Файл: Образовательная программа Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности.docx

1.2. Риски банковского сектора Российской Федерации

Под риском банковского сектора подразумевают «неопределенное событие или условие, которое, если оно произойдет, может нанести существенный негативный эффект для нескольких стран или отраслей в течение следующих 10 лет»⁹. Оценка глобальных рисков происходит обычно в двух плоскостях, с точки зрения вероятности наступления события и с точки зрения воздействия события, если оно произойдет (табл. 1.2).Таблица 1.2. Удельный вес просроченной задолженности в кредитах организациям в разрезе видов экономической деятельности 2016-2019 гг., %

Вид экономической деятельности	2016	2017	2018	2019	Отклонение 2017 от 2016	Отклонение 2018 от 2017	Отклонение 2019 от 2018
Добыча полезных ископаемых	1,2	0,5	0,7	0,8	41,67	140,00	114,29
Обрабатывающие производства	4,1	4,0	4,6	4,5	97,56	115,00	97,83
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды	1,9	1,3	1,3	1,4	68,42	100,00	107,69
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	8,6	7,7	6,7	6,5	89,53	87,01	97,01
Строительство	15,8	17,9	19,0	18,7	113,29	106,15	98,42
Транспорт и связь	6,4	4,3	2,3	2,8	67,19	53,49	121,74
Оптовая и розничная торговля	11,8	12,2	10,9	11,2	103,39	89,34	102,75
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	6,2	5,5	5,8	5,9	88,71	105,45	101,72
Прочие виды деятельности	4,5	5,2	5,4	5,7	115,56	103,85

---

Источник: составлено автором. Анализ табл.1.2 показывает, что рост просроченной задолженности коснулся всех видов экономической деятельности, несколько снизилась только оптовая и розничная торговля (что было связано с некоторым снижением количества малых и средних предприятий, что повлекло за собой снижение задолженности), транспорт и связь также снижал долю на протяжении всего анализируемого периода (что связано с оптимизацией бизнес связей и повышением прибыли отрасли), а вот основное снижение пришлось на транспорт и связь, а также на сельское хозяйство и торговлю (оптовую и розничную). Далее рассмотрим долю ссуд IVи Vкатегории качества, которые негативно влияют на экономическую безопасность кредитных организаций. Таблица 1.3. Доля ссуд IVи V категории качества в объеме юридических и физических лицам и величина резервов под них 2016-2019 гг., %

Вид экономической деятельности	2016	2017	2018	2019	Отклонение 2017 от 2016	Отклонение 2018 от 2017	Отклонение 2019 от 2018
Юридические лица
Доля ссуд	10,7	12,0	12,2	12,4	112,15	101,67	101,64
Резервы на возможные потери по ссудам юридическим лицам	62,4	65,9	67,5	68,1	105,61	102,43	100,89
Физические лица
Доля ссуд	11,8	9,8	7,6	7,8	83,05	77,55	102,63
Резервы на возможные потери по ссудам физическим лицам	86,4	87,6	88,9	90,5	101,39	101,48	101,80

Источник: составлено автором. Анализ таблицы 1.3. показывает, что доля ссуд юридических лиц росла на протяжении всего анализируемого периода (12,15 % в 2017 году, 1,67 % в 2018 году, 1,64 % в 2019 году), а вот доля ссуд физическим лицам наоборот снижалась до 2018 года (в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 16,95 %, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 22,45 %), в 2019 году доля ссуд выросла на 2,63 %, хотя в сумме не достигла показателей 2016 года. Резервы по юридическим лицам на возможные потери повысившись в 2017 году на 5,61 %, снизились в 2018 году, но тем не менее были выше показателя 2016 года. Та же самая тенденция наблюдается с резервами на возможные потери по ссудам физических лиц.

---

Далее рассмотрим рыночный риск (табл. 1.4.).Таблица 1.4. Величина и удельный вес рыночного риска 2016-2019 гг.

Вид экономической деятельности	2016	2017	2018	2019	Отклонение 2017 от 2016	Отклонение 2018 от 2017	Отклонение 2019 от 2018
Величина рыночного риска	5,6	5,0	4,4	4,3	89,29	88,00	97,73
Доля рыночного риска в совокупной величине рисков	4012	3916	3738	3713	97,61	95,45	99,33
Удельный вес валютных активов в совокупных активах	28	22	22	21	78,57	100,00	95,45
Удельный вес валютных пассивов и совокупных пассивах	27	22	22	22	81,48	100,00	100,00
Разница в соотношении валютной составляющей балансовых активов и пассивов	1,2	0,5	0,3	0,4	41,67	60,00	133,33

Источник: составлено автором. Величина рыночного риска банковского сектора, на протяжении всего анализируемого периода снижалась, также, как и доля рыночного риска, в совокупной величине рисков. Но также можно сказать, что в 2019 году динамика снижения сократилась. Удельный вес валютных активов в совокупных активах, также, как и удельный вес валютных пассивов в совокупных пассивах остались на одном уровне в период 2016-2019 гг. Так же мы видим снижение разницы в соотношении валютной составляющей балансовых активов и пассивов в несколько раз. Доля рыночного риска в совокупной величине риска также снижалась на протяжении всего анализируемого периода, хотя динамика ее была разной, наибольшее снижение мы наблюдаем в 2018 году, после этого сокращение замедлилось и составила менее 1 %. Та же самая тенденция коснулась и величина рыночного риска, наибольшее снижение мы наблюдаем в 2018 году, после этого снижение замедлилось.

---

Все вышеперечисленное связано, с общим сокращением активности банковского сектора на протяжении анализируемого периода, и то, что в 2018 году сократилось число организаций, «рассчитывающих величину рыночного риска» с 401 до 323.«Несмотря на то, что в 2018 году в структуре рыночного риска наибольший удельный вес (65% на 01.01.2019) по-прежнему приходился на процентный риск, его доля за год сократилась на 10 процентных пунктов. В свою очередь удельный вес товарного риска в структуре рыночного риска за 2018 год вырос более чем в два раза (с 5,9 до 16,0%), фондового риска – с 8,4 до 9,2 %, в то время как удельный вес валютного риска снизился с 10,7 до 10,1 %. Уменьшение процентного риска произошло за счет замещения вложений в относительно более рисковые долговые бумаги резидентов и нерезидентов долговыми бумагами Банка России, обладающими менее высокими коэффициентами риска. Расширение товарного риска связано с заключением в 2018 году некоторыми крупными государственными банками значительного объема сделок с ПФИ с товарными базовыми активами».Далее рассмотрим риск ликвидности (табл. 1.5.). Таблица 1.5.Показатели ликвидности банковского сектора (средние хронологические годовые значения) 2017-2019 гг., %

Показатель	2017	2018	2019	Отклонение 2018 от 2017	Отклонение 2019 от 2018
Мгновенная ликвидность	92,4	111,1	118,3	120,24	106,48
Текущая ликвидность	130,4	163,0	170,7	125,00	104,72
Долгосрочная ликвидность	57,1	52,6	55,2	92,12	104,94

Источник: составлено автором. Как можно сделать вывод из табл. 1.5., мгновенная и текущая ликвидность увеличившись в 2018 году по сравнению с 2017 годом, несколько снизилась в 2019 году, что, в свою очередь произошло за счет снижения долгосрочной ликвидности в 2018 г. Долгосрочная ликвидность снизившись в 2018 году выросла в 2019 г., хотя и не достигла показателя 2017 года. Но данное колебание позволило выровнять показатели ликвидности банковского сектора к концу 2019 года. При этом в среднем более 60 % объема наиболее ликвидных активов приходилось на средства, размещенные банками на депозитных и корреспондентских

---