Файл: Образовательная программа Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 78
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Безопасность банковской деятельности в системе экономической безопасности России
1.1. Сущность экономической безопасности банковской деятельности
1.2. Риски банковского сектора Российской Федерации
Глава 2. Институциональные основы обеспечения экономической безопасности банковской системы
Таким образом, деятельность Банка России по снижению рисков банковского сектора заключается в:
Глава 3. Оценка эффективности мер Банка России по стабилизации банковской системы
3.1. Анализ надзорной деятельности ЦБ РФ в 2017-2019 гг.
3.2 Совершенствование банковского надзора в системе экономической безопасности банковской системы
Деятельность Банка России по снижению рисков банковского сектора заключается в:
управления рисками является непрерывным, постоянно воспроизводимым процессом, состоящим из трех взаимосвязанных этапов: идентификация, анализ и оценка рисков; принятие рисков и осуществление несущих риски операций, увеличивающих или уменьшающих потенциал риска; мониторинг и контроль рисков.
В качестве конкретных оперативных мер по совершенствованию механизма регулирования ЦБ деятельности коммерческих банков, представляется, были бы полезны следующие.
Во-первых, необходимо несколько видоизменить систему рефинансирования ЦБ РФ.
Во-вторых, следует сократить перечень финансовой отчетности коммерческих банков, оставив только ключевые формы стандартов международной отчетности, по которым было бы возможно оценить ликвидность банка, его прибыльность и доходность, установить рейтинг в банковской системе России.
Предлагаемая система рефинансирования может включать двакомпонента: инструмент регулирования краткосрочной ликвидности (система «корректировки»); инструмент среднесрочного финансирования, направленный на выполнение целевых социально значимых программ, реализуемые через широкий круг коммерческих банков, для которых эти инструменты будут доступны (система «ориентиров роста»).
Включение в систему именно этих двух компонентов объясняется тем, что они отвечают целям деятельности Банка России, например, содействию развитию банковской системы России и поддержанию ее стабильности. В данную систему не включены инструменты для реализации более долгосрочных программ (свыше 5 лет). В этом случае логичнее использовать другие организационно-правовые механизмы государственных инвестиций. Например, применяемые в мировой практике стабилизационные фонды и институты развития.
Наличие инструментов, каждый из которых будет выполнять свои функции и будет эффективен в разные периоды развития финансовой системы, обеспечит действенность системы рефинансирования и равномерность ее воздействия на конкурентоспособность всех кредитных организаций. Рассмотрим предлагаемые инструменты более подробно.
1.Инструменты регулирования краткосрочной ликвидности. Для регулирования краткосрочной ликвидности может быть использована модель, в которой Банк России выступал бы в качестве «дилера» по операциям межбанковского кредитования. В рамках этой модели ЦБ РФ привлекает денежные средства одних банков и выдает из этих средств кредиты другим банкам в пределах предварительно установленных лимитов. То есть Банк России привлекает депозит под конкретного заемщика, на которого сам и устанавливает лимит.
Банки, работающие на рынке межбанковского кредитования, устанавливают друг на друга непокрытые лимиты на основании достаточно ограниченного количества форм отчетности. Центральный банк, обладая доступом к любой банковской отчетности, имеет гораздо большие возможности для анализа финансовой отчетности банков в целях установления непокрытых лимитов.
Согласно предлагаемой модели процентная ставка по привлеченным Банком России средствам будет устанавливаться исходя из заявки банка-заемщика. Значит, она будет соответствовать рыночной и станет более привлекательной, нежели предлагаемые сегодня ставки по депозитам. Таким образом, наряду с рефинансированием будут обеспечиваться стерилизация избыточной ликвидности и сдерживание инфляции.
2. Инструменты среднесрочного финансирования, направленный на выполнение целевых социально значимых программ, реализуемые через широкий круг коммерческих банков, для которых эти инструменты будут доступны (система «ориентиров роста»). Суть система «ориентиров роста» сводится к тому, чтобы Банк России осуществлял рефинансирование средних и малых банков на срок 2—3 года, которые, в свою очередь, будут кредитовать проекты, имеющие большую значимость для развития экономики региона или отдельной отрасли. Предоставление средств на такое долгосрочное целевое рефинансирование может осуществляться в рамках открытия банкам кредитных линий, обеспечением по которым будут права требования по предоставленным целевым кредитам.
Особого внимания заслуживает вопрос об избыточности форм отчетности кредитных организаций, часть которых либо дублирует друг друга, либо не вытекает из существа надзорной практики. По экспертным оценкам, каждый банк тратит на составление отчетности в среднем примерно 10-15% совокупного фонда рабочего времени. Только в Банк России ежегодно он подает порядка 4 тыс. отчетов по 84 формам.
Рассчитаем экономический эффект от предлагаемых мероприятий.
Таблица 3.3
Динамика взаимосвязи между объемом межбанковского кредитования и совокупным кредитным портфелем банковского сектора РФ в 2017-2019гг.
Расчет показал, при использовании предлагаемого инструмента регулирования краткосрочной ликвидности и формировании более привлекательной для банков процентной ставки увеличение объема МБК на 5% до 12348 млрд.руб. приведет к увеличению кредитного портфеля банковского сектора на 11,2% до 61,7 трлн.руб.
650 000*87 000*12*0.05=33930 000 000
Таким образом, совершенствование регулирующего воздействия ЦБ РФ на коммерческие банки предполагает комплекс мероприятий, включающий в себя:
2.Окончательный переход на международные стандарты финансовой отчетности.По экспертным оценкам, в настоящее время каждый банк тратит на составление отчетности в среднем примерно 10-15% совокупного фонда рабочего времени. Только в Банк России ежегодно он подает порядка 4 тыс. отчетов по 84 формам. Рассчитано, что пятипроцентная экономия совокупного фонда рабочего времени, а значит и денежных средств, направленных на выплату заработной платы, за счет сокращения форм отчетности кредитных организаций, составит 33930 млрд. в год.
Указанные мероприятия будут способствовать устойчивости банковского сектора РФ.
Анализ существующих взглядов позволил дать следующее определение понятию «экономическая безопасность банковской системы»: экономическая безопасность банковской системы - защищённость банковской системы от внутренних и внешних угроз, в целях достижения законодательно установленных целей ее функционирования.
Экономическая безопасность банковской системы состоит из элементов внутренней и внешней среды, которые находятся в постоянном взаимодействии. Все эти элементы и факторы можно подразделить по:
- характеру воздействия;
- источнику воздействия;
- по уровню управления.
Все эти элементы в совокупности регулируются законодательством России и во много зависят от слаженной работы различных служб и организаций.
К рискам, присутствующим в банковском секторе России 2016-2019 гг., можно отнести:
- рост просроченной задолженности;
- наличие ссуд IV, когда кредитный риск оценивается как очень высокий (обесценивание возможно от 51 до 100 %);
- наличие ссудV категории, когда отсутствует вероятность возврата кредита в силу неспособности или отказа заемщика выполнить свои обязательства, что говорит о 100 % обесценивании;
-рост информационных рисков. В 2019 году зафиксирован 27-кратный рост объема утечек данных в финансовом секторе.
Пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к повторению кредитных шоков 2008 и 2014 годов в российском банковском секторе.
При реализации «кризисного» сценария ВВП России в 2020 году упадет на 6–7%, а в 2021-м экономика покажет восстановительный рост менее 1%. Убытки банковского сектора в этом году достигнут 869 млрд. руб. (худший финансовый результат с 2012 года), а в 2021 году доналоговая прибыль едва превысит 230 млрд. руб.
-разработке критериев для анализа рисков банковской деятельности;
- развитие методов и приемов анализа рисков банковской системы;
-оценке ликвидности банков;
- создания информационной базы о финансовом состоянии и общем риске банка;
В качестве конкретных оперативных мер по совершенствованию механизма регулирования ЦБ деятельности коммерческих банков, представляется, были бы полезны следующие.
Во-первых, необходимо несколько видоизменить систему рефинансирования ЦБ РФ.
Во-вторых, следует сократить перечень финансовой отчетности коммерческих банков, оставив только ключевые формы стандартов международной отчетности, по которым было бы возможно оценить ликвидность банка, его прибыльность и доходность, установить рейтинг в банковской системе России.
Предлагаемая система рефинансирования может включать двакомпонента: инструмент регулирования краткосрочной ликвидности (система «корректировки»); инструмент среднесрочного финансирования, направленный на выполнение целевых социально значимых программ, реализуемые через широкий круг коммерческих банков, для которых эти инструменты будут доступны (система «ориентиров роста»).
Включение в систему именно этих двух компонентов объясняется тем, что они отвечают целям деятельности Банка России, например, содействию развитию банковской системы России и поддержанию ее стабильности. В данную систему не включены инструменты для реализации более долгосрочных программ (свыше 5 лет). В этом случае логичнее использовать другие организационно-правовые механизмы государственных инвестиций. Например, применяемые в мировой практике стабилизационные фонды и институты развития.
Наличие инструментов, каждый из которых будет выполнять свои функции и будет эффективен в разные периоды развития финансовой системы, обеспечит действенность системы рефинансирования и равномерность ее воздействия на конкурентоспособность всех кредитных организаций. Рассмотрим предлагаемые инструменты более подробно.
1.Инструменты регулирования краткосрочной ликвидности. Для регулирования краткосрочной ликвидности может быть использована модель, в которой Банк России выступал бы в качестве «дилера» по операциям межбанковского кредитования. В рамках этой модели ЦБ РФ привлекает денежные средства одних банков и выдает из этих средств кредиты другим банкам в пределах предварительно установленных лимитов. То есть Банк России привлекает депозит под конкретного заемщика, на которого сам и устанавливает лимит.
Банки, работающие на рынке межбанковского кредитования, устанавливают друг на друга непокрытые лимиты на основании достаточно ограниченного количества форм отчетности. Центральный банк, обладая доступом к любой банковской отчетности, имеет гораздо большие возможности для анализа финансовой отчетности банков в целях установления непокрытых лимитов.
Согласно предлагаемой модели процентная ставка по привлеченным Банком России средствам будет устанавливаться исходя из заявки банка-заемщика. Значит, она будет соответствовать рыночной и станет более привлекательной, нежели предлагаемые сегодня ставки по депозитам. Таким образом, наряду с рефинансированием будут обеспечиваться стерилизация избыточной ликвидности и сдерживание инфляции.
2. Инструменты среднесрочного финансирования, направленный на выполнение целевых социально значимых программ, реализуемые через широкий круг коммерческих банков, для которых эти инструменты будут доступны (система «ориентиров роста»). Суть система «ориентиров роста» сводится к тому, чтобы Банк России осуществлял рефинансирование средних и малых банков на срок 2—3 года, которые, в свою очередь, будут кредитовать проекты, имеющие большую значимость для развития экономики региона или отдельной отрасли. Предоставление средств на такое долгосрочное целевое рефинансирование может осуществляться в рамках открытия банкам кредитных линий, обеспечением по которым будут права требования по предоставленным целевым кредитам.
Особого внимания заслуживает вопрос об избыточности форм отчетности кредитных организаций, часть которых либо дублирует друг друга, либо не вытекает из существа надзорной практики. По экспертным оценкам, каждый банк тратит на составление отчетности в среднем примерно 10-15% совокупного фонда рабочего времени. Только в Банк России ежегодно он подает порядка 4 тыс. отчетов по 84 формам.
Рассчитаем экономический эффект от предлагаемых мероприятий.
-
Выявлена взаимосвязь между объемом межбанковского кредитования и совокупным кредитным портфелем банковского сектора РФ - совокупный кредитный портфель банковского сектора составляет 0,5% от объем межбанковского кредитования (Таблица 3.3).
Таблица 3.3
Динамика взаимосвязи между объемом межбанковского кредитования и совокупным кредитным портфелем банковского сектора РФ в 2017-2019гг.
| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | Прогноз | |
| 2020 г. | 2020г. к 2019 г. | ||||
| Объем межбанковского кредитования, млрд | 8967 | 9882 | 11760 | 12348 | 105 % |
| Кредитный портфель банковского сектора ,млрд | 50,5 | 52,8 | 55,5 | 61,7 | 111,2 % |
| В %к объему МБК | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Расчет показал, при использовании предлагаемого инструмента регулирования краткосрочной ликвидности и формировании более привлекательной для банков процентной ставки увеличение объема МБК на 5% до 12348 млрд.руб. приведет к увеличению кредитного портфеля банковского сектора на 11,2% до 61,7 трлн.руб.
-
Численность персонала банков в 2019 году составляла 650 тысяч человек. Банки достаточно сильно отличаются между собой по своей бизнес-модели, что сказывается на уровне зарплат персонала (от 322 000 руб. в ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), 300 000 -в МСП Банке до 36 000 тыс. в Банке Ренессанс Кредит).Но по расчетам экспертов РИА Рейтинг, средняя зарплата в банковском секторе РФ в 2019 году составила 87 тысяч рублей. Пятипроцентная экономия совокупного фонда рабочего времени, а значит и денежных средств, направленных на выплату заработной платы, за счет сокращения форм отчетности кредитных организаций, составит 33930 млрд. в год:
650 000*87 000*12*0.05=33930 000 000
Таким образом, совершенствование регулирующего воздействия ЦБ РФ на коммерческие банки предполагает комплекс мероприятий, включающий в себя:
-
оптимизацию системы рефинансирования на основе эффективного использования инструментов регулирования краткосрочной ликвидности, инструментов среднесрочного финансирования для выполнения социально значимых программ (система «ориентиров роста»). Суть система «ориентиров роста» сводится к тому, чтобы Банк России осуществлял рефинансирование средних и малых банков на срок 2—3 года, которые, в свою очередь, будут кредитовать проекты, имеющие большую значимость для развития экономики региона или отдельной отрасли. Предоставление средств на такое долгосрочное целевое рефинансирование может осуществляться в рамках открытия банкам кредитных линий, обеспечением по которым будут права требования по предоставленным целевым кредитам. Для регулирования краткосрочной ликвидности предлагается использовать модель, в которой Банк России выступал бы в качестве «дилера» по операциям межбанковского кредитования. В рамках этой модели ЦБ РФ привлекает денежные средства одних банков и выдает из этих средств кредиты другим банкам в пределах предварительно установленных лимитов. Банк России привлекает депозит под конкретного заемщика, на которого сам и устанавливает лимит. Расчет показал, при использовании предлагаемого инструмента регулирования краткосрочной ликвидности и формировании более привлекательной для банков процентной ставки МБК увеличение объема МБК на 5% до 12348 млрд.руб. приведет к увеличению кредитного портфеля банковского сектора на 11,2% до 61,7 трлн.руб.
2.Окончательный переход на международные стандарты финансовой отчетности.По экспертным оценкам, в настоящее время каждый банк тратит на составление отчетности в среднем примерно 10-15% совокупного фонда рабочего времени. Только в Банк России ежегодно он подает порядка 4 тыс. отчетов по 84 формам. Рассчитано, что пятипроцентная экономия совокупного фонда рабочего времени, а значит и денежных средств, направленных на выплату заработной платы, за счет сокращения форм отчетности кредитных организаций, составит 33930 млрд. в год.
Указанные мероприятия будут способствовать устойчивости банковского сектора РФ.
Заключение
Анализ существующих взглядов позволил дать следующее определение понятию «экономическая безопасность банковской системы»: экономическая безопасность банковской системы - защищённость банковской системы от внутренних и внешних угроз, в целях достижения законодательно установленных целей ее функционирования.
Экономическая безопасность банковской системы состоит из элементов внутренней и внешней среды, которые находятся в постоянном взаимодействии. Все эти элементы и факторы можно подразделить по:
- характеру воздействия;
- источнику воздействия;
- по уровню управления.
Все эти элементы в совокупности регулируются законодательством России и во много зависят от слаженной работы различных служб и организаций.
К рискам, присутствующим в банковском секторе России 2016-2019 гг., можно отнести:
- рост просроченной задолженности;
- наличие ссуд IV, когда кредитный риск оценивается как очень высокий (обесценивание возможно от 51 до 100 %);
- наличие ссудV категории, когда отсутствует вероятность возврата кредита в силу неспособности или отказа заемщика выполнить свои обязательства, что говорит о 100 % обесценивании;
-рост информационных рисков. В 2019 году зафиксирован 27-кратный рост объема утечек данных в финансовом секторе.
Пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к повторению кредитных шоков 2008 и 2014 годов в российском банковском секторе.
При реализации «кризисного» сценария ВВП России в 2020 году упадет на 6–7%, а в 2021-м экономика покажет восстановительный рост менее 1%. Убытки банковского сектора в этом году достигнут 869 млрд. руб. (худший финансовый результат с 2012 года), а в 2021 году доналоговая прибыль едва превысит 230 млрд. руб.
Деятельность Банка России по снижению рисков банковского сектора заключается в:
-разработке критериев для анализа рисков банковской деятельности;
- развитие методов и приемов анализа рисков банковской системы;
-оценке ликвидности банков;
- создания информационной базы о финансовом состоянии и общем риске банка;