоринговых систем, особенно применительно к регионам, является то, что инструменты управления рисками, разработанные в головном банке, зачастую не пригодны для применения в удаленных филиалах, разбросанных по всей стране, и требуют адаптации к новым условиям. Используемые сегодня системы управления рисками не всегда адекватно и своевременно реагируют на изменение входных данных, так как они построены на статистической модели, полученной путем обработки исторических данных по многим банкам и филиалам, а применяются к конкретному филиалу или отделению. Индивидуальные отличия и особенности в этих системах не могут быть учтены в достаточной степени. Головной банк не может посылать в каждый филиал дорогостоящую команду специалистов для настройки и адаптации системы управления кредитными рисками под местные условия из-за требования экономический эффективности. Таким образом, в этой ситуации важным оказывается вопрос стоимости принимаемого решения по кредиту.
В настоящее время в отечественных банках именно скоринг является основным методом оценки кредитоспособности. Однако он не всегда эффективно отсеивает ненадежных заемщиков, а порой может отвергнуть и надежных.
Эта проблема ставит множество вопросов, постановка которых будет способствовать решению проблемы кредитных рисков в масштабах страны. На данный момент система сбора информации кредитоспособности и кредитной истории заемщика в России не налажена.
К примеру, во Франции функционирует Центральная служба рисков, где любой банк может получить интересующую его информацию, чтобы принять решение о выдаче ссуды. При этом его проинформируют об общей сумме займа, в то время как данные о банке-кредиторе и об условиях подписания кредитного договора остаются конфиденциальными. В РФ работа над созданием аналогичной системы только начинается. Основной проблемой является нежелание клиентов предоставлять информацию о себе, что препятствует сбору нужных данных.
В странах Запада такой отказ негативно характеризует заемщика и является красноречивым показателем.
Отечественные банки постоянно работают над совершенствованием системы оценки кредитоспособности, ищут новые пути, разрабатывают инновационные методики, которые необходимо дорабатывать и адаптировать к условиям российского рынка. Именно это позволит обезопасить финансовые учреждения от рисков возможных потерь.
Формулировка требований к системе - это первая и возможно самая главная стадия процесса внедрения скоринга. Требования к скоринговой системе зависят от того, каким образом она будет использоваться. Рассмотрим несколько вариантов:
- банк собирается регулярно выводить на рынок новые кредитные продукты, тогда на первое место из требований к скоринговой системе выдвигаетсятакой критерий как гибкость. То есть банк должен иметь возможность быстро и качественно запускать в работу новые кредитные продукты.
- банк в первую очередь ориентируется на риск-менеджмент, то есть политика банка в большей степени определяется рисками - тогда основные требования к системе будут связаны с отчетностью.
- банк потратил значительные ресурсы на собственное хранилище данных, фронт-офис или какое-то другое банковское программное обеспечение. Вследствие, этого на первое место выходит возможность легкой интеграции скоринговой системы в уже существующие решения.
- банк обладает большим количеством отделений, у него подписаны контракты с рядом крупных торговых сетей. Для такого банка самыми важными требованиями будет масштабируемость и производительность системы.
После того как банк определиться с технологическими требованиями к системе, он обязательно должен в этот список вставить цену скорингового решения. Для одних банков цена будет на первом месте в списке требований, для других в середине или в конце. Главное чтобы банк обратил внимание не только на цену самого программного обеспечения, но и на общую лицензионную политику скоринг-вендора. Бывают случаи, что цена самой системы относительно не велика, но дальнейшая поддержка и условия обновления лицензии в итоге могут вылиться в крайне значительные суммы.
Дальнейшие действия банка, решившего внедрить систему кредитного скоринга, могут развиваться по двум направлениям. Банк может самостоятельно выбрать скоринг-вендора или обратиться в консалтинговую фирму, которая проведет полноценный тендер. При всех кажущихся преимуществах второго варианта, он содержит в себе ряд серьезных недостатков.
Консалтинговые фирмы, как правило, не слишком внимательно прислушиваются к требованиям банка, и ориентируются в значительной мере не на качество решения, а на известность бренда, на крупные внедрения и на маркетинговые ходы. В случае возникновения каких-либо проблем с эксплуатацией системы или с политикой скоринг-вендора консалтинговая фирма всегда может сказать, что при проведении тендера был выбран поставщик с безупречной репутацией, а возникшие системы это случайность.
Перспектива внедрения системы кредитного скоринга в банке, как любое другое нововведение, разделяет всех заинтересованных лиц на две большие группы. Одной группе сотрудников банка кажется, что внедрение необходимо, и все вопросы для нее заключаются лишь в деталях. Зато другая и, надо сказать, зачастую весьма внушительная группа считает, что внедрение скоринговой системы - это что-то невероятно сложное, опасное, дорогое и очень несвоевременное.
Относительно практической реализации системы кредитного скоринга в банке, то существует два альтернативных решения:
разработка скоринга внутри банка — это наиболее популярная реализация в банках, преимущественно такая система создается средствами Microsoft Excel. Конечно, она ограничивается минимальным функционалом, незначительными возможностями, рядом неудобств для использования, однако, при небольших объемах количества кредиторов-физических лиц рационально применять данный вариант из-за относительно невысоких затрат на его разработку;
разработка скоринга специализированной компанией — такой вариант реализации более распространен в банках развитых стран. Речь идет о создании полноценной системы оценки финансовых рисков, их анализа, построения статистических отчетов, отображения трендов путем использования средств математического и статистического аппарата, методов глубокого анализа данных, в частности, линейной и логистической регрессии, нейронных сетей, генетического алгоритма, дерева решений и других инструментов «data mining».
Следует также отметить:
- приобретение российскими кредитными организациями готовой западной скоринговой системы не решит проблемы с оценкой кредитоспособности и есть ли смысл покупать неадаптированные зарубежные системы;
- точность итоговой оценки в очень большой степени зависит от исходных данных;
- коррелированность пространства факторов риска ухудшает итоговую точность оценки (из-за снижения фактической размерности пространства исходных данных). К тому же огромные ошибки в итоговых оценках дают право говорить о том, что для скоринга юридических лиц в качестве исходных данных одних только финансовых коэффициентов недостаточно.
Как показал проведенный анализ, система кредитного скоринга в России еще недостаточно развита и имеет свои недостатки. Меры по совершенствованию данного механизма будут рассмотрены в пункте 3.2.
3.2 Разработка методики совершенствования потребительского кредитования
Центральный Федеральный округ РФ является лидером среди регионов по выдаче потребительских займов (35%). В данном регионе сосредоточено значительное количество банков и их филиалов, что обуславливает высокую конкуренцию в банковской сфере. В связи с этим коммерческие банки стремятся привлекать все большее число клиентов путем модернизации механизма своей работы, создания новых продуктов, кредитования на льготных условиях. Важную роль в предоставлении кредитов играет и временной фрагмент, т.к. современный темп жизни задает свои правила. И одним из наиболее значимых критериев выбора гражданами банка, в котором взять кредит, становится срок рассмотрения заявки и принятия решения по ней. Наибольшее число выданных кредитов физическим лицам приходится на Сбербанк. Кроме того, отличительной особенностью данного региона в области потребительского кредитования является высокая платежеспособность заемщиков. Это объясняется высоким уровнем развития региона, его социально-экономическим положением, уровнем занятости населения и уровнем заработной платы. Спецификой данного ЦФО является и более достоверная информация, получаемая из Бюро кредитных историй, поскольку информационные технологии в данной сфере развиты в большей степени, чем в других регионах РФ. Данный регион также является центром розничной и оптовой торговли, в связи с чем привлекает население и с других регионов для совершения различного рода покупок. В соответствии с этим необходимо рассмотреть возможность выдачи кредита лицу, имеющему регистрацию в другом регионе.
Рассмотрим возможные варианты получения кредита для лиц, имеющих регистрацию в одном месте, а берущих кредит в другом:
- кредит с временной регистрацией по месту жительства. Кредит предоставляется в рамках периода регистрации;
- кредит с крупном банке с развитой сетью филиалов по всей стране. ПАО «Сбербанк» имеет обширную сеть филиалов в РФ, поэтому кредитование в данном банке не вызовет затруднений.
Анализ практики кредитования ПАО «Сбербанк» различных сфер жизнедеятельности показал, что в части кредитования растущих потребностей населения есть еще много скрытых резервов. Так, в банке уделяется недостаточное внимание молодому сегменту рынка, то есть лицам от 21 до 26 лет.
В стране доля людей в возрасте 65 и более лет достигла четырех процентов среди всех заемщиков. За год она увеличилась в среднем на 0,6 процента. Положительная динамика отмечена во всех регионах без исключения. В Центральной России лидерами являются Костромская, Ивановская, Орловская и Тульская области. Доля пожилых заемщиков в них выросла на 0,9 пункта до 5,4, 5, 4,6 и 4,3 процента соответственно.
В Смоленской, Владимирской и Ярославской областях количество возрастных клиентов, позаимствовавших деньги у банков, увеличилось на 0,5 пункта, и это самый низкий показатель в ЦФО. Для сравнения: лидером рейтинга является Алтай, где рост составил 1,5 процента. На последнем месте расположилась Ингушетия. В этой республике доля пожилых заемщиков увеличилась на 0,3 пункта. Специалисты уверены, что динамика не случайна, т.к. банки совершенствуют свои кредитные политики. Они стараются выдавать кредиты только тем гражданам, у которых имеется положительная кредитная история и постоянный источник доходов.
Пожилые люди удовлетворяют требованиям. Постоянный источник дохода - это их пенсия. Правда, приоритет все еще отдают тем пенсионерам, которые продолжают работать. И если у них имеется "зарплатная" карта, то финансовая организация сама предлагает им позаимствовать определенную сумму.
С 1 января 2017 года вступило в силу ограничение по договорам потребительского микрозайма. Если срок возврата не превышает одного года, МФО не вправе начислять проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера займа. Однако ограничение не распространяется на неустойку, штрафы и пени.