– при оценке отдельных ссуд и кредитного портфеля в целом Банк принимает во внимание потенциальные будущие изменения экономических условий, а также оценивает их подверженность кредитному риску в экстремальных условиях.

ДО 7003/440 Сбербанка России подвержен риску ликвидности вследствие потенциальной несбалансированности активов и пассивов по срокам востребования и погашения, в том числе вследствие несвоевременного исполнения обязательств контрагентами банка или непредвиденной необходимости досрочного исполнения банком своих обязательств. Управление риском ликвидности осуществляется Сбербанком в целом, также осуществляется на уровне вышестоящей организации – то есть территориального банка Сбербанка РФ и далее – на уровне каждого конкретного отделения. Соответственно ДО 7003/440 Сбербанка России также

оценивает риски при выдаче потребительских кредитов.

При этом используются следующие инструменты и методы оценки риска кредитования:

• 
  оценка риска ликвидности посредством оценки мгновенной, краткосрочной и среднесрочной ликвидности банка, планирования клиентских платежей и поступлений, гэп-анализа, стресс-тестирования, расчёта обязательных нормативов ликвидности в соответствии с требованиями Банка России, Сбербанка, Уральского Банка Сбербанка России;
  
• 
  формирование резервов ликвидности, состоящих из наиболее ликвидных инструментов высокого кредитного качества (инструменты денежного рынка, ценные бумаги), и поддержание их объёма на уровне, достаточном для обеспечения устойчивой ликвидной позиции банка как в нормальных, так и в кризисных условиях;
  
• 
  система индикаторов раннего предупреждения кризиса ликвидности;
  
• 
  проведение работы по установлению / увеличению лимитов кредитного риска на банк со стороны банков-контрагентов в целях расширения возможностей работы на межбанковском рынке при управлении краткосрочной ликвидностью.
  

---

ДО 7003/440 Сбербанка России стремится сбалансировать структуру своих активов и пассивов по срокам востребования и погашения.

В соответствии с Положением Банка России от 07.08.2009 г. № 342–П

«Об обязательных резервах кредитных организаций» ДО 7003/440 Сбербанка России производит депонирование части привлеченных средств. Расчет размера отчислений в фонд обязательных резервов в целом по ДО 7003/440 Сбербанка России, учет движения средств по операциям фонда обязательных резервов осуществляется только на балансе Головной организации.

В соответствии с частью 5 статьи 28, статьями 36 и 37 Федерального закона от 23.12.2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» ДО 7003/440 Сбербанка России осуществляет

уплату страховых взносов на счет Агентства по страхованию вкладов в Банке России, на котором учитываются денежные средства Фонда обязательного страхования вкладов. Расчетным периодом для уплаты страховых взносов является календарный квартал года. Уплата страховых взносов производится в течение 25 дней со дня окончания расчетного периода в валюте Российской Федерации. Расчет размера страховых взносов в целом по каждому ДО сбербанка РФ и перечисление средств осуществляется только Головной организацией – то есть Уральским Банком Сбербанка РФ.

В соответствии с Положением № 254 П от 26.03.2004г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – Положение

№254 – П), Положением о Кредитной политике Банка, а также иными внутренними нормативными

---

документами Банка ДО 7003/440 Сбербанка России создает резервы на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (далее – РВПС).

РВПС формируются одновременно с предоставлением ссуды, возникновением задолженности, приравненной к ссудной и восстанавливаются при ее погашении. Корректировка резерва по ссудной и приравненной к ней задолженности в иностранной валюте в связи с изменением курса валют производится не реже одного раза в месяц. При корректировке резерва один раз в месяц, корректировка осуществляется в последний рабочий день месяца.

Порядок формирования и корректировки РВПС, в том числе по портфелям однородных ссуд, а также порядок использования резервов регулируется отдельными внутренними нормативными документами Банка.

В соответствии с Положением Банка России от 20.03.2006 г. № 283 –П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» (далее – Положение № 283 – П) и внутренними нормативными документами Банк формирует резервы на возможные потери (далее – РВП):

• 
  резерв по балансовым активам (за исключением активов, по которым
  

резерв формируется в соответствии с Положением №25–4П), по которым существует риск понесения потерь;

• 
  резерв по условным обязательствам кредитного характера и не кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах;
  
• 
  резерв по срочным сделкам, определяемым в качестве таковых Положением № 302–П, исполнение которых (дата расчетов по которым) осуществляется сторонами не ранее третьего рабочего дня после дня их заключения;
  
• 
  резерв по требованиям по получению признанных Банком, но не полученных доходов (в том числе по получению процентных доходов по кредитным требованиям);
  
• 
  резерв по прочим потерям.
  

---

Порядок формирования и корректировки РВП, в том числе порядок по портфелю однородных требований, а также порядок использования резервов регулируется отдельными внутренними нормативными документами Банка.

В соответствии с Указанием Банка России от 22.06.2005 г. №1584-У «О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами оффшорных зон» ДО 7003/440 Сбербанка России формирует резервы под операции с резидентами оффшорных зон в соответствии с внутрибанковским порядком формирования резерва на возможные потери под операции с резидентами оффшорных зон. ДО 7003/440 Сбербанка России оценивает величину резерва под обесценение кредитов физическим лицам на основании прошлого опыта понесенных фактических убытков по кредитам за 3 –5 лет в зависимости от вида кредита. Изменения вышеприведенных оценок могут повлиять на величину резерва под обесценение кредитов.

В ходе исследования мы выявили следующее. ДО 7003/440 Сбербанка России не использует скоринг в чистом виде, но, тем не менее, применяет скоринговые модели для определения рейтинга заемщика. Окончательное

решение о предоставлении кредита принимается на основании экспертной оценки кредитного комитета. При этом заемщик классифицируется по зоне риска в соответствии с рейтингом, и окончательное решение принимается, исходя из последнего. Сейчас ДО 7003/440 Сбербанка России изучает статистику сформированных по зонам риска портфелей. То есть фактически ДО 7003/440 Сбербанка России находится на переходном этапе к формированию собственной скоринговой системы, и в текущем году, по мере накопления

---

достаточного объема статистики, постепенно перейдет к полноценному скорингу.

2. 
   НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ДО 7003/440 СБЕРБАНКА РОССИИ
   

1. 
   МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ДО 7003/440 СБЕРБАНКА РОССИИ
   

Все рекомендации, которые будут представлены в данной главе, написаны для исследуемого ДО 7003/440 Сбербанка России. Однако надо понимать, что дополнительный офис является структурной единицей Сбербанка, не выделенной на отдельный баланс, не наделенной правом решать вопросы развития потребительского кредитования самостоятельно. Поэтому рекомендации разработаны для Сбербанка в целом, и для исследуемой структурной единицы в частности.

В главе 2 выявлено, что банк не пользуется скорингом для оценки заемщиков.

Скоринг – это статистическая модель, позволяющая на основе ряда параметров, которые характеризуют потенциального заемщика, принять автоматическое решение о предоставлении ему кредита на определенных условиях. В розничном бизнесе (не только в банковском секторе) проблемы управления затратами и оптимизации общего уровня затрат, как правило, становятся первоочередными. Задача скоринга – экономия затрат в процессе обработки кредитных заявок. Платежеспособность заемщика оценивается по многим параметрам. В статистических моделях эти параметры часто имеют нелинейные зависимости. Нельзя принять решение о сумме

---

Смотрите также файлы

• Физика, математика жне апаратты технологиялар факультетіні 6В01501Математика пні малімі білім беру бадарламасыны 2 курс 3 жылды кндізгі.docx

• I. Лингвостилистические особенности произведения Чарльза Диккенса Дэвид Копперфильд с опорой на текстовые категории.docx

• Мені болаша мамандыым.docx

• Инструкция Как заполнять анкету.docx

• Кафедра экономического анализа, статистики и финансов Курсовая работа деловая активность как фактор повышения финансовой защищенности хозяйствующего субъекта (на примере ао Адмиралтейские верфи).docx