Файл: Курсовая работа защищена с оценкой ббк 65. 262. 10 Руководитель работы подпись.odt
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 153
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
ска.
Компоненты риска включают показатели вероятности дефолта (PD), удельного веса убытков в случае дефолта (LGD), стоимости под риском дефолта (EAD)
и эффективных сроков погашения (M). В некоторых случаях банки обязаны использовать данные органов надзора, а не свои внутренние оценки
, для одного или более компонентов риска.[3]
Оценивая риски, которые в состоянии принять на себя коммерческий банк, и разрабатывая методы их оптимизации, необходимо исходить, прежде всего, из профиля финансовой деятельности банка, наличия страховых резервов, а также их отношений с партнерами и клиентами.
Вся совокупность методов оценки кредитных рисков, систематизированная по нескольким направлениям, представлена в таблице.
Таблица 4 - Классификация методов оценки кредитных рисков
Оценка кредитных рисков в коммерческом банке осуществляется статистическими, расчетно-аналитическими методами и методами экспертных оценок. Статистический метод основан на использовании статистических данных, относящихся к конкретной банковской операции в целях выявления частоты наступления риска и потерь от него. В рамках данных методов выделяют моделирование, методику VaR, «Дерево решений» и Z-статистика отклонения средних.
Моделирование кредитного риска осуществляется путем построения математических моделей и их анализа.
Методология VaR является универсальной для расчета кредитного риска, возникающего при частичной или полной неплатежеспособности заемщика. Данная методология обладает рядом несомненных преимуществ: позволяет измерить риск в терминах возможных потерь, соотнесенных с вероятностями их всего возникновения; измерить риски на различных рынках; агрегировать риски отдельных позиций в единую величину для всего портфеля и т.д.
Метод «Дерево при решений» применяют, ил когда необходимо принять несколько решений в условиях неопределенности, когда каждое решение от исхода предыдущего или исходов испытаний.[5]
Расчетно-аналитические методы предполагают расчет ко
эффициентов, метод стандартного отклонения, анализ рыночной стоимости и анализ разрыва дюрации (точки равновесия сроков дисконтированных платежей).
Наиболее
Компоненты риска включают показатели вероятности дефолта (PD), удельного веса убытков в случае дефолта (LGD), стоимости под риском дефолта (EAD)
и эффективных сроков погашения (M). В некоторых случаях банки обязаны использовать данные органов надзора, а не свои внутренние оценки
, для одного или более компонентов риска.[3]
Оценивая риски, которые в состоянии принять на себя коммерческий банк, и разрабатывая методы их оптимизации, необходимо исходить, прежде всего, из профиля финансовой деятельности банка, наличия страховых резервов, а также их отношений с партнерами и клиентами.
Вся совокупность методов оценки кредитных рисков, систематизированная по нескольким направлениям, представлена в таблице.
Таблица 4 - Классификация методов оценки кредитных рисков
| Методы оценки кредитных рисков | ||
| Статические | Расчетно-аналитические | Методы экспертных оценок |
|
|
|
Оценка кредитных рисков в коммерческом банке осуществляется статистическими, расчетно-аналитическими методами и методами экспертных оценок. Статистический метод основан на использовании статистических данных, относящихся к конкретной банковской операции в целях выявления частоты наступления риска и потерь от него. В рамках данных методов выделяют моделирование, методику VaR, «Дерево решений» и Z-статистика отклонения средних.
Моделирование кредитного риска осуществляется путем построения математических моделей и их анализа.
Методология VaR является универсальной для расчета кредитного риска, возникающего при частичной или полной неплатежеспособности заемщика. Данная методология обладает рядом несомненных преимуществ: позволяет измерить риск в терминах возможных потерь, соотнесенных с вероятностями их всего возникновения; измерить риски на различных рынках; агрегировать риски отдельных позиций в единую величину для всего портфеля и т.д.
Метод «Дерево при решений» применяют, ил когда необходимо принять несколько решений в условиях неопределенности, когда каждое решение от исхода предыдущего или исходов испытаний.[5]
Расчетно-аналитические методы предполагают расчет ко
эффициентов, метод стандартного отклонения, анализ рыночной стоимости и анализ разрыва дюрации (точки равновесия сроков дисконтированных платежей).
Наиболее