Файл: Лекції Банківська система.doc

По-перше, банк може втратити частину своїх активів. Якщо ця частина буде критичною для задоволення вимог кредиторів і банк не буде у змозі отримати додаткові резерви, то очевидно, що він збанкрутує. Під втратою активів виділяють списання активів і падіння цін на активи банку. Списання активів зумовлюється тим, що банківській діяльності притаманний ризик. Банк може видати кредит позичальнику, а останній не поверне основну суму кредиту або відсотки за користування кредитом. Банк також може втрати частину своїх активів у результаті падіння цін на такі активи. В основному це стосується такої статті балансу банків, як портфель цінних паперів. Саме цей вид активів банку має властивість змінювати свою вартість як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

По-друге, банк може бути не в змозі виконати свої зобов'язання, таким чином порушивши основний принцип сутності банківської діяльності - обернення неліквідних активів банку в ліквідні зобов'язання. Невиконання банком своїх зобов'язань у той чи інший момент часу, що зумовлене недостатністю готівкових коштів, має назву неліквідності. Саме неліквідність банків у банківській системі є одним із небезпечних проявів, що може привести до дестабілізації економічного розвитку країни.

По-третє, комерційний банк може вести збиткову діяльність. У певний момент часу банк може накопичити таку суму збитків, що у нього буде недостатньо активів для погашення Його зобов'язань.

Але зазначимо, що банкрутство банків, яке має поодинокі випадки і стосується невеликих банків, не може призвести до погіршення економічного розвитку країни, оскільки це може виявитися проявом жорсткої конкурентної боротьби у банківській системі. Якщо йдеться про великий системоутворюючий банк, то його банкрутство прямо може вплинути на диспропорції економічного становища в державі.

Таким чином, рівень впливу банків на темпи економічного розвитку у державі визначають такі параметри, як відкритість банківської системи, рівень вільних резервів, рівень обов'язкових резервів, стратегія банків щодо рівня надлишкових резервів, попит на готівкову форму розрахунків. Будь-які зміни норми обов'язкового резервування можуть значним чином вплинути на фінансову стабільність, зокрема можливі катастрофічні зміни в обсягах депозитів і розмірах банківського кредиту.

Вплив банків на темпи і пропорції економічного розвитку необхідно розглядати як з мікро-, так і з макроекономічного погляду. Банкрутство комерційного банку може мати не лише обмежений негативний ефект на певну сукупність кредиторів. Банкрутство одного банку може зумовити, у свою чергу, відтік депозитних вкладів з інших банків. А відтік вкладів поставити під загрозу банківську систему загалом, тому що резервів інших банків може не вистачити для задоволення зростаючого відтоку вкладів.

З точки зору макроекономічного підходу, існують різні теорії, які пояснюють дію різних факторів на темпи і пропорції економічного розвитку. Так, класична економічна теорія доводить, що коли ринок конкурентний, тобто жоден з учасників не має можливості впливати на ціни, то рівновага на такому ринку встановлюватиметься під дією попиту і пропозиції, і вона буде стабільною, якщо обсяг попиту дорівнюватиме обсягу пропозиції. Банки у процесі збільшення кредитування впливають на зростання обсягів грошової маси. Інтенсивність збільшення кредитування за класичною кількісною теорією буде визначати абсолютний рівень цін. Але її недоліком є те, що вона пояснює довготривалі взаємозв'язки, а тому не ефективна в короткостроковий період, оскільки величина попиту на гроші залежить прямо пропорційно від абсолютного рівня цін та обернено пропорційно від рівня реального обсягу виробництва, при цьому величина швидкості обігу грошей є сталою.

Також макроекономічний підхід щодо впливу банківських систем на темпи і пропорції економічного розвитку розглядає модель Манделла-Флемінга. Вона схожа на кейнсіанську, але з'являється нова умова, яка припускає, що рівновага на зовнішньому ринку є нульове сальдо платіжного балансу. При цьому з'являється нова змінна - валютний курс, а рівновага на зовнішньому ринку визначається відсотковою ставкою і ВВП, співвідношення яких призводять до нульового значення платіжного балансу. Отже, на основні макроекономічні процеси у країні, згідно з даною моделлю, впливають різноманітні типи мобільності капіталу, режими валютних курсів, а також типи державної грошово-кредитної політики. Запропонована модель досить точно відображає макроекономічні процеси, але, як і всі моделі, не змогла врахувати всі чинники, які можуть впливати на даний процес, а саме інфляцію, припускаючи, що вона має досить незначний вплив на макроекономічні процеси. Але як свідчать емпіричні дослідження, вплив інфляції на грошово-кредитну політику та економічні процеси не можна не враховувати. Саме інфляцію врахували монетаристи.

Монетаристська модель базується на припущенні взаємозв'язку купівельної спроможності і паритету процентних ставок. Прикладом такого припущення можна навести девальвацію національної валюти, якщо дохідність інвестицій у національній економіці перевищує дохідність інвестицій за кордоном. Крім того, дана модель розрізняє покритий і непокритий паритет процентних ставок. При цьому принцип паритету процентних ставок застосовується для того, щоб виконувалося припущення, у якому інвестори різних країн розглядають інвестиції в будь-яку країну як абсолютні замінники. Згідно з цією моделлю валютний курс визначається співвідношенням факторів попиту і пропозиції грошей у національній економіці та за кордоном. Отже, можемо побачити, що валютний курс національної грошової одиниці прямо пропорційний внутрішній пропозиції грошей, обсягу ВВП, і обернено пропорційний внутрішнім процентним ставкам, обсягу ВВП за кордоном, і пропозиції грошей в іноземній країні.

Розглянемо, яким чином зростання грошової маси в банківському секторі впливає на рівень економічного розвитку. Для монетаристів - це вплив грошової маси на рівень цін, і як наслідок - на валютний курс. Для послідовників Дж. М. Кейнса це зумовлено зниженням процентних ставок і, відповідно, падінням попиту на національну валюту. Якщо ж розглянути вплив зростання ВВП на рівновагу на ринках, то виявиться, що згідно з монетаристською моделлю воно сприятиме зміцненню національної грошової одиниці, тоді як відповідно до кейнсіанської моделі зростання ВВП збільшує імпорт, що сприяє зниженню курсу національної валюти. Взаємозв'язок процентних ставок і валютних курсів також різний як для монетаристів, так і для кейнсіанців. Монетаристська модель стверджує, що різниця у процентних ставках пояснюється, перш за все, різницею у рівнях інфляції, тому збільшення номінальної процентної ставки сприятиме девальвації національної грошової одиниці. Модель Манделла-Флемінга стверджує, що зростання внутрішньої процентної ставки приводить до збільшення припливу капіталу і зміцнення національної грошової одиниці. Такі різні результати, які пропонуються моделями, пояснюються тим, що існує різна думка щодо того, як будуть змінюватися ціни в середині країни, а також різними складовими, які є сталими і змінними у кожній з них.

Отже, ми розглянули основні приклади впливу діяльності комерційних банків, як складових елементів банківської системи, на темпи і пропорції економічного розвитку країни. Вплив має як позитивний, так і негативний ефект на економічний розвиток у державі. Рівень такого впливу визначають такі параметри, як: відкритість банківської системи, рівень вільних резервів, рівень обов'язкових резервів, стратегія банків щодо рівня надлишкових резервів, попит на готівкову форму розрахунків, значення розширення депозитів тощо.

Завдання і запитання для самоконтролю

1. Назвіть історичні передумови розвитку банківських систем.

2. Де і коли виникли перші банки, перші центральні банки?

3. У якій країні і хто першим заснував банківське законодавство?

4. Коли виникли чекові розрахунки і з якою метою вони використовувалися?

5. Опишіть розвиток банківської системи при капіталізмі.

6. Намалюйте схему розвитку банківських систем при соціалізмі.

7. Які ви знаєте види банків? Схематично відобразіть класифікацію банків.

8. Поясніть вплив банківської системи на темпи і пропорції економічного розвитку.

Тема 2. Банківські системи в економіці держави

2.1. Особливості функціонування банківської системи в умовах ринку

Банківська система є невід'ємною складовою сучасної економічної системи. Перебуваючи в центрі економічного життя, обслуговуючи інтереси виробників, банки опосередковують зв'язки між промисловістю і торгівлею, сільським господарством і населенням. Банки - це ознака не окремо взятого економічного регіону або країни, сфера їх діяльності не має ні географічних, ні національних меж, це планетарне явище, що володіє значною фінансовою потужністю, великими обсягами грошових капіталів.

Найчастіше під словом "система" розуміють склад чого-небудь. Таке тлумачення не випадкове ("система" від англ. system - ціле, складене з частин, з'єднання). Банківська система складається з емісійного, універсальних і спеціалізованих банків. Центральний банк відіграє провідну роль - роль банку банків.

Разом з тим, терміни "система" і "банківська система" визначають не тільки склад банків. За змістом поняття "банківська система" ширше, воно включає:

• сукупність елементів;

• достатність елементів, утворюючих певну цілісність;

• взаємодію елементів.

Виділимо певні властивості банківської системи: По-перше, банківська система не є випадковою сукупністю елементів. У її структуру не можна механічно включати суб'єкти, що також діють на ринку, але підлеглі іншим цілям.

По-друге, банківська система специфічна, вона виражає властивості, характерні для неї самої, на відміну від інших систем, що функціонують в економіці. Специфіка банківської системи визначається її складовими елементами і відносинами, що складаються між ними. Розглядаючи банківську систему, вважаємо, що вона як складові елементи включає банки. Зміст банківської системи впливає на склад і значення її окремих елементів. У практиці відомо декілька тинів банківської системи:

• розподільча централізована;

• ринкова;

• система перехідного періоду.

На відміну від розподільчої системи банківська система ринкового типу характеризується відсутністю монополії держави на банки. Кожен суб'єкт відтворення різних форм власності (не тільки державної) може створити банк. У ринковому господарстві функціонує множинність банків з децентралізованою системою управління. Емісійні та кредитні функції розділені між собою. Емісія зосереджена в центральному банку, кредитування підприємств і населення здійснюють різні ділові банки - комерційні, інвестиційні, інноваційні, іпотечні, ощадні та ін. Ділові банки не відповідають за зобов'язаннями держави, так само як держава не відповідає за зобов'язаннями банків (таблиця 2.1).

Банківська система перебуває у стадії перехідної системи -тобто містить компоненти ринкової банківської системи, проте їх взаємодія ще недостатньо розвинена. Відомо, що та або інша система так чи інакше походить з попередньої, тому містить риси минулого. Ринкова система, що виникла з централізованої системи, проходячи становлення в умовах перехідного періоду, повинна бути наповнена ринковою ідеологією. У складі елементів банківської системи та їх взаємодії обов'язково мають враховуватися особливості й умови ринкової економіки.

По-третє, банківську систему можна представити як ціле, як сукупність частин, підпорядкованих єдиному цілому. Це означає, що її окремі частини (різні банки) пов'язані таким чином, що можуть за необхідності замінити один одного (у випадку ліквідації одного банку, вся система не перестане бути дієздатною - з'являється інший банк, який може виконувати банківські операції і послуги).

Таблиця 2.1 - Відмінності між централізованою та ринковою банківською системою

Таблиця 2.1 - Відмінності між централізованою та ринковою банківською системою

По-четверте, банківська система не перебуває у статичному стані, навпаки, вона постійно в динаміці. Тобто банківська система як одне ціле весь час у русі, вона доповнюється новими компонентами, інші (банки) зникають, а також удосконалюється. Крім того, всередині банківської системи постійно виникають нові зв'язки. Взаємодія утворюється як між центральним банком і комерційними банками, так і між ними. Банки беруть участь на ринку міжбанківських кредитів, пропонують для продажу кредитні ресурси, купують грошові ресурси один в одного. Банки можуть надавати один одному інші послуги, наприклад, брати участь у сумісних проектах з фінансування підприємств, утворювати об'єднання і союзи.

По-п'яте, банківська система - є незалежною, оскільки зміна економічної кон'юнктури, політичної ситуації не може вплинути на кардинальну зміну політики центрального банку (винятком можуть бути тільки світові економічні кризи, або зміна режиму в середині країни: комуністичного на демократичний тощо). У період економічних криз і політичної нестабільності банківська система дещо скорочує довгострокові інвестиції у виробництво, зменшує терміни кредитування, збільшує доходи переважно не за рахунок основної, а побічної діяльності. І навпаки, в умовах економічної і політичної стабільності і, отже, скорочення ризиків втрати, банки активізують свою діяльність як за обслуговуванням основної виробничої діяльності підприємств, так і за довгостроковим кредитуванням економіки, отримують доходи переважно за рахунок надання банківських продуктів і послуг.