Файл: Актуальные направления развития банковского сектора России в условиях цифровизации.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.01.2024
Просмотров: 561
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
квалификационной работы магистра Новикова Никиты Вячеславовича
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1 Банковский сектор и его регулирование в современной России
1.2. Оценка уровня цифровой трансформации банковского сектора РФ
1.3 Факторы, влияющие на цифровую трансформацию банковского сектора
2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Применение регуляторных технологий (RegTech) в банковской деятельности
Риски внедрения цифровых технологий в банковскую деятельность
3 ПУТИ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
и их использования в целях регулирования должно стать приоритетом для органов власти.
Во-вторых, отсутствие стандартов гармонизации данных и/или их недостаточная детализация затрудняют автоматическую агрегацию данных о рисках в банковских группах. Многие финансовые учреждения по-прежнему не имеют интегрированного словаря данных, как того требуют «Принципы эффективного агрегирования данных о рисках и отчетности о рисках» Базельского комитета по банковскому надзору [33]. Однако глобальная нормативно-правовая база и финансовая инфраструктура также сильно различаются в определениях, которые применяются к финансовым терминам.
Регулирующим органам следует активизировать усилия по стандартизации данных и средств обмена данными, надлежащим образом определив концепции регулирования.
5 Составлено автором по: [33].
В-третьих, нынешними стандартами банковского регулирования предусмотрены жесткие сроки обновления IT-систем. Регулирующие органы могли бы сделать их более лояльными, что позволит банкам сосредоточиться на выявлении и внедрении инновационных решений и более фундаментально адаптировать свою инфраструктуру к новым реалиям.
В-четвертых, некоторые регулирующие органы по-прежнему используют устаревшие порталы для направления отчетности, снижая эффективность и увеличивая вероятность внесения ошибок в отчетность. Обновление онлайн- порталов отчетности и механизмов безопасной передачи данных значительно повысит эффективность процесса как для регулирующих органов, так и для банковских институтов. Автоматизированные, безопасные онлайн-механизмы
передачи данных без ограничений по размеру файлов могут значительно повысить эффективность использования отчетности как для регулирующих органов, так и для финансовых организаций.
В-пятых, надзор за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), несмотря на общую международную базу, в настоящее время существенно отличается от одной юрисдикции к другой. Гармонизация стандартов регулирующими органами могла бы устранить существующие препятствия на пути обмена информацией о клиентах, проводящих подозрительные операции, и другой информации в рамках банковской группы.
Таким образом, появление регтеха к настоящему моменту в значительной степени объясняется усложняющимся и постоянно развивающимся глобальным режимом финансового регулирования в ответ на возникающие кризисы. Значительное изменение посткризисного регулирования привело к росту расходов банков на комплаенс.
В связи с этим регтех позволяет использовать технологические решения для совершенствования процессов соблюдения регуляторных требований и снижения затрат на мониторинг их изменений. Кроме того, новые технологические разработки (такие как искусственный интеллект и машинное
обучение) позволяют использовать новые формы мониторинга рынка или процессов отчетности, которые ранее были невозможны.
Следующий этап развития регтеха, по мнению большинства исследователей, будет стимулироваться в значительной степени не субъектами финансового сектора, а самими регуляторами в ответ
на необходимость повышения качества их надзорных функций. Осуществление надзора в ответ на растущий уровень сложности регулирования неизбежно требует большей детализации, точности и частоты в представлении данных, их последующей агрегации и надлежащем анализе.
Таким образом, резюмируя основные результаты исследования по данному параграфу, целесообразно отметить следующее. Были выделены основные области использования регуляторных технологий (регтех) для банков, их ключевые преимущества для использования в различных направлениях банковской деятельности. Кроме того, обоснованы существующие нормативные барьеры для внедрения регтеха и пути их разрешения.
С учетом изложенного следующим действием представляется необходимым исследовать основные риски и угроз, с которыми сталкиваются банки при внедрении цифровых технологий. Данные положения рассмотрены подробно в следующем параграфе.
Банки все чаще внедряют и используют цифровые технологии для предоставления инновационных продуктов и услуг. Такими технологиями являются искусственный интеллект, машинное обучение, расширенный анализ данных, технология распределенного реестра, облачные вычисления, интерфейсы прикладного программирования и другие. Хотя инновационные
технологии открывают новые возможности, они также создают новые источники рисков. Как отмечает в своем отчете Базельский комитет по банковскому надзору, банки, полагающиеся на инновационные технологии, должны обеспечивать эффективные процессы управления рисками, а также системы контроля, которые эффективно устраняют источники их возникновения [31].
Характер и масштабы рисков, которым подвержены банковские институты в их традиционной деятельности, претерпевают существенные изменения в условиях развития цифровых технологий. При этом в научной литературе, несмотря на широкую освещенность вопросов классификации банковских рисков и процедур риск-менеджмента (М.В. Ершов, Е.А. Звонова, О.И. Лаврушин, Б.Б. Славин, Н.Э. Соколинская, А.Е. Ушанов), проблемы влияния цифровизации на трансформацию банковских рисков являются недостаточно изученными [13; 14; 17; 19; 20; 21; 22].
Эксперты отмечают, что внедрение цифровых технологий оказывает наибольшее
влияние на категорию нефинансовых рисков, как показано на рисунке 15, а именно на кибербезопасность, комплаенс-риски, риски мошенничества, а также рисков, связанных с подверженностью банков быть использованными в целях отмывания денежных средств, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) [39].
Западными специалистами данный вопрос в основном исследуется в рамках изучения финтех-отрасли [45]. Наиболее значимым исследованием, посвященным анализу влияния финтеха на банковскую деятельность (в том числе трансформации банковских рисков) является одноименный документ Базельского комитета по банковскому надзору, выпущенный в 2018 году [31]. Ключевыми рисками, связанными с развитием цифровых технологий, признаются стратегический риск, операционный риск, киберриск и комплаенс- риск.
Рисунок 15 - Классификация банковских рисков6
Указанные риски как являются свойственными действующим банкам, так и потенциально могут быть актуальными для новых участников рынка финансовых услуг.
Еще одним значимым исследованием является глобальный обзор банковского риск-менеджмента, подготовленный аудиторской и консалтинговой компанией Ernst & Young совместно с Институтом международных финансов. Резюмируя основные положения исследования, построенного на опросе свыше 100 крупнейших банков, целесообразно отметить следующее [39]:
6 Составлено автором по: [13, 14, 17, 19,
Во-вторых, отсутствие стандартов гармонизации данных и/или их недостаточная детализация затрудняют автоматическую агрегацию данных о рисках в банковских группах. Многие финансовые учреждения по-прежнему не имеют интегрированного словаря данных, как того требуют «Принципы эффективного агрегирования данных о рисках и отчетности о рисках» Базельского комитета по банковскому надзору [33]. Однако глобальная нормативно-правовая база и финансовая инфраструктура также сильно различаются в определениях, которые применяются к финансовым терминам.
Регулирующим органам следует активизировать усилия по стандартизации данных и средств обмена данными, надлежащим образом определив концепции регулирования.
5 Составлено автором по: [33].
В-третьих, нынешними стандартами банковского регулирования предусмотрены жесткие сроки обновления IT-систем. Регулирующие органы могли бы сделать их более лояльными, что позволит банкам сосредоточиться на выявлении и внедрении инновационных решений и более фундаментально адаптировать свою инфраструктуру к новым реалиям.
В-четвертых, некоторые регулирующие органы по-прежнему используют устаревшие порталы для направления отчетности, снижая эффективность и увеличивая вероятность внесения ошибок в отчетность. Обновление онлайн- порталов отчетности и механизмов безопасной передачи данных значительно повысит эффективность процесса как для регулирующих органов, так и для банковских институтов. Автоматизированные, безопасные онлайн-механизмы
передачи данных без ограничений по размеру файлов могут значительно повысить эффективность использования отчетности как для регулирующих органов, так и для финансовых организаций.
В-пятых, надзор за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), несмотря на общую международную базу, в настоящее время существенно отличается от одной юрисдикции к другой. Гармонизация стандартов регулирующими органами могла бы устранить существующие препятствия на пути обмена информацией о клиентах, проводящих подозрительные операции, и другой информации в рамках банковской группы.
Таким образом, появление регтеха к настоящему моменту в значительной степени объясняется усложняющимся и постоянно развивающимся глобальным режимом финансового регулирования в ответ на возникающие кризисы. Значительное изменение посткризисного регулирования привело к росту расходов банков на комплаенс.
В связи с этим регтех позволяет использовать технологические решения для совершенствования процессов соблюдения регуляторных требований и снижения затрат на мониторинг их изменений. Кроме того, новые технологические разработки (такие как искусственный интеллект и машинное
обучение) позволяют использовать новые формы мониторинга рынка или процессов отчетности, которые ранее были невозможны.
Следующий этап развития регтеха, по мнению большинства исследователей, будет стимулироваться в значительной степени не субъектами финансового сектора, а самими регуляторами в ответ
на необходимость повышения качества их надзорных функций. Осуществление надзора в ответ на растущий уровень сложности регулирования неизбежно требует большей детализации, точности и частоты в представлении данных, их последующей агрегации и надлежащем анализе.
Таким образом, резюмируя основные результаты исследования по данному параграфу, целесообразно отметить следующее. Были выделены основные области использования регуляторных технологий (регтех) для банков, их ключевые преимущества для использования в различных направлениях банковской деятельности. Кроме того, обоснованы существующие нормативные барьеры для внедрения регтеха и пути их разрешения.
С учетом изложенного следующим действием представляется необходимым исследовать основные риски и угроз, с которыми сталкиваются банки при внедрении цифровых технологий. Данные положения рассмотрены подробно в следующем параграфе.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15
Риски внедрения цифровых технологий в банковскую деятельность
Банки все чаще внедряют и используют цифровые технологии для предоставления инновационных продуктов и услуг. Такими технологиями являются искусственный интеллект, машинное обучение, расширенный анализ данных, технология распределенного реестра, облачные вычисления, интерфейсы прикладного программирования и другие. Хотя инновационные
технологии открывают новые возможности, они также создают новые источники рисков. Как отмечает в своем отчете Базельский комитет по банковскому надзору, банки, полагающиеся на инновационные технологии, должны обеспечивать эффективные процессы управления рисками, а также системы контроля, которые эффективно устраняют источники их возникновения [31].
Характер и масштабы рисков, которым подвержены банковские институты в их традиционной деятельности, претерпевают существенные изменения в условиях развития цифровых технологий. При этом в научной литературе, несмотря на широкую освещенность вопросов классификации банковских рисков и процедур риск-менеджмента (М.В. Ершов, Е.А. Звонова, О.И. Лаврушин, Б.Б. Славин, Н.Э. Соколинская, А.Е. Ушанов), проблемы влияния цифровизации на трансформацию банковских рисков являются недостаточно изученными [13; 14; 17; 19; 20; 21; 22].
Эксперты отмечают, что внедрение цифровых технологий оказывает наибольшее
влияние на категорию нефинансовых рисков, как показано на рисунке 15, а именно на кибербезопасность, комплаенс-риски, риски мошенничества, а также рисков, связанных с подверженностью банков быть использованными в целях отмывания денежных средств, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) [39].
Западными специалистами данный вопрос в основном исследуется в рамках изучения финтех-отрасли [45]. Наиболее значимым исследованием, посвященным анализу влияния финтеха на банковскую деятельность (в том числе трансформации банковских рисков) является одноименный документ Базельского комитета по банковскому надзору, выпущенный в 2018 году [31]. Ключевыми рисками, связанными с развитием цифровых технологий, признаются стратегический риск, операционный риск, киберриск и комплаенс- риск.
Рисунок 15 - Классификация банковских рисков6
Указанные риски как являются свойственными действующим банкам, так и потенциально могут быть актуальными для новых участников рынка финансовых услуг.
Еще одним значимым исследованием является глобальный обзор банковского риск-менеджмента, подготовленный аудиторской и консалтинговой компанией Ernst & Young совместно с Институтом международных финансов. Резюмируя основные положения исследования, построенного на опросе свыше 100 крупнейших банков, целесообразно отметить следующее [39]:
6 Составлено автором по: [13, 14, 17, 19,