Файл: Теоретические основы организации дистанционного банковского обслуживания 5.docx

• 
  Порядок признания значимости риска, определение критериев существенности последствий, к которым может привести реализация рисков.
  
• 
  Ограничение рисков.
  
• 
  Порядок выявления нарушений ограничений рисков и порядок осуществления мероприятий по их устранению.
  
• 
  Права, обязанности и полномочия.
  
• 
  Отчетность по управлению рисками.
  
• 
  Оценка эффективности системы управления рисками.
  
• 
  Регламентация данных разделов позволит стандартизировать процессы управления рисками, обеспечит прослеживаемость процессов и систематизирует отчетность.
  
• 
  Разработку карты финансовых рисков предприятия, которая позволит установить риски, наиболее присущие организации и способствующие их количественной оценке.
  

Карта финансовых рисков фирмы может быть определена следующим образом (таблица 13).
Таблица 13

Карта финансовых рисков

Риск	Показатель	Оценка риска
Ликвидность	Нормативы ликвидности	Банк не подвержен риску показатели выше нормы
Кредитный риск	Показатели по резервам и токсичным активам	Доля просроченных ссуд - высокая Доля резервирования по ссудам - неудовлетворительно Размер крупных кредитных рисков - удовлетворительно
Рыночный риск	Показатель процентного риска Показатель фондового риска Показатель валютного риска	Банк не подвержен риску ???
Достаточность капитала	Показатели достаточности капитала	Размер капитала - больше минимально установленного с 01.01.2015 Размер капитала - больше минимально установленного с 01.01.2015 Уровень достаточности капитала - неудовлетворительно Уровень общей достаточности капитала - удовлетворительно Качество капитала - низкое

Планирование мероприятий реагирования на риски и разработку стратегии управления рисками. Так как риски характеризуются рядом показателей, значения которых согласно расчетам, значительно отклоняются от установленных норм с целью дальнейшей минимизации данных рисков, а также для возможности управления ими рекомендуется применить следующие методы управления рисками,

---

которые должны включать в себя методы пассивного, активного и адаптивного управления:

• 
  Рекомендуется отказаться от использования низколиквидных средств в большом количестве, а именно, сократить стоимость запасов в бухгалтерском балансе и осуществлять контроль за соблюдением выплат по задолженности.
  
• 
  Необходимо установить лимиты для определенных видов финансовой деятельности. Необходимо обеспечить постоянный поток информации о факторах, влияющих на риск. Для этого в первую очередь нужно понять какие источники поступления информации существуют.
  
• 
  Наиболее важной и ценной является информация, получаемая от финансового отдела, затем по степени важности информация, поступающая от иных отделов. Для точности расчетов показателей, характеризующих риски, на основании данной информации рекомендуется использование финансовой отчетности предприятия. При этом результативность такого анализа напрямую зависит от качества финансовой отчетности и достоверности отраженных в ней данных, а также квалификация сотрудников ее составляющих.
  

Также ввиду большой доли заемных средств в балансе рекомендуется применить метод передачи риска, заключающийся в страховании, так как организация развивается преимущественно за счет заемных средств, а не за счет собственных активов и не может обеспечить покрытие своими активами всех заемных средств. С целью сокращения возможных негативных последствий появления риска неплатежеспособности необходимо обеспечить компании страхование финансовых рисков, связанных с возможным сокращением финансовых средств.

5. 
   К тому же обязательным является проведение активного целенаправленного маркетинга необходимо для осведомленности о ситуации на рынке, с целью недопущения снижения спроса и поддержания стабильного положения на рынке. По выполнению стадий управления рисками по окончании выполнения всех указанных выше методов, проводится повторная оценка всех показателей риска и сравнивается с полученными в начале процесса управления значениями. При получении результатов ниже полученных в начале проводится корректировка плана управления, при получении положительных результатов осуществлять мониторинг.
   

Далее необходимо сформировать шкалу для оценки значимости последствий (таблица 14). Выделим пять уровней значимости последствий: незначительный, умеренный, значительный, высокий и критический.

---

Таблица 14

Шкала значимости последствий

Уровень		Описание
5	Критический	Последствия приводят к невыполнению основных задач
4	Высокий	Последствия оказывают значительное влияние на выполнение основных задач
3	Значительный	Последствия снижают эффективность выполнения основных задач
2	Умеренный	Последствия не оказывают существенного влияния на выполнение основных задач
1	Незначительный	Последствия не оказывают заметного влияния на выполнение основных задач

Затем сформируем шкалу для оценки вероятности событий (таблица 15).

Таблица 15

Шкала вероятности событий

Уровень		Описание
5	Часто (более 90%)		Событие ожидается при обычных обстоятельствах
4	Возможно (60-90%)		Событие может произойти при обычных обстоятельствах
3	Вероятные (40-60%)		Событие может произойти при некоторых обстоятельствах
2	Маловероятные (10-40%)		Редкое событие, но уже имело место
1	Слабовероятные (менее 10%)		Событие может произойти при исключительных обстоятельствах

Последствия (воздействие)
Для наглядного представления составим матрицу последствий и вероятностей (рисунок 13).

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

---

Вероятность

Рисунок 13 – Матрица последствий и вероятностей рисков
Примечание. Зоны риска

- безрисковая (1 ≤ R ≤ 4);

- минимального риска (5 ≤ R ≤ 8);

- повышенного риска (9 ≤ R ≤ 10);

- критического риска (12 ≤ R ≤ 16);

- недопустимого риска (20 ≤ R ≤ 25).

В данной матрице по одной оси укажем уровень последствий риска, а по другой – вероятность возникновения события. Каждому интервалу на шкалах присваивается значение в баллах. При этом выявленный и оцененный риск разместим в отдельную ячейку в соответствии с полученными баллами, характеризующими уровень последствий и вероятность реализации каждого вида рисков организации.

Исходя из оценки риска, можно сделать вывод о том, что такие риски, как кредитный и ликвидности являются существенными по степени воздействия и относятся к зоне критического риска, при которой банк рискует потерять не только планируемую прибыль, но и не покрыть издержки и получить дополнительные затраты.

Таким образом, финансовые технологии могут принести масштабные социальные выгоды, но для реализации их потенциала нужны изменения в действующей системе регулирования. Быстрый рост услуг бигтехов в области финансов, несомненно, ведет к изменениям на рынке – как положительным, так и отрицательным. С одной стороны, бигтехи способствуют усилению конкуренции и финансовой инклюзии, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, а также повышению общей эффективности сектора финансовых услуг. С другой стороны, их проникновение на рынок финансовых услуг ведет к еще большей концентрации рыночной власти у небольшого числа компаний, что может вызвать появление новых системных рисков, несущих угрозу для всей финансовой системы.

---

Выводы по главе 2

По мнению автора, эффективность цифровой трансформации в банковской сфере зависит от следующих ключевых факторов:

1) Беспрепятственное предоставление услуг, высококачественный пользовательский опыт, персонализированный опыт работы с продуктом, прозрачность и безопасность лежат в основе удовлетворенности клиентов в сегодняшних быстро меняющихся рыночных тенденциях. Для банков стало обязательным использовать клиентоориентированный подход, чтобы добиться успеха в конкурентном сценарии. Для этого банки вносят изменения в операционные процедуры, внедряют цифровые платформы в предложения услуг, улучшают процедуры взаимодействия с клиентами. Все эти действия не только улучшают качество предоставляемых вами услуг, но и повышают вовлеченность клиентов, что является ключевым фактором успеха. Стратегии цифровой трансформации заключаются в том, чтобы сделать вещи простыми и актуальными. Банковская стратегия цифровой трансформации должна быть адаптирована к потребностям клиента. После пандемии большинство клиентских баз стали полагаться на цифровые технологии, и очень важно обновлять устаревшую инфраструктуру до того, как конкуренты сделают это.

2) Инфраструктура играет решающую роль в облегчении потока информации, который является ключом к переходу на начальный этап цифровой трансформации.

3) Операционная модель. В банках созданы цифровые подразделения, которые будут заниматься цифровой деятельностью. Это различные типы доступных моделей цифровой трансформации бизнеса.

4) Жизнеспособные решения. В большинстве случаев банки поддаются влиянию технологий цифровой трансформации и используют слишком много инструментов цифровой трансформации. Это приводит к нежелательным расходам, а решения, которые не нуждаются в модернизации, нежелательно увязают в этих технологиях цифровой трансформации.

5) Аналитика данных. Банковские учреждения должны осознать силу данных и связанных с ними инструментов и ресурсов в достижении успеха в бизнесе. Им нужно больше думать о внедрении методов анализа данных, чтобы понимать и отслеживать модели мышления клиентов. Это помогает им производить наиболее актуальные продукты, соответствующие потребностям клиентов. Это также поможет им

---