Файл: Образовательная программа Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности.docx

Максимальное значение норматива долгосрочной ликвидности банка 120 %.

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) регулирует кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы обязательств заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков) перед банком и обязательств перед третьими лицами, вследствие которых у банка возникают требования в отношении указанного заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков), к собственным средствам (капиталу) банка. Максимальное значение норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков 25%.

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим акционерам, ограничивает кредитный риск банка в отношении акционеров банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим акционерам к собственным средствам (капиталу) банка.

Максимальное значение норматива максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим акционерам 50 %.

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций других юридических лиц ограничиваетсовокупный риск вложений банка в акции других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком наприобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка.

Максимальное значение норматива использования собственных средств (капитала) банка 25%.

Выполнение нормативов является обязательным и постоянно контролируется. Если в результате проверки было обнаружено отклонение от одного из критериев, ЦБ РФ может потребовать выплату штрафа, запретить прием вкладов или банковские операции другого рода, ограничить зарплату, временно взять на себя частичное руководство банком. Нередки случае отзыва лицензии, что влечет за собой прекращение деятельности кредитной организации.

Банк или кредитная организация может обратиться в Центральный Банк для внесения изменений в нормативы. Центробанк индивидуально подходит к решению в каждом конкретном случае.

---

Таким образом, различные риски коммерческих банков Банк России стремится контролировать и ограничивать посредством нормативов, которые закреплены законодательством и вычисляются определенным способом.

Можно сказать, что государство при регулировании как системных рисков, так и рисков отдельных банков, уделяет развитию надзорной функции.

---

Глава 3. Оценка эффективности мер Банка России по стабилизации банковской системы

3.1. Анализ надзорной деятельности ЦБ РФ в 2017-2019 гг.

Эффективность функционирования банковского надзора Банка России в последние годы, очевидно, далека от идеала. Масштабы очистки банковского сектора от слабых и недобросовестных игроков свидетельствуют, что качественного мониторинга финансового состояния значительного числа российских коммерческих банков долгое время обеспечено не было.

Основной положительный момент – это установление Банком России диалога с коммерческими банками на основе публичных обсуждений актуальных вопросов о состоянии банковского сектора, развитии надзорной практики, а также проектов некоторых законодательных актов, по которым банки могут направлять свои замечания и предложения. В организации такого диалога немаловажную роль играют международные и всероссийские конференции, конгрессы, форумы, круглые столы, в которых Банк России всегда принимает непосредственное участие. Диалог, в свою очередь, дал толчок к положительным изменениям в характере взаимоотношений органа банковского надзора с кредитными организациями, которые отмечают сами банки.

Постепенно руководство российских банков меняет свое мнение к системе риск-менеджмента. Он, на сегодняшний момент, занимает все более значительное место в процессе управления банком и его рисками. При этом изменяются приоритеты, и если еще год-два назад больший интерес вызывал кредитный риском и риском ликвидности, то сегодня важнее оценить операционный, правовой, репутационной и стратегический риски.

Сегодня надзорная практика вызывает много нареканий, поэтому совершенствование процесса управлениярисками так востребовано. Здесь следует отметить несовершенство законодательства, которое стабильно отстает от запросов практики.

Рассмотрим общие тенденции, которые наблюдались в последние несколько лет в банковском секторе. К основным можно отнести консолидацию и санацию, что было связано с финансовым кризисом 2008 года и его последствиями (рис. 3.1.)

---

Рис. 3.1. Количество кредитных организаций в период 2009-2019 гг.

Источник: составлено автором.
Государственная политика консолидации направлена на увеличение конкурентоспособных кредитных организаций, повышения уровня безопасности и защиты от недобросовестных участников банковского рынка.

Данная политика определяет тенденцию по санации банковского сектора, что выражается в отзыве лицензий на осуществление банковских операций, а также банкротством кредитных организаций (рис. 3.2.).



Рис. 3.2. Количество кредитных организаций (КО) с отозванной лицензией в РФ за 2009–2019 гг.

Источник: составлено автором.
На основе рис. 3.2. можно сделать вывод, что в течение 10 лет с 2009 до 2019 г. количество кредитных учреждений сократилось на 57,39 %¹¹.

Согласно статистическим данным официального сайта Банка России на протяжении 2008–2019гг. наблюдался рост количества отзыва лицензии и ликвидации кредитных организаций, при этом наибольшее количество отзывов и ликвидаций наблюдается в 2015–2016гг., а именно 105 и 112 соответственно, что в 2,5 раза больше, чем в 2008 году. Данный факт объясняется «принятой поправкой в законодательстве РФ в отношении банковской деятельности.Так, согласно ст.11.2 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» № 395–1 минимальный размер собственных средств (капитала) с 1 января 2018 года устанавливается в сумме:

1) 1 миллиард рублей - для банка с универсальной лицензией;

2) 300 миллионов рублей - для банка с базовой лицензией.

Именно поэтому наблюдается тенденция укрупнения банковского бизнеса, увеличения отзыва лицензии в виду потери ликвидности и утраты собственного капитала, ликвидации.

В период 2017-2019 года в рамках надзора Центральный банк производил лицензирование банковской деятельности.

Таблица 3.2.

Лицензирование банковской деятельности 2017-2019 гг.

Показатель	2017	2018	2019	Отклонение 2018 от 2017	Отклонение 2019 от 2018
Количество действующих кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций	561	484	402	86,27 %	83,05 %
Отозваны лицензии	51	60	22	117.64 %	36,67 %
Аннулированы лицензии	3	4	5	133,33 %	125 %
Прекращена деятельность в результате реорганизации в форме присоединения	9	11	8	122,22 %	72,73 %
Внесены изменения в уставы кредитных учреждений	310	352	241	113,55 %	68,46 %
Аккредитованы представительства иностранных кредитных организаций	48	41	39	85,42	95,12 %

---

Источник: составлено автором на основе сайта https://cbr.ru/
На 1 января 2020 года в России насчитывается 402 активных банка. Это крайняя на сегодняшний день публикация Центробанка. За несколько месяцев 2020 года принудительно с рынка было выведено три банка - Нэклис-Банк, ПФС-БАНК, НВКбанк и АПАБАНК. Аннулирование лицензий не было. Соответственно, вычитая ряд кредитных организаций из численности действующих профильных коммерческих структур, указанных в последней доступной публикации ЦБ РФ, получается, что в России на сегодня осталось 396 банков, располагающих правом на ведение бизнеса.

В заключении рассмотрим структуру действующих кредитных организаций в период с 2009-2019 года (рис. 3.3.).



Рис. 3.3. Структура действующих крупных, средних и малых частных кредитных организаций в период с 2009-2019 гг.

Источник: составлено автором на основе сайта https://cbr.ru/

Динамика структуры действующих кредитных организаций подтверждает факт укрупнения банковского сектора. С 2009 года количество малых частных кредитных организаций упало с 568 шт. до 193 шт., а количество крупных и средних частных организаций с 382 шт. до 204 шт. Данный факт объясняется тем, что финансовый рынок стремительно расчищается регулятором за счет ликвидации частных банков. Безусловно, это ведет к ослаблению конкуренции на рынке кредитных услуг, снижению доли частного сектора, ведь именно многие региональные банки попали под санкции ЦБ РФ (отзыв лицензии) или «не справились» с требованиями об увеличении уставного капитала. Неготовность и невозможность подстроиться под изменения в законодательстве и требования Банка России может объясняться показателями доходности банковского сектора экономики.

Если на начало 2009 года средняя рентабельность активов составляла 3 %, а рентабельность собственного капитала достигала 22,7 %, то в 2018 году рентабельность активов составляла 1 %, а рентабельность собственного капитала 8,3 %. Данный факт свидетельствует о снижении привлекательности инвестирования банковских сектор экономики, так как именно рынок финансовых услуг сильно подвержен воздействиями макроэкономических факторов, например, таких как инфляция, реальные доходы населения и прочие. Падение рентабельности банковского сектора связано со снижением прибыли банков

---