Файл: Предложения.docx

Также представляется нецелесообразным отказ от отчетности по МСФО и, наоборот, важен переход большей части компаний на подготовку отчетности по международным стандартам. Аналитика, качественная консолидированная отчетность, информация о практиках корпоративного управления, нефинансовая отчетность помогут формировать объективные ожидания участников финансового рынка, тем самым способствуя более справедливому ценообразованию активов и повышению привлекательности рынка для инвесторов.

4. 
   Рационализация объема информации, подлежащей публичному раскрытию.
   

Предлагается рассмотреть возможность сокращения объема публично раскрываемой описательной информации (например, в части отчетности по управлению рисками и
капиталом), а также детализацию форм отчетности, которые потенциально могут содержать избыточный объем информации о портфелях Банков (например, раскрытия по банкам, перешедшим на внутренние рейтинги (ПВР) в отчетности по рискам и капиталу). Данную информацию, на наш взгляд, целесообразно перевести в категорию отчетности для Банка России.

5. 
   Представляется целесообразным рассмотреть возможность предоставления рейтинговым агентствам на условиях конфиденциальности расширенной информации о корпоративном управлении, иным нефинансовым факторам деятельности, финансовом положении компаний (в первую очередь банков). Также представляется целесообразным формирование внутристрановой информационной системы раскрытия информации и предоставления в такую систему доступа участникам рынка по принципу «необходимости и достаточности» информации.
   
   1. 
      Регуляторный арбитраж.
      

Предлагается проработать вопрос устранения регуляторного арбитража, возникающего в результате применения

---

к банкам мер макропруденциального регулирования при отсутствии пропорциональных мер в отношении микрофинансовых организаций (далее - МФО).

6. 
   Усиление контроля за деятельностью МФО в части предоставления займов без личного присутствия клиента.
   

Представляется необходимым реализовать контроль за способами идентификации клиента (реализованными МФО при предоставлении займов) и подтверждением факта обращения владельца предоставляемого персональные данные через удаленные каналы подачи заявок.

7. 
   Порядок расчета показателя долговой нагрузки (далее - ПДН):
   
   1. 
      Предлагается предусмотреть возможность учета дохода, определяемого кредитной организацией на основе модельной оценки.
      
   2. 
      Представляется целесообразным увеличить предельную сумму кредитов, в рамках которой кредитная организация вправе включать в расчет ПДН величину дохода, указанную клиентом в заявлении на предоставление кредита и скорректированную с кредитной организацией с использованием собственных методик (моделей).
      
   3. 
      Предлагается не вводить для кредитных организаций обязанность доведения до клиентов сведений о размере показателя долговой нагрузки.
      
8. 
   Макропруденциальные лимиты на отдельные виды кредитов.
   

В рамках цели по восстановлению финансовой устойчивости при сохранении и расширении потенциала кредитования предлагается не вводить макропрудециальные лимиты на отдельные виды кредитов, при этом сохранить полномочия Банка России по установлению надбавок к коэффициентам риска в зависимости от значения ПДН и LTV и

---

таким образом влиять на показатели кредитования через управление достаточностью капитала банков.

9. 
   Автономный фонд поддержки финансового/банковского сектора.
   

Вопрос создания механизмов поддержки финансового/банковского сектора представляется крайне спорным. В случае создания такого фонда необходимо обеспечить условия для недопущения повышения издержек банков и участников финансового рынка, которые, в конечном итоге, могут отразиться на себестоимости их услуг для клиентов.

Применительно к идее Банка России о формировании такого фонда за счет отчислений финансовых посредников (по аналогии с фондом страхования вкладов) опасения вызывает неопределенность понятия «форс- мажор», периметр вхождения банков в данный фонд, а также вероятная непрозрачность распределения производимых выплат при реализации независящих от финансовых организаций геополитических рисков. Учитывая, что фонд создается для покрытия потерь, возникших не по вине финансовых институтов, а обусловленных форс-мажорными обстоятельствами в связи с изменением регуляторных норм, как на национальном, так и на международном уровне, целесообразно данный фонд формировать за счет государственных средств.

10. 
    Разработка целостного сквозного регулирования заблокированных активов (в резервах, капитале и ПВР).
    

Вопрос заблокированных активов необходимо решать комплексно как в части резервирования, так и потребления данными активами капитала. В силу форс-мажорного характера их образования, нерационально переносить покрытие данных активов (прибылью и капиталом) за счет «работающих активов» банков,

---

перенося данные дополнительные расходы на клиентов.

Отдельно необходимо системно подойти к учету данных активов в рамках продвинутых методов оценки рисков: в части операционных рисков Банком России подтверждено, что потери по таким активам не подлежат отнесению к убыткам от операционного риска, включаемым в модель SMA. Симметричные подходы, на наш взгляд, должны быть реализованы для учета дефолтов и ухудшения рейтингов по заблокированным активам в ПВР.
Согласно документу о новых задачах, не рассматривается выкуп заблокированных активов у финансовых организаций. Предлагается выделение данных активов в отдельные специальные компании, а также их объединение в специальные фонды, чтобы участники рынка могли совместно отстаивать свои интересы и интересы своих клиентов, а также имели возможности для встречного обмена требованиями с контрагентами из недружественных стран. Идея объединения финансовых организаций для отстаивания интересов клиентов, активы которых заблокированы, заслуживает поддержки, однако в документе о новых задачах не детализированы соответствующие механизмы. Предлагается в следующих публичных документах подробно раскрыть механизмы как создания таких специальных компаний, так и механизмы их объединения в специальные фонды, а также распространять лучшие практики отстаивания такими компаниями и фондами своих интересов при переговорах с контрагентами. Также было бы полезным обозначить роль Банка России как мегарегулятора в вопросах отстаивании интересов российских владельцев

---

активов, включая специальных компаний и фондов. Целесообразно рассмотреть механизм допуска нерезидентов из «недружественных» стран к приобретению за счет заблокированных денежных средств со счетов типа «С» иностранных ценных бумаг у российских инвесторов. Также предлагается разрешить нерезидентам поэтапную продажу российских ценных бумаг на внутреннем рынке, а на вырученные средства целенаправленно выкупать у российских инвесторов заблокированные иностранные ценные бумаги. Эти меры позволят частично снять проблему блокировки таких ценных бумаг у отечественных инвесторов за счет их продажи нерезидентам.

4. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

---