ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.04.2021

Просмотров: 1008

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

 

131 

 

распределения.  Функция  f

G

(g)  от  параметра 

  не  зависит 

(условие  1),  поэтому  для  любого 



(0,1)  можно  выбрать 

величины g

1

<g

2

 (многими способами) так, чтобы 

P

(g

1

<G(

X

;

)<g

2

)=

f g dg

G

g

g

( )

1

2

=

.                      (5.2) 

Определим  теперь  при  каждом 

x

X

числа  T

i

(

x

),  i=1,2,  где 

T

1

(

x

)<T

2

(

x

), как решения относительно 

 уравнений 

G(

x

;

)= g

 k  , 

k=1,2                                            

 

(5.3) 

(однозначность  определения  этих  чисел  обеспечивается 
условием  2,  наложенным  на  функцию  G(

x

;

)).  Тогда 

неравенства  g

1

<G(

x

;

)<g

  эквивалентны  неравенствам 

T

1

(

x

)<

<T

2

(

x

) (Рис. 5.1). Следовательно, формулу (5.2) можно 

переписать в виде 

P

(T

1

(

X

)<

<T

2

(

X

))=

,   



Таким образом, построенный интервал (T

1

(

X

),T

2

(

X

)) является 

 - доверительным интервалом для 

 

 

                        G(

X

;

)  

                                                             g

 

 

 

                                     T

1

(X)              T

2

(X)                          

   

 

                                                             g

 

Рис.5.1 

 

В  конкретных  задачах  при  построении  центральной 

статистики  для  оцениваемой  характеристики  приходится 
учитывать  специфику  рассматриваемой  модели.  Однако, 
можно  выделить  класс  моделей,  для  которых  центральная 
статистика  всегда  существует  и  имеет  простой  вид.  Именно: 


background image

 

132 

 

если  функция  распределения  F(x,

)  непрерывна  и  монотонна 

по параметру 

, то можно положить 

 

G X

F X

i

i

n

;

ln (

; )

 

1

                                (5.4) 

Действительно,  непрерывность  и  монотонность  по 

  здесь 

очевидны,  а  так  как 

L

(F(X

i

;

))=R(0,1)  при  любом 

,  то 

распределение G(

X

;

) не зависит от 

. Из 

L

(

)=R(0,1) следует, 

что 

L

(-ln 

)=Г(1,1).  Таким  образом,  слагаемые  в  (5.4) 

независимы  и  каждое  из  них  имеет  распределение  Г(1,1). 
Используя  свойства  гамма-распределения,  окончательно 
получаем,  что  плотность  распределения  Г(1,n),  т.е. 

f g

g

e

n

G

n

g

( )

( )

1

,  g>0.  Отсюда  и  из  формулы  (5.2)  получаем 

следующий  метод  построения  доверительного  интервала  для 

: при заданном 

 выбираем числа g

1

<g

2

 так, чтобы 

1

1

1

2

( )

n

g

e dg

n

g

g

g

 

 

Решая уравнения 

ln ( ; )

,

F x

g g

i

i

n

1

1

2

,                               (5.5) 

находим  корни  T

1

(

x

)<T

2

(

x

).  Тогда  (T

1

(

X

),T

2

(

X

))  -  искомый 

доверительный интервал для 

Наибольшая трудность в применении этой модели к 

конкретным задачам возникает при нахождении решений 
уравнений (5.5). 

 

5.3. Доверительный интервал для среднего 

 

Пусть  по  выборке 

X

=(Х

1

,....,X

n

)  требуется  построить 

доверительный  интервал  для  неизвестного  среднего 

  ,в 

нормальной  модели  N(

2

).  Известно,  что  в  соответствии  с 


background image

 

133 

 

теоремой  Фишера 

L

n

X



=N(0,1).  Следовательно,  в 

данном  случае  центральная  статистика  G(

X

,

)=

n

X

 

.

 

Решения  уравнений  (5.3)  имеют  вид 

T x

x

n

g

1

2

( )

 

T x

x

n

g

2

1

( )

 

  поэтому 

-доверительным  для 

  является 

любой интервал 

( )

,

X

X

n

g X

n

g







2

1

,                               (5.6) 

где g

1

<g

2

 - любые числа, удовлетворяются условию 

Ф(g

1

)=Ф(g

2

)=

.                                                              (5.7) 

Отметим, что хотя интервал 

(

X

) случаен, его длина постоянна и равна 

l

(g

1

,g

2

)=

(

)

g

g

n

2

1

,  поэтому,  чтобы  среди  всех  интервалов 

вида  (5.6)  выбрать  кратчайший,  надо  минимизировать 
функцию l

(g

1

,g

2

) при условии (5.7). Применяя метод Лагранжа 

нахождения  условного  экстремума,  получаем  следующую 
систему уравнений 

 

 

 



,

)

(

)

(

;

)

(

;

)

(

1

2

2

1





g

g

n

g

n

g

 

где 

 - множитель Лагранжа; 

( )

( )

x

x

e

x

 

1
2

2

2

Отсюда находим, что 

(g

1

)=

(g

2

). Так как функция 

(x) - 

чѐтная, то g

1

=g

2

. Учитывая это, а также последнее уравнение и 

соотношение Ф(-х)=1-Ф(х), получаем равенство Ф(g

2

)=(1+

)/2. 


background image

 

134 

 

Из  него  находим,  что  g

2

=U

-1

((1+

)/2)  -  (1+

)/2  -  квантиль 

стандартного нормального распределения N(0,1) 

Итак,  оптимальным  [среди  интервалов 

(

X

)] 

-

доверительным интервалом для параметра 

  в  модели  N(

,

2

является интервал  

*

( )

,

X

X

n

U

X

n

U

1

2

1

2

 ,                             (5.8)  

т.е. симметричный относительно случайной точки 

X

 интервал 

длины 

2

1

2

U

n

U

1

2



 - квантиль стандартного нормального 

распределения порядка (1+

)/2. 

 

5.4. Доверительный интервал для дисперсии 

 

Построим  доверительный  интервал  для  неизвестной 

дисперсии 

2

  в  модели  N(m,

2

).  Легко  найти  центральную 

статистику для 

=

(

)=

2

 : 

 

 

 

G X

X

m

i

i

n

;

1

2

1

Действительно, 

так 

как 

L

X

m

i







=N(0,1), 

то 

L

(

)

X

m

i



 

2

2

2

(1) - стандартное 

2

- распределение. 

Следовательно, 

L

(G(

X

;

))=

2

(n).  Здесь 

T x

g

x

m

i

i

n

1

2

2

1

1

( )

T x

g

x

m

i

i

n

2

1

2

1

1

( )

-решения  (относительно 

)  уравнений 

G(

x

;

)=g

1,

g

2

.  Следовательно 

-доверительным  для 

=

является в данном случае любой интервал. 


background image

 

135 

 

(

X

)=

1

1

1

2

1

2

2

1

g

X

m

g

X

m

i

i

n

i

i

n



,

,                 (5.9) 

где g

1

<g

2

 находят из условия 

f

x dx

n

g

g

2

1

2

( )

 

[

f

x

n

2

( )

 - плотность распределения хи-квадрат]. 

Как  правило,  g

1

  и  g

2

  надо  выбирать  так,  чтобы  выполнялись 

равенства 

f

x dx

n

g

2

1

0

1

2

( )

,      

f

x dx

n

g

2

2

1

2

( )

,                        (5.10) 

т.е. 

g

n

1

1

2

2

,

;   

g

n

2

1

2

2

,

,  где 

p n

,

2

  –  р  -  квантиль 

распределения 

2

(n).  В  этом  случае  соответствующий 

доверительный  интервал  называют  иногда 

центральным

Соотношения (5.9), (5.10) определяют правила доверительного 
оценивания  неизвестной  дисперсии  в  модели  N(m,

2

).  Задача 

отыскания  наикратчайшего  интервала  среди  интервалов  вида 
(5.9)  сводится  к  минимизации  отношения  g

2

/g

1

  при  условии 

f

x dx

n

g

g

2

1

2

( )

  или,  если  положить 

g

n

1

2

1

 

,

;   

g

n

1

2

2

(1

),

  

(где 

1

+

2

=1-

) к уравнению: 

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1







,

,

,

,

exp

n

n

n

n

n

 .                   (5.11) 

Значения 

1

  и 

2

,  удовлетворяющие  (5.11),  определяют 

оптимальный 

-доверительный интервал вида (5.9) 

*

( )

X

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

1

,

,

,

n

i

i

n

n

i

i

n

X

m

X

m

.              (5.9’) 

Таким  образом,  центральный  интервал  в  данном  случае 

не является наикратчайшем. Нужно заметить, что центральной