Файл: Теория риска.doc

1.4. Факторы неопределенности и риска, их значение в управлении социально-экономическими объектами.

Универсальной схемой, которую отражает технологическая сторона управления, есть так называемая схема кибернетического контура управления с обратной связью (рис.1.2).

у

У

О

правляющая

и нформация

информация обратной связи

Рис 1.2. Схема кибернетического контура управления с обратной связью.

Эта схема является обще известной, однако рассмотрим ее и проанализируем подробнее.

Во-первых, управление – процесс целенаправленный, следовательно, существует цель, на достижение которой сориентирован субъект управления (управляющий, руководитель, менеджер).

Во-вторых, объект управления (управляемая система) за счет своей деятельности способен достичь этой цели.

В-третьих, управляющая информация так или иначе воздействует на объект, т.е. воспринимая ее, он изменяет свое поведение.

В-четвертых, субъект управления имеет возможность прогнозировать поведение объекта, и, что особо важно, изменение его поведения под воздействием управляющий информации.

Инструментом такого прогнозирования является определенная модель, которой руководствуется субъект управления. Модель дает возможность делать соответствующий прогноз, сравнивать его с целью и на этом основании формулировать управляющую информацию.

В системе управления обязательно наличие трех основных компонентов, которые имеют информационную природу:

1. цели (целей);

2. моделей управления;

3. данных, приходящих в систему.

Цель (цели) как информационный компонент представляют собой информацию о том, как ориентировано желание субъекта достичь определенного результата.

Модели управления используются не только для исследования управленческой ситуации, но и для фиксации у субъекта устойчивых связей и соотношений, определяющих специфику объекта, внешней экономической среды и самого субъекта управления.

Внешние данные, приходящие в систему извне – это информация об объекте (в том числе, информация обратной связи) и информация о внешней экономической среде.

Цели, модели и выходная информация управления специфичны для каждого уровня в системе управления общественным производством.

1.5. Структура риска и поведение субъектов риска (менеджеров)

Современный бизнес требует применения рациональных основ и количественных методов в отношении делового риска. Полностью избежать риска невозможно даже в условиях сверхограниченных действий. Ведь сверхосторожность не спасает от неминуемых убытков, а если ситуация сложится благоприятно, то придется пожалеть об утраченных возможностях.

Персональный риск зависит от того, что разные люди по разному оценивают вероятность будущих событий. Они склонны судить о возможности таких событий исходя из того, насколько часто имели дело с ними, сверх меры доверяют своим суждениям и согласны на худшие варианты, лишь бы избежать ситуацию, в которой даже при малой вероятности возможны большие убытки.

---

Деловой риск обусловлен влиянием на бизнес изменения цен, спроса, уровня доходов, действий конкурентов, экономических колебаний и непредвиденных политических событий, способных вызвать правовые перемены.

Организационный риск – обусловлен сложностью взаимодействия людей в управленческой команде и мерой соответствия их персональных и деловых характеристик выполняемым обязанностям.

Выделяют три источника риска:

• нехватка времени для принятия решения;

• дефицит информации;

• недостаточные возможности в управлении ситуацией.

В бизнесе при принятии решений практически всегда ощущается нехватка времени для всесторонней оценки их последствий. Используемая при этом информация бывает неполной, неадекватной ситуации или просто отсутствующей.

Во все времена экономический прогресс зависел от готовности руководителя идти на риск, эта готовность равнозначна способности к творческой деятельности. В менеджменте руководитель, который уклоняется от приема рискованных решений, считается нежеланным для фирмы, что приводит к ее застою.

Присутствие риска языком риск-менеджмента называют владение риском. Владение риском предусматривает не только четкое представление о наличии риска, но и наличие заблаговременно разработанного реального по ресурсам плана. Такой план может предусматривать создание страховых и резервных фондов, страхование в специализированной организации. В том случае, когда за убытки, связанные с риском, отвечает третье лицо, например, страховая компания, это означает применение метода перевода риска.

В конкретных случаях борьбы с риском убытков наибольшее значение имеет разработка ряда альтернативных вариантов плана (проекта). Это дает возможность выбрать наилучший из них, применяя экономико-математические методы.

Ли Якокка вспоминает, как его шеф в “Форд моторс компани” \Роберт Макнамара подчеркивал, что никогда не принимает серьезного решения, не имея за душой по меньшей мере двух его вариантов. А при решениях, связанных с суммами свыше ста миллионов долларов, лучше иметь не менее трех вариантов.

Известно, что сначала человек (субъект риска) уясняет рискованность ситуации, видит потенциальные убытки, причем не только в денежной форме, а и престижа (личного перед начальством, фирмы), согласия с руководством, работодателями, поставщиками и т.д.

Определив ситуацию как таковую, что имеет риск, субъект оценивает ее принятие для себя. В отличие от теории принятия решений (отправной пункт которой – гипотеза, что субъект уже находится в ситуации риска – стоит перед выбором), здесь считаем, что человек (руководитель) решает, входить или не входить в такую ситуацию.

Субъект может отложить принятие решения на некоторое время и использовать это время для поиска дополнительной информации. В первом случае риск можно застраховать (переложить) – надо платить (за недостаток информации), во втором случае нужно платить за дополнительную информацию. Сравниваем затраты – получаем ответ, принимаем решение.

---

Кроме того, отложив принятие решения, можно попасть в ситуацию риска – неиспользованных возможностей.

Приспособиться к риску могут помочь действия, которые уменьшают вероятность нежелаемых событий или величину вероятных убытков, в частности, разделение последствий риска среди других промышленников и предпринимателей или общества в целом.

Рассматриваются также проблемы, связанные с внутренним и внешним приспособлением субъекта к риску.

Внешнее приспособление состоит в попытке субъекта риска каким-либо образом модифицировать внешнее окружение, чтобы добыть определенные преимущества -–это маневрирование ресурсами, манипулирование поведением контрагентов (партнеров) при заключении сделок.

Внутреннее приспособление является характерным для лиц, которые не слишком доверяют возможностям контроля внешнего окружения и прямо влиять на него. Их основной аргумент – сбор дополнительной информации, выигрыш во времени, привлечение своих руководителей к процессу принятия решения, генерация новых альтернатив.

Оправданный риск – неотъемлемый атрибут в стратегии и тактике эффективного предпринимательства. Но сверхвысокая деловая активность также как излишняя нерешительность, нередко вредят делу.

1.6. Проблемы принятия решений в условиях риска и неопределенности

Риску присущ ряд характерных черт:

• неопределенность;

• конфликтность;

• противоречивость;

• альтернативность.

Для оценки эффективности решений, которые принимаются с учетом риска, предлагается следующий алгоритм:

• формулировка проблемы (постановки задачи);

• уяснить содержание задачи;

• предварительная оценка рискованности операции;

• сбор информации;

• проработка альтернативных вариантов;

• оценка меры (степени) риска выбранных альтернатив;

• разработка мероприятий, направленных на снижение уровня риска;

• принятие решений, соответствующих распоряжений;

• контроль за их исполнением.

В предложенном алгоритме необходимо учесть также факторы, прямо или косвенно уменьшающие риск:

• профессионально - квалификационный уровень управленческого персонала;

• маркетинг;

• информация;

• страхование имущественного и финансового риска;

• выбор альтернативы с меньшим доходом;

• учет рискоемких затрат и себестоимости продукции;

• создание фондов риска;

• оформление новых видов финансовых соглашений (опционы, фьючерсы, факторинги, определение экономической эффективности инвестиций, учет в расчетах стоимости утраченных возможностей).

Все факторы, от которых зависит решение задачи в теории принятия решения (исследования операций) при определенности постановки этой задачи, делятся на две группы:

1. заданные, наперед известные факторы (условия), обозначим их – а;

2. зависимые элементы решения, которые в совокупности образуют само решение – х.

Показатель эффективности f зависит от обоих факторов в следующем виде:

---

f = f(a,x),

Реальные задачи, возникающие в условиях риска и неопределенности, кроме групп факторов а и х, содержат еще одну группу – неизвестные факторы w. Таким образом, показатель эффективности f зависит от всех трех групп факторов:

f=f(a,x,w).

Рассматривая задачи, характеризуемые неизвестным набором вероятностей, всегда полезно учитывать в контексте разные подходы, различные точки зрения. Среди них особое место занимает “позиция крайнего пессимизма”. Суть ее состоит в том, что принимая решение в условиях неопределенности, необходимо всегда рассчитывать на худшее и выбирать то решение, которое даст максимальный эффект при наихудших условиях. Этот вариант принятия решений называется “принципом гарантированного результата”. Такой подход имеет смысл не всегда. Область его применения – в основном так называемые “конфликтные ситуации”, условия в которых зависят от осмысленно действующего лица, которое отвечает на любое ваше решение наихудшим для вас образом. В более нейтральных ситуациях принцип “гарантированного результата” не является единственно возможным, но он может быть рассмотрен наряду с другими. Нельзя забывать, что этот принцип представляет крайнюю точку зрения, на ее основе можно выбирать очень осторожное, нерисковое решение, которое не всегда будет разумным. Противоположная точка зрения – крайний оптимизм, не стоит им злоупотреблять, так как доля аргументированного риска при принятии решений должна всегда иметь место.

В ряде случаев вместо того, чтобы найти единственное, оптимальное (с какой=то точки зрения) решение, выделяют целую область “удовлетворительных решений”, которые несущественно худшие по сравнению с другими, какой бы точки зрения не придерживаться. В границах этой области и находится искомое решение, делается выбор (а выбор – за менеджером).

ТЕМА 2. Проблемы оценки и учета риска во времени принятия решений на различных уровнях экономического управления.

2.1. Риск в условиях формирования рынка и рыночной инфраструктуры

Формирование рынка и рыночной инфрастуктуры, новых механизмов устройства хозяйственных связей и развитие предпринимательства и конкуренции требуют разработки теории экономического риска, методов его оценки и регулирования на всех уровнях хозяйствования: государственном, региональном, местном, отраслевом, предприятия, цеха, участка независимо от вида и формы собственности.

В условиях рыночной экономики конечный результат деятельности любого предприятия (производителя) определяет эффективность деятельности предприятия и возможность его дальнейшего существования. При этом производитель должен удовлетворять спрос на товар, а также определенные требования с точки зрения интересов всего общества в соответствии с социальной маркетинговой концепцией. В этом случае производителю не угрожает банкротство. Факторы риска будут не только минимальными, но и управляемыми. Однако, внешние и внутренние факторы, отражающие деловую активность и финансовую устойчивость в условиях рыночной экономики, очень динамичны, а потому успешно следить за ними и контролировать их можно только с помощью разных элементов и рычагов маркетинга.

---

В рыночной экономике появляется (для нас) фактор предпринимательского риска. Под ним понимается риск, возникающий в результате каких-либо видов деятельности, связанных с производством продукции, товаров, услуг, их реализацией, товарно-денежными операциями, коммерцией и т.д. В этих видах деятельности имеют дело с использованием и оборотом материальных, трудовых, финансовых, информационных (интеллектуальных) ресурсов, т.е. риск, связанный с угрозой потерь этих ресурсов – полностью или частично.

Риск определяют также как угрозу привнесения убытков в виде дополнительных затрат, не предвиденных в прогнозах, планах, проектах или получение доходов меньших, чем ожидаемые (что является скрытой формой убытков). Причем, если затраты необходимы в любом случае, то убытки (их размер) являются следствием неопределенности.

Одним из важнейших моментов при оценке риска является анализ и прогнозирование возможных затрат ресурсов. При этом случайный вариант развития событий способен привести не только к убыткам в виде повышенных затрат ресурсов и уменьшений конечного результата. Одно и то же случайное событие может привести к увеличению затрат одного вида ресурсов и уменьшению другого, т.е. наряду с повышенными затратами одних ресурсов можно иметь экономию других.

Затраты, которые могут иметь место в предпринимательской деятельности, оцениваются их величиной и вероятностью появления. Это относится к материальным, трудовым и финансовым ресурсам, времени и специальным затратам.

Материальные затраты имеют место в случаях, не предусмотренных предпринимательским проектом, в случае дополнительных или прямых потерь материальных объектов (ингредиентов).

Трудовые потери представляют собой потери рабочего времени, которые обусловлены случайными, непредсказуемыми обстоятельствами.

Финансовые потери имеют место при наличии прямых денежных затрат, которые связаны с перерасходом денег, непредусмотренными выплатами, штрафами, уплатой дополнительных налогов, утратой ценных бумаг и т.п. Финансовые убытки появляются и в случае недополучения денег из тех источников, откуда они должны были прийти. Особый вид денежных потерь связан с инфляцией, сменой валютного курса (гривни). Наряду с безвозвратными могут быть и временные потери, обусловленные замораживанием счетов, несвоевременной выплатой долгов и т.п.

Потери времени имеют место, когда процесс предпринимательской деятельности идет с запозданием. Прямая оценка таких потерь измеряется часами, днями, неделями и месяцами задержки запланированного результата.

Специальные (лучше: специфические) виды затрат проявляются в виде ущерба здоровью и жизни людей, экологии и имиджу (престижу) предпринимателя.

Исходя из оценки величины вероятных потерь, их необходимо разделить на определяющие (основные) и второстепенные. Если имеет место какой-то один из видов потерь, который доминирует по абсолютной величине или вероятности возникновения, давая количественную оценку уровня риска, можно брать во внимание только этот вид потерь.

---