Файл: Актуальные направления развития банковского сектора России в условиях цифровизации.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.01.2024
Просмотров: 553
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
квалификационной работы магистра Новикова Никиты Вячеславовича
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1 Банковский сектор и его регулирование в современной России
1.2. Оценка уровня цифровой трансформации банковского сектора РФ
1.3 Факторы, влияющие на цифровую трансформацию банковского сектора
2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Применение регуляторных технологий (RegTech) в банковской деятельности
Риски внедрения цифровых технологий в банковскую деятельность
3 ПУТИ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Согласно мнению специалистов Стэнфордского университета США, высказанному ими в «Пособии по блокчейну, цифровым финансам и финансовой доступности», финансовые учреждения начали интенсивно применять технологии управления рисками еще в 1990-х годах [38]. Тем не менее, как отмечают авторы, глобальный финансовый кризис коренным образом изменил этот тренд. После кризиса регулирующие органы по всему миру проводили значительное количество реформ, которые привели к эволюции
информационных технологий, используемых крупными финансовыми институтами. Именно для решения этих проблем финансовые учреждения в настоящее время вырабатывают регтех-решения, позволяющие своевременно отвечать регуляторным изменениям.
Таким образом, по мнению большинства исследователей, на сегодняшний день традиционные финансовые учреждения и их системы управления рисками, а также необходимость минимизации комплаенс-рисков являются основными драйверами индустрии регтех.
Хотя сектор финансовых услуг уже давно является основным потребителем аналитических продуктов для формирования автоматизированной отчетности, увеличение расходов на регуляторные требования с 2008 года значительно усилило потребность в их дальнейшем развитии и переходе на цифровые решения.
Особый интерес с точки зрения эволюции развития регтеха представляет исследование экспертов института CFA Д. Арнера, Д. Барбериса и Р. Бакли. Согласно их взглядам, развитие регтеха происходило в три основных этапа, как показано на рисунке 12 [41].
Регтех 1.0
1976 – 2008
Банки используют регтех для количественной оценки рисков в рамках соблюдения Базельских страндартов
Регтех 2.0
2008 – н.в.
Банки используют регтех для мониторинга соблюдения регуляторных требований, оценки рисков, формирования отчетности
Регтех 3.0
Ориентировочно с 2025 года
Регтех приведет к переходу от пирамиды KYC (англ. Know your client – знай своего клиента) к концепции KYD (англ. Know your data – знай свои данные)
Рисунок 12 - Этапы развития регуляторных технологий (регтех) и их использование банками2
2 Составлено автором по: [41].
Первые два этапа представляют применение технологий при мониторинге соблюдения регуляторных требований и формировании отчетности, что направлено на максимальное сокращение издержек.
Авторы ожидают, что первоначальные этапы «Регтех 1.0-2.0» будут направлены на оцифровку регуляторных процессов, тогда как «Регтех 3.0» в целом изменит регуляторную парадигму и процедуры выполнения нормативных обязательств.
Первый этап, или, как его называют авторы, «Регтех 1.0», развивался под влиянием крупнейших финансовых учреждений, которые интегрировали новые технологии в свои внутренние процессы для борьбы с растущими издержками и сложностью соблюдения требований, обусловленными внедрением Базельского соглашении о капитале [41].
Как отмечают авторы, по мере того как финансовые институты расширяли свою сферу деятельности, в том числе расширяя свое географическое присутствие, они все чаще сталкивались с операционными и нормативными проблемами, что в 1990-х годах и начале 2000-х годов стимулировало их развитие по направлениям комплаенса, правовым вопросам и управлению рисками [41]. На данном этапе технологии использовалась банками для упрощения процессов управления рисками.
По мнению авторов, к началу XXI века как банковский сектор, так и регулирующие органы были чрезмерно уверены в своей способности использовать современную технологическую инфраструктуру для управления рисками и их контроля. [41]. В значительной степени данная проблема была обусловлена значительной
ответственностью, которую второе Базельское соглашение о капитале возложило на внутренние системы риск-менеджмента финансовых учреждений.
Второй этап развития регтеха наблюдается в ответ на постоянно ужесточающиеся требования к банковской деятельности, драйвером которых стал глобальный финансовый кризис 2007-2009 годов. Посткризисные регулятивные реформы, в том числе требования по борьбе с отмыванием денег
(ПОД/ФТ) и требования KYC, в значительной степени изменили деятельность финансовых учреждений, с одной стороны, положительно повлияв на их риски, но, с другой стороны, снизив их прибыльность. Результатом посткризисных регулятивных реформ стало увеличение затрат на комплаенс, а также частые случаи применения регуляторами штрафных санкций.
Таким образом, финансовые институты обратились к сфере регтех как способу оптимизации их затрат на соответствие регулятивным требованиям. Постоянно развивающаяся нормативная база также привела к неопределенности в отношении будущих требований, побуждая финансовые учреждения инвестировать средства в улучшение своих собственных адаптивных способностей.
Расходы банков на комплаенс представили собой мощный экономический стимул для разработки более эффективных систем соблюдения регуляторных требований, а применение цифровых технологий способствовало ускорению данного процесса. Действительно, традиционные финансовые институты (особенно крупные глобальные банки) стимулировали эволюцию регтеха после 2008 года, развивая централизованные функции управления рисками и комплаенс, чтобы соответствовать динамичному «регулятивному ландшафту».
Как отмечается Базельским комитетом по
банковскому надзору, регуляторные органы, нуждающиеся в большей детализации и точности при работе с анализом данных и поступающей от банков отчетностью, в настоящее время также изучают возможности применения регтеха [31]. С точки зрения регулирования оцифровка данных процессов позволит более эффективно справляться с растущими объемами данных, представляемых банками. Регтех также может использоваться регуляторами в целях мониторинга инновационных продуктов и услуг, фактов манипулирования рынком и иных рисков в режиме реального времени. Использование регтех- решений позволяет регуляторам достичь большего понимания рисков, свойственных их поднадзорным субъектам, отслеживать в режиме реального времени сложные и сомнительные
транзакции, выявлять факты внутреннего мошенничества и другие уязвимости банковских учреждений.
Таким образом, обозначенная выше зависимость банков от IT-систем управления рисками и чрезмерная уверенность в их эффективности со стороны регуляторов рассматривается как первый этап развития регтеха.
«Регтех 2.0» в первую очередь касается оцифровки процессов передачи данных о соответствии нормативным требованиям и формирования отчетности в адрес регуляторов. Развитие второго этапа, «Регтех 2.0», было обусловлено внедрением новых нормативных требований после глобального финансового кризиса и, как следствие, возросшими издержками на их реализацию. В то же время на данном этапе регуляторы при разработке изменений стремились отразить все более оцифрованный характер рынков и расширить свои возможности по анализу растущих объемов данных, поступающих в ответ на новые форматы отчетности.
Как полагают представители CFA Института в своем исследования об эволюции регтеха, в ближайшем
будущем регтех продемонстрирует свой наибольший потенциал. На третьей стадии своего развития - «Регтех 3.0» - технологии могут потенциально привести к переходу от парадигмы KYC (от англ. know your client - знай своего клиента) к концепции KYD (от англ. know your data - знай свои данные). В то же время основным препятствием для развития регтеха являются не технологические ограничения, а скорее способность регулирующих органов обрабатывать большие объемы данных, которые генерирует сама технология. В связи с этим органам власти будет необходимо принять скоординированный подход, направленный на гармонизацию финансового регулирования и поддержку развития регтеха.
Значительные возможности регтеха для использования в банковской деятельности обусловлены необходимостью соблюдать постоянно меняющиеся регуляторные требования и необходимостью сокращать расходы, чтобы оставаться прибыльными, как показано на рисунке 13.
Направления использования регтеха в банковской деятельности
Рисунок 13 - Направления использования регтеха в банковской деятельности3 Несмотря на то что отрасль активно развивается, целесообразно выделить
следующие области регтеха, которые могут быть использованы банками:
информационных технологий, используемых крупными финансовыми институтами. Именно для решения этих проблем финансовые учреждения в настоящее время вырабатывают регтех-решения, позволяющие своевременно отвечать регуляторным изменениям.
Таким образом, по мнению большинства исследователей, на сегодняшний день традиционные финансовые учреждения и их системы управления рисками, а также необходимость минимизации комплаенс-рисков являются основными драйверами индустрии регтех.
Хотя сектор финансовых услуг уже давно является основным потребителем аналитических продуктов для формирования автоматизированной отчетности, увеличение расходов на регуляторные требования с 2008 года значительно усилило потребность в их дальнейшем развитии и переходе на цифровые решения.
Особый интерес с точки зрения эволюции развития регтеха представляет исследование экспертов института CFA Д. Арнера, Д. Барбериса и Р. Бакли. Согласно их взглядам, развитие регтеха происходило в три основных этапа, как показано на рисунке 12 [41].
Регтех 1.0
1976 – 2008
Банки используют регтех для количественной оценки рисков в рамках соблюдения Базельских страндартов
Регтех 2.0
2008 – н.в.Банки используют регтех для мониторинга соблюдения регуляторных требований, оценки рисков, формирования отчетности
Регтех 3.0
Ориентировочно с 2025 года
Регтех приведет к переходу от пирамиды KYC (англ. Know your client – знай своего клиента) к концепции KYD (англ. Know your data – знай свои данные)
Рисунок 12 - Этапы развития регуляторных технологий (регтех) и их использование банками2
2 Составлено автором по: [41].
Первые два этапа представляют применение технологий при мониторинге соблюдения регуляторных требований и формировании отчетности, что направлено на максимальное сокращение издержек.
Авторы ожидают, что первоначальные этапы «Регтех 1.0-2.0» будут направлены на оцифровку регуляторных процессов, тогда как «Регтех 3.0» в целом изменит регуляторную парадигму и процедуры выполнения нормативных обязательств.
Первый этап, или, как его называют авторы, «Регтех 1.0», развивался под влиянием крупнейших финансовых учреждений, которые интегрировали новые технологии в свои внутренние процессы для борьбы с растущими издержками и сложностью соблюдения требований, обусловленными внедрением Базельского соглашении о капитале [41].
Как отмечают авторы, по мере того как финансовые институты расширяли свою сферу деятельности, в том числе расширяя свое географическое присутствие, они все чаще сталкивались с операционными и нормативными проблемами, что в 1990-х годах и начале 2000-х годов стимулировало их развитие по направлениям комплаенса, правовым вопросам и управлению рисками [41]. На данном этапе технологии использовалась банками для упрощения процессов управления рисками.
По мнению авторов, к началу XXI века как банковский сектор, так и регулирующие органы были чрезмерно уверены в своей способности использовать современную технологическую инфраструктуру для управления рисками и их контроля. [41]. В значительной степени данная проблема была обусловлена значительной
ответственностью, которую второе Базельское соглашение о капитале возложило на внутренние системы риск-менеджмента финансовых учреждений.
Второй этап развития регтеха наблюдается в ответ на постоянно ужесточающиеся требования к банковской деятельности, драйвером которых стал глобальный финансовый кризис 2007-2009 годов. Посткризисные регулятивные реформы, в том числе требования по борьбе с отмыванием денег
(ПОД/ФТ) и требования KYC, в значительной степени изменили деятельность финансовых учреждений, с одной стороны, положительно повлияв на их риски, но, с другой стороны, снизив их прибыльность. Результатом посткризисных регулятивных реформ стало увеличение затрат на комплаенс, а также частые случаи применения регуляторами штрафных санкций.
Таким образом, финансовые институты обратились к сфере регтех как способу оптимизации их затрат на соответствие регулятивным требованиям. Постоянно развивающаяся нормативная база также привела к неопределенности в отношении будущих требований, побуждая финансовые учреждения инвестировать средства в улучшение своих собственных адаптивных способностей.
Расходы банков на комплаенс представили собой мощный экономический стимул для разработки более эффективных систем соблюдения регуляторных требований, а применение цифровых технологий способствовало ускорению данного процесса. Действительно, традиционные финансовые институты (особенно крупные глобальные банки) стимулировали эволюцию регтеха после 2008 года, развивая централизованные функции управления рисками и комплаенс, чтобы соответствовать динамичному «регулятивному ландшафту».
Как отмечается Базельским комитетом по
банковскому надзору, регуляторные органы, нуждающиеся в большей детализации и точности при работе с анализом данных и поступающей от банков отчетностью, в настоящее время также изучают возможности применения регтеха [31]. С точки зрения регулирования оцифровка данных процессов позволит более эффективно справляться с растущими объемами данных, представляемых банками. Регтех также может использоваться регуляторами в целях мониторинга инновационных продуктов и услуг, фактов манипулирования рынком и иных рисков в режиме реального времени. Использование регтех- решений позволяет регуляторам достичь большего понимания рисков, свойственных их поднадзорным субъектам, отслеживать в режиме реального времени сложные и сомнительные
транзакции, выявлять факты внутреннего мошенничества и другие уязвимости банковских учреждений.
Таким образом, обозначенная выше зависимость банков от IT-систем управления рисками и чрезмерная уверенность в их эффективности со стороны регуляторов рассматривается как первый этап развития регтеха.
«Регтех 2.0» в первую очередь касается оцифровки процессов передачи данных о соответствии нормативным требованиям и формирования отчетности в адрес регуляторов. Развитие второго этапа, «Регтех 2.0», было обусловлено внедрением новых нормативных требований после глобального финансового кризиса и, как следствие, возросшими издержками на их реализацию. В то же время на данном этапе регуляторы при разработке изменений стремились отразить все более оцифрованный характер рынков и расширить свои возможности по анализу растущих объемов данных, поступающих в ответ на новые форматы отчетности.
Как полагают представители CFA Института в своем исследования об эволюции регтеха, в ближайшем
будущем регтех продемонстрирует свой наибольший потенциал. На третьей стадии своего развития - «Регтех 3.0» - технологии могут потенциально привести к переходу от парадигмы KYC (от англ. know your client - знай своего клиента) к концепции KYD (от англ. know your data - знай свои данные). В то же время основным препятствием для развития регтеха являются не технологические ограничения, а скорее способность регулирующих органов обрабатывать большие объемы данных, которые генерирует сама технология. В связи с этим органам власти будет необходимо принять скоординированный подход, направленный на гармонизацию финансового регулирования и поддержку развития регтеха.
Значительные возможности регтеха для использования в банковской деятельности обусловлены необходимостью соблюдать постоянно меняющиеся регуляторные требования и необходимостью сокращать расходы, чтобы оставаться прибыльными, как показано на рисунке 13.
Направления использования регтеха в банковской деятельности
Рисунок 13 - Направления использования регтеха в банковской деятельности3 Несмотря на то что отрасль активно развивается, целесообразно выделить следующие области регтеха, которые могут быть использованы банками:
-
Комплаенс. Примеры использования регтеха для целей комплаенса включают в себя решения для выявления и отслеживания изменений в нормативных требованиях на локальном и глобальном уровнях, а также решения для автоматического мониторинга степени соответствия требованиям и комплаенс-риска в режиме реального времени на основе анализа операционных и других данных. Данная форма автоматического комплаенса в исследовании Института международных финансов названа «динамическим соответствием», то есть нормативные требования встроены в IT-протоколы банков для обеспечения постоянного мониторинга соответствия и подтверждения того, являются ли данные, направляемые в адрес регуляторов, точными и актуальными [42].