Файл: Образовательная программа Управление финансовыми и нефинансовыми организациями.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 150
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
В соответствии с задачами, которые поставлены перед программой, скоринг подразделяют на:
-
Скоринг заявителя (application scoring), подразумевает подсчет вероятности невозврата кредита клиента из-за низкой платежеспособности; -
Скоринг от мошенников (fraud scoring) – фильтрация клиентов по принципу подозрения в мошенничестве. Как правило, оценивание происходит на первом этапе, при тщательной проверке документов. -
Поведенческий скоринг – на основании факторов поведения уже существующих заемщиков, вычисляется процент финансового риска при выдаче займа клиенту. -
Скоринг взыскания такая модель оценивания работает на этапе возврата непогашенных кредитов. Программа позволяет составить план действий для взыскания займа с клиента. [27]
Методика оценивания клиента проводится на основании социальных признаков, которые характеризуют заемщика. При этом ключевым моментом такого оценивания является автоматизация процесса и исключение участия человеческого фактора в процессе оценивания. Если после занесения всех ответов в программу, кредитный специалист отвечает, что скоринг пройден, это означает, что основная часть аналитической проверки пройдена. Далее заявка физического лица уходит в службу безопасности, где специалисты банка проверяют клиента уже по своему ряду критериев. [39]
Проведение скоринговой оценки позволяет полностью исключить человеческий фактор. Это может быть предвзятое отношение специалиста к определенному клиенту, либо, напротив, чересчур лояльное отношение и намеренное укрытие некоторых факторов, которые указывают на повышенный финансовый риск для банка. [24]
Информация, на основании которой происходит скоринговой анализ, берется из документов и не может быть искажена. В тех случаях, когда информация заносится со слов клиента, кредитный скоринг имеет меньшую эффективность при определении рисков.
Кредитный риск для банка – это возможная финансовая потеря вследствие невыполнения заемщиком взятых на себя обязательств. Причины могут быть самые разные: просроченные платежи, отказ от выплаты. В этом случае скоринговая оценка является эффективным финансовым инструментом, который в комплексе с изучением кредитной истории позволит максимально точно определить потенциальную платежеспособность клиента. [31, 42]
В стандартный список вопросов входят следующие:
-
семейное положение; -
возраст; -
место работы (если пенсионер работает); -
стаж; -
образование (специальность); -
указание дополнительный доход.
Также следует учитывать, что банковский работник при заполнении анкеты проводит визуальную оценку наряду со скорингом.
У специалиста есть подробная инструкция по определению платежеспособности клиента, куда входит анализ внешнего вида, речи клиента, соответствие поведения и указанной должности в анкете. Производя визуальную оценку потенциального заемщика, его речь, скорость ответа, поведение, кредитный консультант может добавить комментарий к заявке с примечанием отказать в кредите. При этом документы у клиента могут быть в порядке. [32]
Чтобы повысить шансы на получение займа, отвечать нужно максимально точно и, без лишних раздумий, так как все это фиксируется экспертом в анкете и отправляется на проверку аналитику.
Недоверие может вызвать алкогольное опьянение, медленные запутанные ответы, незнание простой информации (телефон, рабочий адрес), эмоциональная неустойчивость, несоответствие внешнего вида с указанным в анкете ежемесячным доходом.
У каждого банка существует свой собственный алгоритм проверки платежеспособности клиента и дисциплинированности относительно выплаты кредита.
Стандартно, рассматриваются следующие вопросы:
-
Паспортные данные. Программа проверяет наличие прописки, контактных данных, место фактического проживания. Это первичная идентификация клиента программой, которая отсеивает граждан с просроченными паспортами, поддельными документами. Любое искажение информации, несоответствии устных данных с паспортными грозит моментальным отказом. -
Оценка возраста. Он колеблется в среднем от 23-55 лет. Многие банки предлагают кредитные продукты от 18-до 65 лет, но получить кредит в 18 можно только предоставив справку о доходах. -
Оценка семейного положения. В программу заносится информация о количестве детей, браке, количестве иждивенцев, размере алиментов. -
Трудовой стаж, место работы. Оценивается общий трудовой стаж и время непрерывного стажа на последнем месте работы. Как правило, если на последнем месте работы клиент не пробыл более 3-4 месяцев, этот фактор может существенно снизить баллы при подсчете очков. -
Квалификация, специальность, наличие официального трудоустройства. Именно этот критерий является одним из важнейших при оценивании платежеспособности клиента. При предоставлении справки с указанием официальной «белой» зарплаты, шансы на получение займа достаточно высоки. -
Социальный статус. [41] -
Уровень заработной платы. При этом в программу вносится информация о фактическом доходе (со слов клиента) и данные со справки 2-НДФЛ («белая зарплата»). Это данные могут не совпадать, так как основную часть зарплаты клиент может получать на руки «в конверте». Программа при проведении оценки будет учитывать эти факторы. Если клиент не может взять справку с места работы о фактическом доходе, а заполняет справку по форме банка, то кредитное учреждение может одобрить займ, но предложить меньшую сумму.
Оценка кредитоспособности физических лиц имеет свои недостатки. Основным является то, что система недостаточно гибкая и плохо адаптируется под реальные параметры. Например, скоринговая модель, принятая в США, поставит высокий балл человеку, сменившему большое количество мест работы. Такой человек считается замечательным специалистом, очень востребованным на рынке труда. У нас же такой факт сыграет с заемщиком злую шутку. Наибольшее количество баллов получит человек, имеющий всего одну запись в трудовой. Если заемщик часто меняет работодателя, то он считается неблагонадежным, неуживчивым и плохим специалистом. Его рейтинг в глазах банка стремительно падает, ведь за следующим увольнением может и не последовать новая работа, а значит, начнутся просрочки в платежах. [22]
Чтобы максимально адаптировать систему под наши условия жизни, анкеты для оценки должны разрабатывать специалисты высочайшей категории и квалификации. [23]
Так что любая система скоринга имеет, по крайней мере, два недостатка: дороговизна адаптации под современные реалии и влияние субъективного мнения специалиста на выбор модели оценки клиента. Кроме того, сама система оценивания также несовершенна. Дело в том, что при выставлении баллов учитывается только формальное положение вещей. Система не способна правильно оценивать реальность. Например, если клиент имеет комнатку в коммуналке на Арбате, то система поставит ему высокий балл. Ведь имеется московская прописка и жилье в центре. А шикарный особняк площадью в несколько тысяч квадратных метров, расположенный в небольшом поселке на берегу Черного моря, система обозначит как «жилье в селе» и снизит балл за отсутствие московской прописки.
Совершенствование в области просроченной задолженности
Совершенствование работы банка по управлению проблемной задолженностью должно включать в себя следующие направления:
Во-первых, совершенствование процедур мониторинга за ходом кредитной сделки. Банки оценивают кредитные риски с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Этого недостаточно, так как контроль за ходом сделки, в том числе финансовым состоянием заемщика, необходимо на осуществлять постоянной основе. Проблемные кредиты в большинстве случаев не возникают внезапно. На практике существует множество сигналов, свидетельствующих об ухудшении финансового состояния заемщика и о повышении вероятности невозврата кредита.
О возникновении трудностей у заемщика свидетельствуют одинаковые факты: прекращения контактов с работниками банка; предоставления финансовой отчетности с задержками, которые не объясняются; появление у заемщика чистых убытков в течение одного или нескольких отчетных периодов; негативные изменения показателей ликвидности, соотношения собственных и привлеченных средств, деловой активности; резкие отрицательные изменения остатков на счетах клиента, которые не ожидались и не объяснены.
Основным инструментом мониторинга при кредитовании может стать алгоритм действий в форме матрицы, описывающей конкретные действия банка при реализации того или иного сценария работы с проблемными кредитами. [18]
Документирование процессов и алгоритмов работы с кредитами необходимо прежде всего в целях накопления сведений о кредитной истории заемщика. При этом в ходе постоянного мониторинга кредитной сделки решается целый комплекс связанных между собой задач:
- анализ каждой отдельной кредитной сделки позволяет выявить проблемные сделки;
- по кредитам, предварительно классифицированным как проблемные, необходимо провести анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности заемщика;
- сопоставить состояние сделки со сценариями поведения заемщика и спрогнозировать наиболее вероятное поведение заемщика;
- на основе наиболее вероятного сценария поведения заемщика и степени проблемности сделки выбрать наиболее приемлемое направление действий банка;
- выявить влияние данной сделки на портфель однородных кредитов и кредитный портфель банка в целом;
- прогнозировать совокупное влияние проблемных кредитов на показатели кредитного портфеля;
- определить параметры риска кредитного портфеля банка (объем, пропорции, концентрация рисков, оценка рисков, др.).
Другим направлением совершенствования работы банка с проблемными кредитами является совершенствование процедур управления кредитом. В процессе работы с проблемными кредитами банк может применить два основных метода управления: реабилитацию или ликвидацию. [32]
Метод реабилитации заключается в разработке общего с заемщиком плана мероприятий по возврату кредита. Метод ликвидации означает возврат кредита за в процессе проведения процедур банкротства заемщика и продажи его активов.
Третьим направлением совершенствования работы банка с проблемными кредитами должно стать, совершенствование процедур оценки финансового состояния заемщика.
Четвертым направлением совершенствования работы банка с проблемными кредитами может стать, совершенствование работы по продаже долгов в различных формах, в том числе через секьюритизацию проблемных кредитов. [33]
Работа в этом направлении может быть осуществлена как внутри банка его собственными подразделениями, так и внешним коллекторским агентством. Однако в существующей деятельности при нарастающем объеме задолженности у банков, как правило, недостаточно собственных ресурсов для того, чтобы соответствовать темпам просрочки. Поэтому в период всплеска просроченной задолженности наиболее результативна собственная работа по взысканию долгов в отношении задолженности с длительностью просрочки от 30 до 60 дней. Взыскание проблемной задолженности с более длительными сроками просроченной задолженности целесообразно передавать внештатному агентству, которое выполняет взыскание долга по полному циклу, начиная с отправки уведомлений и выезда к должникам.
Сотрудничество банка с профессиональным коллекторским агентством может стать эффективным инструментом работы с проблемной задолженностью. [26]
Таким образом, в современных условиях у российских банков имеется достаточный арсенал различных методов борьбы с проблемной задолженностью как собственными силами, так и путем привлечения различных агентств.
В следующей главе будет проанализирован рынок потребительского кредитования в Центральном Федеральном округе РФ, а также выявлены проблемы в этой области.